QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI LÀO
Tài chính Ngân hàng (Mã ngành: 62-34-02-01)
Luận án nghiên cứu về quản trị hoạt động tín dụng của các Ngân hàng Thương mại (NHTM) tại Lào, xuất phát từ yêu cầu cấp bách trong thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng tín dụng. Mục tiêu của nghiên cứu là hệ thống hóa lý luận cơ bản về quản trị hoạt động tín dụng của NHTM, phân tích thực trạng quản trị hoạt động tín dụng của các NHTM tại Lào giai đoạn 2008-2013, và đề xuất các giải pháp đối với quản trị tín dụng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Phạm vi nghiên cứu tập trung vào quản trị nguồn vốn huy động, tăng trưởng tín dụng và quản trị nợ xấu trong hệ thống NHTM Lào.
Nghiên cứu sử dụng tổng hợp các phương pháp khoa học kinh tế như quy nạp, điều tra, khảo sát, tổng hợp, phân tích và toán, với sự hỗ trợ của phần mềm tính toán và tham khảo các công trình liên quan. Dữ liệu được thu thập, thống kê, tổng hợp, hiệu chỉnh và phân tích. Phương pháp nghiên cứu định tính bao gồm phỏng vấn chuyên gia, phỏng vấn nhóm, khảo sát nhân viên tín dụng và khảo sát khách hàng. Phương pháp định lượng sử dụng mô hình Three-Stage Least Squares (3SLS) để đánh giá các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng và mô hình Logit để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng, cùng với mô hình nghiên cứu các yếu tố tác động đến tỷ lệ nợ xấu.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, cơ cấu dư nợ cho vay của hệ thống NHTM Lào chưa đồng đều, còn tập trung vào ngành thương mại, dịch vụ. Các NHTM Lào còn hạn chế trong khâu thẩm định dự án đầu tư, chính sách và quy trình cho vay chưa chặt chẽ, thiếu chú trọng phân tích khách hàng và xếp loại rủi ro. Tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng thương mại nhà nước cao nhất, đặc biệt đối với các khoản vay doanh nghiệp nhà nước và vay trung dài hạn. Tăng trưởng kinh tế và tăng trưởng tín dụng có mối quan hệ đồng biến; thu nhập từ lãi vay và chi phí sử dụng vốn tác động mạnh mẽ đến tăng trưởng tín dụng. Tỷ lệ nợ xấu kỳ này có mối quan hệ nghịch biến với tỷ lệ nợ xấu kỳ trước và hệ số thanh toán nợ, trong khi ROE lại có tác động tích cực. Thu nhập của người đi vay càng tăng thì khả năng trả nợ đúng hạn càng cao, ngược lại, lãi suất tăng thì khả năng trả nợ đúng hạn càng thấp.
Luận án đề xuất một hệ thống các giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả quản trị hoạt động tín dụng tại các NHTM Lào, bao gồm chú trọng tài sản đảm bảo, quản trị chất lượng tín dụng để giảm thiểu rủi ro, quản trị nhân sự, hoàn thiện hệ thống thông tin, nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng, xây dựng chiến lược khách hàng, sàng lọc khách hàng và xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Các giải pháp này được hình thành dựa trên cơ sở lý luận, thực trạng và kinh nghiệm từ các chuyên gia.