Luận án Những nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.

Tên luận án:

NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Ngành:

NGÂN HÀNG

Tóm tắt nội dung tài liệu:

Luận án "Những nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam" tập trung phân tích thực trạng nợ xấu chưa được xử lý hiệu quả tại các ngân hàng thương mại Việt Nam (NHTMVN) giai đoạn 2004-2015. Nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố vĩ mô và đặc trưng hoạt động ngân hàng ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng.

Ba câu hỏi nghiên cứu chính được đặt ra: (1) Ảnh hưởng của biến động thị trường bất động sản đến rủi ro tín dụng; (2) Tác động của việc mở rộng mạng lưới hoạt động liên quan đến năng lực quản trị; và (3) Ảnh hưởng của dự phòng chung đến rủi ro tín dụng.

Sử dụng phương pháp định lượng với mô hình ước lượng GMM trên dữ liệu bảng không cân bằng từ 31 NHTMVN nội địa, luận án đã đưa ra những phát hiện quan trọng. Kết quả cho thấy rủi ro tín dụng chịu tác động từ tăng trưởng kinh tế gắn liền với sự bùng nổ thị trường bất động sản, khiến tâm lý cho vay dễ dàng và nguy cơ rủi ro gia tăng. Biến động tăng tỷ giá có ảnh hưởng tích cực đến rủi ro tín dụng. Các ngân hàng có năng lực tài chính mạnh (quy mô tài sản lớn, vốn cao) có khả năng đảm bảo an toàn hoạt động tốt hơn, trong khi các ngân hàng nhỏ có nguy cơ mạo hiểm cao hơn. Sự mở rộng mạng lưới hoạt động nhanh chóng làm gia tăng rủi ro tín dụng do hiệu quả chi phí kém và suy giảm năng lực quản trị. Tỷ lệ dự phòng chung cao có tác dụng hạn chế tư tưởng mạo hiểm trong tăng trưởng tín dụng.

Luận án đóng góp một phương pháp đo lường rủi ro tín dụng mới là độ lệch chuẩn của tỷ lệ lãi biên (NIM), đồng thời bổ sung các nhân tố mới vào khung lý thuyết như biến động giá cả thị trường bất động sản, sự gia tăng mạng lưới hoạt động và tỷ lệ dự phòng chung. Nghiên cứu cũng cung cấp bằng chứng thực nghiệm và hàm ý chính sách nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại các NHTMVN. Hạn chế của luận án là phạm vi nghiên cứu chỉ tập trung vào NHTMVN nội địa và chưa đi sâu vào các nhân tố cụ thể của khách hàng, quy trình quản trị rủi ro hay cấu trúc sở hữu chéo.

Mục lục chi tiết:

• CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

  • 1.1. Giới thiệu
  • 1.2. Vấn đề nghiên cứu
    • 1.2.1. Rủi ro vĩ mô
    • 1.2.2. Rủi ro đặc trưng hoạt động ngân hàng
  • 1.3. Mục tiêu nghiên cứu
  • 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
    • 1.4.1. Đối tượng nghiên cứu
    • 1.4.2. Phạm vi nghiên cứu
  • 1.5. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu
    • 1.5.1. Dữ liệu
    • 1.5.2. Phương pháp nghiên cứu
      • Mô hình nghiên cứu
      • Biến phụ thuộc
      • Phương pháp ước lượng
  • 1.6. Những đóng góp và hạn chế của luận án
    • 1.6.1. Những đóng góp
    • 1.6.2. Những hạn chế
  • 1.7. Kết cấu luận án

• CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC

  • 2.1 Giới thiệu
  • 2.2 Cơ sở lý thuyết
    • 2.2.1 Rủi ro và bản chất của rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại
    • 2.2.2 Các tiêu chí đo lường rủi ro tín dụng
      • 2.2.2.1 Tỷ lệ nợ xấu
      • 2.2.2.2 Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng
      • 2.2.2.3 Độ lệch chuẩn tỷ lệ lãi biên (NIM)
    • 2.2.3 Nền tảng lý thuyết gắn liền với rủi ro tín dụng
      • 2.2.3.1 Chu kỳ kinh tế và rủi ro tín dụng:
      • 2.2.3.2 Rủi ro tiền tệ và rủi ro tín dụng:
      • 2.2.3.3 Rủi ro thị trường bất động sản và rủi ro tín dụng:
      • 2.2.3.4 Tăng trưởng tín dụng và rủi ro tín dụng:
      • 2.2.3.5 Năng lực tài chính và rủi ro tín dụng:
      • 2.2.3.6 Năng lực quản trị và rủi ro tín dụng:
      • 2.2.3.7 Khuôn mẫu hạch toán dự phòng RRTD:
  • 2.3 Các nghiên cứu trước đây
    • 2.3.1 Các nghiên cứu tác động của nhóm nhân tố vĩ mô
    • 2.3.2 Các nghiên cứu tác động của nhóm nhân tố đặc trưng hoạt động ngân hàng
  • 2.4 Tóm tắt chương

• CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ DỮ LIỆU

  • 3.1. Giới thiệu
  • 3.2. Xây dựng biến phụ thuộc
    • 3.2.1. Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng
      • 3.2.1.1. Công thức tính
      • 3.2.1.2. Lý do chọn lựa
    • 3.2.2. Độ lệch chuẩn của NIM
      • 3.2.2.1. Công thức tính
      • 3.2.2.2. Lý do chọn lựa
  • 3.3. Xây dựng biến độc lập
    • 3.3.1. Các nhân tố vĩ mô
      • 3.3.1.1. Biến giải thích
      • 3.3.1.2. Biến kiểm soát
    • 3.3.2. Các nhân tố hoạt động nội tại ngân hàng
      • 3.3.2.1. Biến giải thích
      • 3.3.2.2. Biến kiểm soát
  • 3.4. Dữ liệu
    • 3.4.1. Dữ liệu để xây dựng các biến độc lập và biến phụ thuộc LLR
    • 3.4.2. Dữ liệu để xây dựng biến phụ thuộc SigNIM
  • 3.5. Mô hình nghiên cứu
    • 3.5.1. Kiểm định các nhân tố vĩ mô
      • 3.5.1.1. Mô hình kiểm định với biến phụ thuộc là LLR (Mô hình LLR1)
      • 3.5.1.2. Mô hình kiểm định với biến phụ thuộc là SigNIM (Mô hình SigNIM)
    • 3.5.2. Kiểm định các nhân tố đặc trưng hoạt động ngân hàng
      • 3.5.2.1. Mô hình kiểm định với biến phụ thuộc là LLR (Mô hình LLR2)
      • 3.5.2.2. Mô hình kiểm định với biến phụ thuộc là SigNIM (Mô hình SigNIM2)
    • 3.5.3. Mô tả dữ liệu
      • 3.5.3.1. Thống kê mô tả
      • 3.5.3.2. Tương quan giữa các biến phụ thuộc và các biến độc lập
  • 3.6. Kiểm định tính vững của dữ liệu trong các mô hình
    • 3.6.1. Kiểm định tính đồng thời của các biến
      • 3.6.1.1. Kiểm định các nhân tố vĩ mô
      • 3.6.1.2. Kiểm định các nhân tố đặc trưng hoạt động ngân hàng
    • 3.6.2. Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến
      • 3.6.2.1. Kiểm định đa cộng tuyến trong các mô hình kiểm định các nhân tố vĩ mô
      • 3.6.2.2. Kiểm định đa cộng tuyến trong các mô hình kiểm định các nhân tố đặc trưng hoạt động ngân hàng
    • 3.6.3. Kiểm định phương sai thay đổi
      • 3.6.3.1. Kiểm định phương sai sai số thay đổi trong các mô hình kiểm định nhân tố vĩ mô
      • 3.6.3.2. Kiểm định phương sai sai số thay đổi trong các mô hình kiểm định nhân tố đặc trưng hoạt động ngân hàng
    • 3.6.4. Kiểm định hiện tượng tự tương quan chuỗi
      • 3.6.4.1. Kiểm định tự tương quan chuỗi trong các mô hình kiểm định các nhân tố vĩ mô
      • 3.6.4.2. Kiểm định tự tương quan chuỗi trong các mô hình kiểm định các nhân tố đặc trưng hoạt động ngân hàng
    • 3.6.5. Kiểm định biến nội sinh
      • 3.6.5.1. Kiểm định biến nội sinh trong các mô hình kiểm định các nhân tố vĩ mô
      • 3.6.5.2. Kiểm định biến nội sinh trong các mô hình kiểm định các nhân tố đặc trưng hoạt động ngân hàng
  • 3.7. Lựa chọn phương pháp ước lượng
    • 3.7.1. Kiểm định các nhân tố vĩ mô
      • 3.7.1.1. Mô hình LLR1
      • 3.7.1.2. Mô hình SigNIM1
    • 3.7.2. Kiểm định các nhân tố đặc trưng hoạt động ngân hàng
      • 3.7.2.1. Mô hình LLR2
      • 3.7.2.2. Mô hình SigNIM2
  • 3.8. Tóm tắt chương

• CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH VÀ THẢO LUẬN

  • 4.1. Giới thiệu
  • 4.2. Kết quả kiểm định
    • 4.2.1. Kết quả kiểm định câu hỏi nghiên cứu thứ nhất
      • 4.2.1.1. Kết quả kiểm định mô hình LLR1
      • 4.2.1.2. Kết quả kiểm định mô hình SigNIM1
      • 4.2.1.3. Kiểm định độ tin cậy của các mô hình LLR1 và SigNIM1
      • 4.2.1.4. Tổng hợp kết quả ước lượng của 2 mô hình LLR1 và SigNIM1
      • 4.2.1.5. Kết luận kiểm định câu hỏi nghiên cứu thứ nhất
    • 4.2.2. Kết quả kiểm định câu hỏi nghiên cứu thứ hai và thứ ba
      • 4.2.2.1. Kết quả kiểm định mô hình LLR2
      • 4.2.2.2. Kết quả kiểm định mô hình SigNIM2
      • 4.2.2.3. Kiểm định độ tin cậy của các mô hình LLR2 và SigNIM2
      • 4.2.2.4. Tổng hợp kết quả ước lượng của mô hình LLR2 và SigNIM2
      • 4.2.2.5. Kết luận kiểm định câu hỏi nghiên cứu thứ hai
      • 4.2.2.6. Kết luận kiểm định câu hỏi nghiên cứu thứ ba
  • 4.3. Thảo luận kết quả nghiên cứu
  • 4.4. Tóm tắt chương

• CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN, HÀM Ý VÀ NHỮNG ĐÓNG GÓP, HẠN CHẾ CỦA LUẬN ÁN

  • 5.1. Giới thiệu
  • 5.2. Kết luận
  • 5.3. Những hàm ý chính sách
    • 5.3.1. Một số hàm ý đối với Chính phủ, NHNNVN
      • 5.3.1.1. Tăng trưởng GDP bền vững
      • 5.3.1.2. Phát triển thị trường bất động sản ổn định
      • 5.3.1.3. Tăng cường giám sát chặt chẽ quy định tỷ lệ giới hạn cho vay so với tiền gửi
      • 5.3.1.4. Áp dụng tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng chung cho từng nhóm ngân hàng có mức độ rủi ro tín dụng khác nhau.
      • 5.3.1.5. Hạn chế mở rộng mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại
    • 5.3.2. Một số hàm ý đối với các ngân hàng thương mại
      • 5.3.2.1. Xây dựng hệ thống dự báo và quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả
      • 5.3.2.2. Nâng cao sức mạnh tài chính
      • 5.3.2.3. Tăng trưởng tín dụng phù hợp với quy mô vốn
      • 5.3.2.4. Đa dạng hóa hoạt động
      • 5.3.2.5. Chính sách lãi suất cho vay linh hoạt
  • 5.4. Những đóng góp của luận án
    • 5.4.1. Đóng góp bổ sung vào khung lý thuyết
      • 5.4.1.1. Đóng góp về phương pháp nghiên cứu
      • 5.4.1.2. Đóng góp bổ sung một số nhân tố mới trong mô hình rủi ro tín dụng của các NHTMVN
    • 5.4.2. Đóng góp về mặt thực tiễn của nghiên cứu
  • 5.5. Những hạn chế