Luận án Phân tích sống sót trong ước lượng và phân tích rủi ro – Tiếp cận hồi quy tham số và phi tham số

Tên luận án:

Phân tích sống sót trong ước lượng và phân tích rủi ro - tiếp cận hồi quy tham số và phi tham số

Ngành:

Tài chính – Ngân hàng

Tóm tắt nội dung tài liệu:

Luận án tập trung nghiên cứu về khả năng sống sót của các khoản vay cá nhân tại các Ngân hàng Thương mại (NHTM) ở Việt Nam, nhằm đánh giá tác động của các nhân tố đến khả năng này. Nhận thấy các phương pháp truyền thống trong quản trị rủi ro tín dụng thường chỉ ước lượng xác suất vỡ nợ trong một khoảng thời gian nhất định (thường là một năm), luận án đề xuất và áp dụng phương pháp phân tích sống sót. Phương pháp này không chỉ cho phép ước lượng xác suất vỡ nợ tại mỗi thời điểm trong vòng đời khoản vay mà còn xác định thời điểm khoản vay có thể vỡ nợ, cùng với việc đánh giá tác động của các yếu tố liên quan đến thời gian sống sót của khoản vay.

Mục tiêu nghiên cứu bao gồm hệ thống hóa cơ sở lý luận về các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian sống sót của khoản vay, sử dụng các mô hình Cox PH mở rộng và hồi quy phân vị để đánh giá tác động của các yếu tố, đồng thời áp dụng các mô hình Cox PH, Cox PH mở rộng và Random Survival Forest để ước lượng thời gian sống sót và xác suất vỡ nợ theo thời điểm. Luận án cũng hướng tới việc ước lượng tổn thất tín dụng dự kiến trọn đời (ECL) bằng mô hình Cox PH.

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng phương pháp phân tích sống sót có nhiều ưu điểm vượt trội so với các phương pháp truyền thống trong việc đánh giá và tính toán rủi ro tín dụng, đặc biệt là trong việc ước lượng tổn thất tín dụng dự kiến trọn đời sát với thực tế hơn. Các yếu tố nhân khẩu học (giới tính, tuổi, thời gian làm việc, vị trí công việc, tình trạng sở hữu nhà ở), mối quan hệ với ngân hàng (hình thức trả lương, khách hàng cũ/mới) và đặc tính khoản vay (tỷ lệ số tiền phải trả trên tổng thu nhập) đều có tác động đáng kể. Cụ thể, khách hàng nữ, có vị trí công việc tốt, tình trạng nhà ở tốt, hoặc kinh nghiệm làm việc lâu năm thường có thời gian sống sót khoản vay dài hơn. Ngược lại, tỷ lệ số tiền vay trên tổng thu nhập càng cao thì thời gian sống sót càng ngắn.

Luận án khẳng định các mô hình phân tích sống sót cho phép ước lượng xác suất vỡ nợ theo thời điểm và thời gian sống sót của khoản vay với độ chính xác cao. Đặc biệt, ước lượng ECL trọn đời bằng phân tích sống sót hiệu quả hơn so với mô hình Logit. Từ đó, luận án đề xuất các khuyến nghị chính sách cho NHTM trong việc ra quyết định cấp tín dụng, tư vấn khách hàng và xây dựng chính sách dự phòng rủi ro hiệu quả hơn, góp phần tăng cường an toàn vốn và lợi nhuận cho ngân hàng.

Mục lục chi tiết:

• Chương 1: Cơ sở lý luận và tổng quan nghiên cứu
• Chương 2: Phương pháp nghiên cứu
• Chương 3: Mô hình và kết quả phân tích thực nghiệm
• Chương 4: Kết luận và kiến nghị