Luận án Quản lý rủi ro thanh khoản ngân hàng thương mại của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tên luận án:

Quản lý rủi ro thanh khoản ngân hàng thương mại của Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Ngành:

Tài chính ngân hàng

Tóm tắt nội dung tài liệu:

Luận án tập trung nghiên cứu về quản lý rủi ro thanh khoản (RRTK) trong hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Xuất phát từ vai trò trung gian tài chính quan trọng của NHTM và thực tế RRTK là một trong những rủi ro chủ yếu gây mất khả năng thanh toán, dẫn đến phá sản và tác động dây chuyền, như đã minh chứng qua các cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và khu vực. Mặc dù NHNN đã tăng cường quản lý RRTK, nhưng vẫn còn bộc lộ những yếu kém cần khắc phục để đảm bảo an toàn và phát triển bền vững của hệ thống tài chính Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Mục tiêu nghiên cứu bao gồm hệ thống hóa cơ sở lý luận về RRTK của NHTM và quản lý RRTK của NHNN đối với NHTM, tiếp cận dựa trên các nguyên tắc của Hiệp ước Basel II. Luận án cũng nghiên cứu kinh nghiệm quản lý RRTK của các ngân hàng trung ương trên thế giới để rút ra bài học cho Việt Nam, đồng thời làm rõ thực trạng quản lý RRTK của hệ thống NHTM Việt Nam do NHNN thực hiện. Phạm vi nghiên cứu tập trung vào hoạt động quản lý RRTK của NHNN Việt Nam và 15 NHTM lớn, chiếm thị phần lớn, trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2015.

Phương pháp nghiên cứu đa dạng, bao gồm thống kê mô tả, phân tích hồi quy, phân tích định lượng và định tính, so sánh, dự báo và lấy ý kiến chuyên gia. Luận án đóng góp về mặt lý luận bằng cách làm nổi bật tầm quan trọng của RRTK và tính khả thi áp dụng các tiêu chuẩn Basel II tại Việt Nam. Về mặt thực tiễn, luận án đánh giá thực trạng RRTK của NHTM, đưa ra cảnh báo và kiến nghị nhằm đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng.

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng RRTK là điều tất yếu trong hoạt động của NHTM. NHNN đã nỗ lực quản lý RRTK dựa trên các công cụ chính sách tiền tệ và nguyên tắc Basel. Luận án đã phân tích thực trạng RRTK từ 2011-2015, chỉ ra các kết quả đạt được, những tồn tại và nguyên nhân. Từ đó, luận án đề xuất các nhóm giải pháp và kiến nghị cụ thể cho Chính phủ, Bộ, ngành liên quan và các tổ chức trung gian tài chính nhằm nâng cao năng lực quản lý RRTK của NHNN Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng. Luận án cũng thừa nhận tập trung vào bối cảnh thực thi CSTT và gợi mở hướng nghiên cứu về tác động của các hoạt động khác của NHNN tới RRTK trong tương lai.

Mục lục chi tiết:

• CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU VỀ NGHIÊN CỨU

  • 1.1 Tính cấp thiết của đề tài luận án
  • 1.2 Mục tiêu nghiên cứu
  • 1.3 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu
  • 1.4 Tổng quan nghiên cứu
    • 1.4.1 Tình hình nghiên cứu nước ngoài
    • 1.4.2 Tình hình nghiên cứu trong nước
    • 1.4.3 Sự khác biệt trong nghiên cứu của NCS so với các nghiên cứu trước đó
  • 1.5 Phương pháp nghiên cứu
  • 1.6 Các đóng góp của luận án

• KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

• CHƯƠNG 2 NGUYÊN LÝ CHUNG VỀ QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

  • 2.1 Rủi ro thanh khoản của NHTM
    • 2.1.1 Các quan điểm về rủi ro thanh toán của NHTM
    • 2.1.2 Nguyên nhân rủi ro thanh khoản của NHTM
    • 2.1.3 Ảnh hưởng của RRTK NHTM
  • 2.2 Quản lý rủi ro thanh khoản NHTM của ngân hàng trung ương
    • 2.2.1 Ngân hàng trung ương và chức năng của ngân hàng trung ương
    • 2.2.2 Quản lý rủi ro thanh khoản ngân hàng thương mại của NHTW
  • 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý rủi ro thanh khoản NHTM của NHTW
    • 2.3.1 Các nhân tố khách quan
    • 2.3.2 Các nhân tố chủ quan
  • 2.4 Kinh nghiệm quản lý RRTK NHTM của NHTW các nước
    • 2.4.1 Kinh nghiệm của Ngân hàng nhân dân Trung Quốc
    • 2.4.2 Kinh nghiệm của Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ
    • 2.4.3 Kinh nghiệm của Ngân hàng trung ương Úc
    • 2.4.4 Kinh nghiệm của Ngân hàng trung ương châu Âu

• CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỦA NHNN VIỆT NAM

  • 3.1. Khái quát về hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
    • Cơ cấu hệ thống NHTM Việt Nam
  • 3.2. Thực trạng rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam
  • 3.3. Thực trạng quản lý rủi ro thanh khoản NHTM của NHNN Việt Nam

• KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

• CHƯƠNG 4 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN NHTM CỦA NHNN VIỆT NAM

  • 4.1. Định hướng điều hành CSTT của NHNN Việt Nam trong thời gian tới
  • 4.2. Giải pháp tăng cường quản lý RRTK NHTM của NHNN Việt Nam
    • 4.2.1. Hoàn thiện các quy định chuẩn mực về thanh khoản cho hệ thống NHTM
    • 4.2.2. Sử dụng mô hình để phân tích và dự báo xu hướng của RRTK NHTM trong hoạch định và điều hành CSTT
    • 4.2.3. Đo lường RRTK bằng các mô hình phù hợp
    • 4.2.4. Thiết lập mô hình tổ chức phù hợp và đổi mới công tác quản trị rủi ro thanh khoản
    • 4.2.5. Thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt và vừa đủ
    • 4.2.6. Các giải pháp khác
  • 4.3. Một số kiến nghị
    • 4.3.1. Kiến nghị với chính phủ
    • 4.3.2. Kiến nghị với Bộ Tài chính

• KẾT LUẬN CHƯƠNG 4

• KẾT LUẬN