Luận án Thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng – thực trạng và giải pháp

Tên luận án:

THANH TRA, GIÁM SÁT TRÊN CƠ SỞ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Ngành:

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Tóm tắt nội dung tài liệu:

Luận án tập trung nghiên cứu về hoạt động thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN Việt Nam) đối với các Tổ chức tín dụng (TCTD), một phương pháp được Ủy ban Giám sát Basel khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá mức độ an toàn, lành mạnh của TCTD trong bối cảnh hoạt động tài chính ngân hàng ngày càng phức tạp. Mặc dù Việt Nam đã luật hóa và triển khai áp dụng phương pháp này, thực tiễn cho thấy còn nhiều hạn chế và chưa thực sự hiệu quả, dẫn đến những ảnh hưởng lớn đến an toàn hệ thống ngân hàng. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới công tác quản lý, thanh tra, giám sát.

Mục tiêu nghiên cứu của luận án là hệ thống hóa các vấn đề lý luận về thanh tra, giám sát TCTD trên cơ sở rủi ro, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và rút ra bài học cho Việt Nam. Đồng thời, luận án khảo sát thực trạng áp dụng phương pháp này tại NHNN Việt Nam đối với các TCTD trong giai đoạn 2009-2018, chỉ ra những thành công, hạn chế và nguyên nhân. Từ đó, luận án đề xuất các giải pháp toàn diện để tăng cường áp dụng thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro cho hệ thống TCTD tại Việt Nam.

Những đóng góp mới của luận án bao gồm việc khái quát hóa các vấn đề lý luận cơ bản về thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro (nội dung, phương pháp, quy trình, công cụ, điều kiện triển khai) và kinh nghiệm quốc tế dựa trên hệ thống dữ liệu CAMELS. Về thực tiễn, luận án phân tích thực trạng hoạt động thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro tại NHNN Việt Nam, đánh giá thành tựu và hạn chế, đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể cho NHNN (hoàn thiện cơ cấu tổ chức, khuôn khổ pháp lý, nâng cao năng lực cán bộ, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ, khắc phục hạn chế, đánh giá tuân thủ Basel) và các TCTD (lành mạnh hóa tài chính, nâng cao năng lực hoạt động, quản trị rủi ro, công nghệ thông tin, chính sách quản lý rủi ro), cùng với lộ trình triển khai rõ ràng.

Mục lục chi tiết:

