Luận án Nghiên cứu tác động của đa dạng hóa thu nhập đến hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng thương mại Việt Nam.

Tên luận án:

NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Ngành:

Tài chính – Ngân hàng

Tóm tắt nội dung tài liệu:

Luận án "NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM" tập trung phân tích ảnh hưởng của đa dạng hóa thu nhập (ĐĐHTN) và thu nhập phi tín dụng (TNPTD) đến hiệu quả hoạt động và rủi ro của các Ngân hàng Thương mại (NHTM) Việt Nam. Đề tài được thực hiện trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, khi ngành ngân hàng đang chuyển dịch từ hoạt động tín dụng truyền thống sang các hoạt động phi truyền thống để đa dạng hóa nguồn thu, giảm thiểu rủi ro và tăng cường khả năng cạnh tranh.

Nghiên cứu sử dụng phương pháp GMM hệ thống và mô hình hồi quy ngưỡng (Threshold estimate model) với dữ liệu của 28 NHTM Việt Nam giai đoạn 2010-2018. Kết quả cho thấy ĐĐHTN có tác động tiêu cực đến hiệu quả hoạt động kinh doanh và làm giảm rủi ro của các NHTM. Tuy nhiên, đối với các ngân hàng chưa niêm yết, ĐĐHTN lại có tác động tích cực đến lợi nhuận. Thu nhập lãi thuần vẫn là động lực chính, nhưng TNPTD cũng góp phần tăng rủi ro hệ thống. Nghiên cứu cũng xác nhận mối quan hệ phi tuyến (hình chữ U) giữa tỷ lệ TNPTD và hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTM Việt Nam. Mối quan hệ này tiêu cực khi tỷ lệ TNPTD dưới 44,16%, tối ưu trong khoảng 44,16% đến 46,62% và trở lại tiêu cực khi vượt quá 46,62%.

Các thành phần của TNPTD như thu nhập từ hoạt động giao dịch và thu nhập khác có tác động tiêu cực đến tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) và ROA đã điều chỉnh rủi ro (SHROA). Các NHTM có chất lượng tài sản thấp hay cao đều gặp khó khăn khi chuyển dịch cơ cấu thu nhập từ hoạt động tín dụng truyền thống sang TNPTD, dẫn đến lợi nhuận và lợi nhuận điều chỉnh rủi ro thấp hơn. Điều này chỉ ra rằng, mảng dịch vụ phi tín dụng tại các NHTM Việt Nam còn đơn điệu, chất lượng chưa cao, quy mô nhỏ và sức cạnh tranh hạn chế.

Trên cơ sở các phát hiện này, luận án đề xuất các giải pháp và khuyến nghị chính sách cụ thể cho Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các NHTM nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và kiểm soát rủi ro trong quá trình đa dạng hóa thu nhập.

Mục lục chi tiết:

• CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

  • 1.1. Lược khảo các công trình nghiên cứu quốc tế có liên quan
    • 1.1.1. Các nghiên cứu vai trò của cơ cấu thu nhập đối với hoạt động của NHTM
    • 1.1.2. Các nghiên cứu ảnh hưởng của đa dạng hoá thu nhập đến hiệu quả hoạt động của các NHTM
    • 1.1.3. Các nghiên cứu ảnh hưởng của TNPTD đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTM
    • 1.1.4. Một số nghiên cứu tác động ĐDHTN, TNPTD tới hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTM trong mối quan hệ với chất lượng tài sản
  • 1.2. Lược khảo các công trình nghiên cứu trong nước có liên quan
  • 1.3. Đánh giá khoảng trống nghiên cứu và tính mới của luận án

• CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐA DẠNG HOÁ THU NHẬP VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM

  • 2.1. Ngân hàng thương mại
    • 2.1.1. Khái niệm NHTM
    • 2.1.2. Chức năng của NHTM
      • 2.1.2.1. Chức năng trung gian tín dụng
      • 2.1.2.2. Chức năng trung gian thanh toán
      • 2.1.2.3. Chức năng tạo tiền
  • 2.2. Đa dạng hoá thu nhập của NHTM
    • 2.2.1. Khái niệm thu nhập của NHTM
      • a. Thu nhập lãi thuần
      • b. Thu nhập phi tín dụng
        • Phí dịch vụ và hoa hồng
        • Hoạt động giao dịch
        • Thu nhập khác
    • 2.2.2. Khái niệm cơ cấu thu nhập của NHTM
    • 2.2.3. Khái niệm chuyển dịch cơ cấu thu nhập của NHTM
    • 2.2.4. Khái niệm và đo lường đa dạng hoá thu nhập của NHTM
  • 2.3. Hiệu quả hoạt động của NHTM
    • 2.3.1. Khái niệm hiệu quả hoạt động của NHTM
    • 2.3.2. Đo lường hiệu quả hoạt động của NHTM
      • 2.3.2.1. Hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM
      • 2.3.2.2. Đo lường rủi ro hoạt động của các NHTM
  • 2.4. Tác động của đa dạng hoá thu nhập đến hiệu quả hoạt động của các NHTM
    • 2.4.1. Tác động của đa dạng hoá thu nhập đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM
    • 2.4.2. Tác động của đa dạng hoá thu nhập đến rủi ro hoạt động của NHTM
  • 2.5. Kinh nghiệm và bài học về đa dạng hoá thu nhập đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam
    • 2.5.1. Kinh nghiệm đa dạng hoá thu nhập của các ngân hàng nước ngoài
    • 2.5.2. Bài học kinh nghiệm đối với các NHTM Việt Nam

• CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐA DẠNG THU NHẬP VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM

  • 3.1. Khái quát về hệ thống ngân hàng Việt Nam trong tiến trình tái cơ cấu
  • 3.2. Hoạt động của các NHTM Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số
  • 3.3. Thực trạng hiệu quả hoạt động và ĐDHTN của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2010-2018
    • 3.3.1. Thực trạng hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam
      • 3.3.1.1. Thực trạng cơ cấu thu nhập các NHTM Việt Nam
      • 3.3.1.2. Thực trạng hiệu quả kinh doanh của các NHTM Việt Nam
      • 3.3.1.3. Thực trạng rủi ro hoạt động của các NHTM Việt Nam
    • 3.3.2. Thực trạng đa dạng hoá thu nhập của các NHTM Việt Nam
  • 3.4. Những vấn đề đặt ra đối với tiến trình đa dạng hoá thu nhập của các NHTM trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
    • a. Sự chi phối của các NHTM nhà nước
    • b. Định vị vị trí chiến lược TNPTD
    • c. Những trở ngại của thể chế đối với kiểm soát tài chính
    • d. Mức độ phát triển thị trường vốn thấp
    • e. Về cơ chế chính sách
    • f. Về nguồn nhân lực
    • g. Công nghệ ngân hàng và vấn đề an ninh, an toàn bảo mật
    • h. Cạnh tranh với các doanh nghiệp công nghệ
    • i. Quản trị rủi ro NHTM

• CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HOÁ THU NHẬP ĐẾN HIỆU QUẢ CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM

  • 4.1. Mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của đa dạng hoá thu nhập đến hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam
    • 4.1.1. Mô hình nghiên cứu tác động của đa dạng hoá thu nhập đến hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam
      • 4.1.1.1. Tác động của tỷ lệ TNPTD đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTM Việt Nam
      • 4.1.1.2. Tác động của các thành phần TNPTD đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTM Việt Nam
    • 4.1.2. Mô hình tác động của TNPTD đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTM trong mối quan hệ với chất lượng tài sản
  • 4.2. Đo lường biến nghiên cứu
  • 4.3. Dữ liệu và phương pháp thực hiện nghiên cứu
    • 4.3.1. Dữ liệu nghiên cứu
    • 4.3.2. Phương pháp xử lý số liệu
  • 4.4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
    • 4.4.1. Thống kê mô tả biến nghiên cứu
    • 4.4.2. Phân tích tác động của đa dạng hoá thu nhập đến hiệu quả hoạt động của NHTM Việt Nam
      • 4.4.2.1. Tác động của đa dạng hoá thu nhập đến đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM Việt Nam
      • 4.4.2.2. Tác động của ĐĐHTN đến rủi ro hoạt động của các NHTM Việt Nam
      • 4.4.2.3. Tác động của tỷ lệ TNPTD đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTM Việt Nam
      • 4.4.2.4. Tác động của các thành phần của TNPTD đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTM Việt Nam
    • 4.4.3. Phân tích tác động của đa dạng hoá thu nhập và TNPTD đến HQHD kinh doanh của NHTM Việt Nam trong mối quan hệ với chất lượng tài sản

• CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐA DẠNG HOÁ THU NHẬP TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM

  • 5.1. Định hướng, mục tiêu phát triển ngành ngân hàng và ĐDHTN tại các NHTM Việt Nam
    • 5.1.1. Quan điểm, định hướng của Chính Phủ và Ngân hàng nhà nước đối với sự phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến 2030
    • 5.1.2. Định hướng, mục tiêu đối với đa dạng hoá thu nhập tại các NHTM Việt Nam
  • 5.2. Giải pháp đa dạng hoá thu nhập tại các NHTM Việt Nam
    • 5.2.1. Nhóm giải pháp đối với ĐDHTN NHTM
      • a. Đối với nâng cao trình độ quản lý
      • b. Đối với chiến lược kinh doanh của các NHTM
      • c. Đối với chất lượng dịch vụ của các NHTM
      • d. Đối với chất lượng nguồn nhân lực bắt kịp xu thế 4.0
      • e. Đối với hoạt động ứng dụng công nghệ trong phát triển sản phẩm và cung ứng dịch vụ
      • f. Đối với phát triển kênh phân phối và đẩy mạnh chiến lược Marketing trong bối cảnh chuyển đổi số
      • g. Đối với cải tiến, đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ ngân hàng
      • h. Đối với công tác quản trị rủi ro đối với hoạt động TNPTD
      • i. Đối với hoạt động quản lý chất lượng tài sản tạo tiền đề chuyển đổi cơ cấu thu nhập hiệu quả
    • 5.2.2. Nhóm giải pháp hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm thiểu rủi ro hoạt động của các NHTM Việt Nam
      • a. Đối với vốn chủ sở hữu/tài sản
      • b. Đối với thanh khoản ngân hàng
      • c. Đối với nợ xấu
      • d. Đối với hiệu quả chi phí
  • 5.3. Khuyến nghị chính sách nhằm ĐDHTN tại các NHTM Việt Nam
    • 5.3.1. Đối với Chính phủ
    • 5.3.2. Đối với ngân hàng nhà nước Việt Nam