Đăng nhập để tải tài liệu không giới hạn
Tham gia 8.000+ người dùng Thư Viện Luận Án
Quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam
Tài chính - Ngân hàng
Luận án tập trung nghiên cứu về quản trị rủi ro lãi suất (QTRRLS) tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank), nhận định lãi suất tín dụng là biến số rất nhạy cảm với sự biến động của nền kinh tế. Nghiên cứu xác định các vấn đề căn bản trong QTRRLS như quy trình quản trị, khung pháp lý cho hoạt động phòng ngừa và xử lý rủi ro, ảnh hưởng của công nghệ thông tin và trình độ cán bộ. Từ đó, luận án đề xuất các giải pháp phòng ngừa và kiểm soát rủi ro lãi suất nhằm góp phần giảm chi phí và tăng hiệu quả hoạt động cho ngân hàng.
Thời gian nghiên cứu thực trạng bao gồm giai đoạn từ 2011 đến 2019, đồng thời đề xuất định hướng và giải pháp để triển khai cho giai đoạn 2020-2025. Luận án sử dụng các phương pháp nghiên cứu đa dạng như phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, duy vật lịch sử và phương pháp hệ thống; phương pháp thống kê; phân tích tổng hợp; so sánh, đối chiếu; và định lượng. Tác giả đã tiến hành khảo sát hơn 350 nhân viên Vietinbank, áp dụng các kiểm định Cronbach’s Alpha, KMO và Barlett’s, cùng phân tích nhân tố khám phá (EFA) và khẳng định (CFA) với 43 biến quan sát và 9 nhân tố.
Về mặt lý luận, luận án hệ thống hóa và tăng cường độ chính xác trong đo lường rủi ro lãi suất, làm cơ sở cho quản trị hiệu quả, đồng thời đề xuất các giải pháp và kiến nghị với Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Về thực tiễn, nghiên cứu hướng đến việc giúp Vietinbank tăng cường quản trị rủi ro lãi suất trong thời gian tới.
Kết quả phân tích thực trạng cho thấy tổng tài sản của Vietinbank tăng trưởng liên tục từ 460.420 tỷ đồng năm 2011 lên 1.249.711 tỷ đồng năm 2019, cùng với sự tăng trưởng của nguồn vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ. Ngân hàng đã triển khai các biện pháp kiểm soát, giám sát, báo cáo rủi ro lãi suất thông qua các bộ phận chuyên trách và áp dụng các biện pháp phòng ngừa nội bảng, ngoại bảng. Luận án cũng đánh giá sự phù hợp của mô hình phân tích CFA với các chỉ số như Chi-bình phương/df=1,313 (< 2.5), RMSEA=0,031 (< 0.08), TLI=0,954 và CFI=0,958. Các giải pháp đề xuất tập trung vào hoàn thiện quy trình QTRRLS, nâng cao hiệu quả kiểm tra kiểm soát, và cải tiến mô hình đo lường rủi ro như mô hình định giá lại và xem xét áp dụng mô hình thời lượng.
Tải không giới hạn tất cả tài liệu, không cần chờ. Chỉ từ 199.000đ/tháng.
Xem gói hội viên