• MỞ ĐẦU
  • 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
    • 1.1. Yêu cầu nghiên cứu lý luận
    • 1.2. Yêu cầu nghiên cứu thực tiễn
  • 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu và khoảng trống nghiên cứu
    • 2.1. Tổng quan nghiên cứu nước ngoài
      • 2.1.1. Yêu cầu đổi mới về hoạt động thanh tra, giám sát đối với các tổ chức tín dụng
      • 2.1.2. Xu hướng dịch chuyển từ thanh tra, giám sát truyền thống sang thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro đối với các tổ chức tín dụng
      • 2.1.3. Về khái niệm, hiệu quả, yêu cầu và cách tiếp cận đối với việc thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro đối với các tổ chức tín dụng
      • 2.1.4. Yêu cầu và cách tiếp cận đối với việc áp dụng thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng trên cơ sở rủi ro
      • 2.1.5. Về kinh nghiệm quốc tế trong việc triển khai và áp dụng thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng trên cơ sở rủi ro
      • 2.1.6. Về các công cụ định lượng phục vụ thanh tra giám sát các tổ chức tín dụng trên cơ sở rủi ro
    • 2.2. Khoảng trống tri thức và câu hỏi nghiên cứu
      • 2.3.1 Khoảng trống tri thức
      • 2.3.2. Câu hỏi nghiên cứu
  • 3. Mục tiêu nghiên cứu
  • 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
    • 4.1. Đối tượng nghiên cứu của Luận án:
    • 4.2. Phạm vi nghiên cứu:
  • 5. Phương pháp nghiên cứu
    • 5.1. Phương pháp thu thập dữ liệu
      • 5.1.1 Thu thập dữ liệu thứ cấp
      • 5.1.2. Thu thập dữ liệu sơ cấp
    • 5.2. Phương pháp tổng hợp số liệu
    • 5.3. Phương pháp phân tích số liệu
  • 6. Những đóng góp mới của Luận án
    • 6.1. Về lý luận
    • 6.2. Về thực tiễn
  • 7. Kết cấu của luận án
  • CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THANH TRA, GIÁM SÁT TRÊN CƠ SỞ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
    • 1.1. KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA, GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
      • 1.1.1. Khái niệm thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng
        • 1.1.1.1. Thanh tra các tổ chức tín dụng
        • 1.1.1.2. Giám sát các tổ chức tín dụng
      • 1.1.2. Khái niệm thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro của Ngân hàng Trung ương đối với các tổ chức tín dụng
        • 1.1.2.1. Khái niệm về rủi ro
        • 1.1.2.2. Khái niệm thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro
      • 1.1.3. Sự cần thiết thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro đối với các tổ chức tín dụng
        • 1.1.3.1. Đối với hoạt động quản lý Nhà nước của Ngân hàng Trung ương/Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
        • 1.1.3.2. Đối với hoạt động của các tổ chức tín dụng
    • 1.2. HOẠT ĐỘNG THANH TRA, GIÁM SÁT TRÊN CƠ SỞ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG
      • 1.2.1. Các điều kiện căn bản để triển khai thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro của Ngân hàng Trung ương đối với các tổ chức tín dụng
        • 1.2.1.1. Cần có một khuôn khổ pháp lý đầy đủ, đồng bộ, phù hợp
        • 1.2.1.2. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có cơ cấu tổ chức bộ máy hợp lý
        • 1.2.1.3. Cần hoàn thiện và xây dựng một đội ngũ thanh tra, giám sát viên đủ năng lực, trình độ
        • 1.2.1.4. Cần phải có nguồn cơ sở dữ liệu đủ độ tin cậy và hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng được yêu cầu quản lý, đặc biệt là công tác quản trị rủi ro
        • 1.2.1.5. Tổ chức tín dụng phải có khả năng quản trị trên cơ sở rủi ro
      • 1.2.2. Nội dung thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro
        • 1.2.2.1. Nội dung thanh tra trên cơ sở rủi ro
        • 1.2.2.2. Nội dung giám sát trên cơ sở rủi ro
          • a) Nội dung giám sát vi mô:
          • b) Nội dung giám sát vĩ mô:
      • 1.2.3. Phương pháp thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro
        • 1.2.3.1. Phương pháp thanh tra
        • 1.2.3.2. Phương pháp giám sát
      • 1.2.4. Quy trình thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro
      • 1.2.5. Công cụ thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro
        • 1.2.5.1. Các mô hình phân tích nhóm đồng hạng và chỉ số tài chính
        • 1.2.5.2. Các mô hình thống kê
        • 1.2.5.3. Một số mô hình áp dụng phổ biến trong hoạt động thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro của Ngân hàng Trung ương đối với các tổ chức tín dụng
    • 1.3. KINH NGHIỆM VỀ THANH TRA, GIÁM SÁT TRÊN CƠ SỞ RỦI RO ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA
      • 1.3.1. Kinh nghiệm thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng tại Hàn Quốc
        • 1.3.1.1. Cơ cấu tổ chức và mối quan hệ giữa các cơ quan chịu trách nhiệm thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng
        • 1.3.1.2. Khuôn khổ pháp lý cho hoạt động thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng
        • 1.3.1.3. Thực trạng triển khai phương pháp thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro
      • 1.3.2. Kinh nghiệm thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng tại Malaysia
        • 1.3.2.1. Cơ cấu tổ chức và mối quan hệ giữa các cơ quan chịu trách nhiệm thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng
        • 1.3.2.2. Khuôn khổ pháp lý cho hoạt động thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng
        • 1.3.2.3. Thực trạng triển khai và áp dụng phương pháp thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro
      • 1.3.3. Kinh nghiệm thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng tại Mỹ
        • 1.3.3.1. Cơ cấu tổ chức và mối quan hệ giữa các cơ quan chịu trách nhiệm thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng
        • 1.3.3.2. Khuôn khổ pháp lý cho hoạt động thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng
        • 1.3.3.3. Thực trạng triển khai phương pháp thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro của Cục Dự trữ liên bang
      • 1.3.4. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam về thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro đối với các tổ chức tín dụng
        • 1.3.4.1. Bài học kinh nghiệm về điều kiện thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro
        • 1.3.4.2. Bài học kinh nghiệm trong thực thi thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro
  • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA, GIÁM SÁT TRÊN CƠ SỞ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
    • 2.1. KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA, GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
      • 2.1.1. Khái quát về tổ chức và hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng tại Việt Nam
      • 2.1.2. Khái quát thực trạng công tác thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng
        • 2.1.2.1. Sơ lược về tổ chức bộ máy và nhân sự của Thanh tra, giám sát ngân hàng
        • 2.1.2.2. Về công tác thanh tra, giám sát ngân hàng
    • 2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA, GIÁM SÁT TRÊN CƠ SỞ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
      • 2.2.1. Thực trạng các điều kiện triển khai công tác thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro
        • 2.2.1.1. Khuôn khổ pháp lý về thanh tra, giám sát ngân hàng
        • 2.2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy thanh tra, giám sát ngành ngân hàng
        • 2.2.1.3. Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra, giám sát
        • 2.2.1.4 Nguồn cơ sở dữ liệu và hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ hoạt động thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro
        • 2.2.1.5. Quản trị rủi ro tại các tổ chức tín dụng
      • 2.2.2. Thực trạng thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng
        • 2.2.2.1 Phương pháp thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro
        • 2.2.2.2. Nội dung về thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro
        • 2.2.2.3. Trình tự, thủ tục thanh tra, giám sát ngân hàng
    • 2.3. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC THANH TRA, GIÁM SÁT TRÊN CƠ SỞ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
      • 2.3.1. Thành tựu đạt được
        • 2.3.1.1. Thành tựu đạt được trong công tác thanh tra trên cơ sở rủi ro
        • 2.3.1.2. Thành tựu đạt được trong công tác giám sát trên cơ sở rủi ro
      • 2.3.2. Hạn chế
        • 2.3.2.1. Đối với hoạt động thanh tra trên cơ sở rủi ro
        • 2.3.2.2. Đối với hoạt động giám sát trên cơ sở rủi ro
      • 2.3.3. Nguyên nhân
        • 2.3.3.1. Về căn cứ pháp lý thực hiện thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro
        • 2.3.3.2. Về mô hình tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngân hàng
        • 2.3.3.3. Về năng lực, trình độ của cán bộ thanh tra, giám sát ngân hàng
        • 2.3.3.4. Về hạ tầng cơ sở hỗ trợ cho hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng
        • 2.3.3.5. Về năng lực quản trị, điều hành, quản trị rủi ro của TCTD
        • 2.3.3.6. Việc thực hiện kiến nghị, khuyến nghị tại Kết luận thanh tra còn chưa nghiêm túc.
        • 2.3.3.7. Cơ chế trao đổi thông tin và phối hợp hành động trong công tác thanh tra, giám sát chưa thực sự hiệu quả.
  • CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THANH TRA, GIÁM SÁT TRÊN CƠ SỞ RỦI RO TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
    • 3.1. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THANH TRA, GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
      • 3.1.1 Mục tiêu phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam
      • 3.1.2. Yêu cầu đối với hoạt động thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng
    • 3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ÁP DỤNG THANH TRA, GIÁM SÁT TRÊN CƠ SỞ RỦI RO TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
      • 3.2.1. Hoàn thiện cơ cấu, tổ chức hệ thống thanh tra, giám sát ngân hàng
        • 3.2.1.1. Giải pháp
        • 3.2.1.2. Lộ trình triển khai
      • 3.2.2. Tăng cường phối hợp và chia sẻ thông tin về thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng
        • 3.2.2.1. Giải pháp
        • 3.2.2.2. Lộ trình triển khai
      • 3.2.3. Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý phục vụ cho hoạt động thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro
        • 3.2.3.1. Giải pháp
        • 3.2.3.2. Lộ trình triển khai
      • 3.2.4. Nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ thanh tra, giám sát ngân hàng
        • 3.2.4.1. Giải pháp
        • 3.2.4.2. Lộ trình triển khai
      • 3.2.5. Hiện đại hóa hạ tầng công nghệ hỗ trợ thanh tra, giám sát ngân hàng
        • 3.2.5.1. Giải pháp
        • 3.2.5.2. Lộ trình triển khai
      • 3.2.6. Khắc phục những hạn chế trong thực tiễn khi triển khai phương pháp thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro
      • 3.2.7. Đánh giá mức độ tuân thủ các nguyên tắc thanh tra, giám sát ngân hàng hiệu quả của Ủy ban Basel
    • 3.3. KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC TCTD, CHÍNH PHỦ VÀ CÁC CƠ QUAN HỮU QUAN
      • 3.3.1. Đối với các tổ chức tín dụng
        • 3.3.1.1. Giải pháp
        • 3.3.1.2. Lộ trình triển khai
      • 3.3.2. Đối với Chính phủ và các cơ quan hữu quan