Tên luận án:
TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Ngành:
TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
Tóm tắt nội dung tài liệu:
Luận án nghiên cứu tác động của cấu trúc thị trường và chất lượng thể chế đến hiệu quả hoạt động (HQHĐ) của ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam. Trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế và rủi ro tài chính, việc nâng cao năng lực cạnh tranh và sự ổn định hệ thống ngân hàng là yếu tố then chốt. Đề tài xuất phát từ khoảng trống nghiên cứu trong nước về việc đo lường toàn diện cấu trúc thị trường, đánh giá đồng thời hành vi thị trường và vai trò của yếu tố thể chế trong các mô hình phân tích.
Mục tiêu chính của luận án là: (i) đo lường toàn diện cấu trúc thị trường thông qua các chỉ số CR4, HHI và Lerner; (ii) đánh giá tác động của cấu trúc thị trường đến HQHĐ ngân hàng trên hai khía cạnh ROA và ROE; và (iii) kiểm định vai trò độc lập của chất lượng thể chế quốc gia trong mối quan hệ này. Dữ liệu được thu thập từ 26 NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2009-2022 và các nguồn quốc tế như IMF, World Bank. Phương pháp nghiên cứu định lượng dựa trên dữ liệu bảng (panel data) với các mô hình hồi quy như Pooled OLS, FEM, REM, FGLS và đặc biệt là SGMM để khắc phục vấn đề nội sinh.
Kết quả nghiên cứu cho thấy cấu trúc thị trường có tác động không đồng nhất đến HQHĐ ngân hàng, tùy thuộc vào khía cạnh tài sản, tiền gửi, cho vay và chỉ tiêu ROA hay ROE. Mức độ tập trung tài sản và tiền gửi thường tác động tích cực đến ROE, trong khi tập trung tín dụng có thể gây rủi ro. Sức mạnh thị trường (Lerner Index) có tác động tích cực đến cả ROA và ROE. Chất lượng thể chế nhìn chung cải thiện hiệu quả vận hành (ROA) nhưng có thể làm tăng chi phí tuân thủ, ảnh hưởng đến ROE. Các yếu tố vĩ mô và đặc điểm nội tại của ngân hàng cũng có ảnh hưởng đa chiều.
Luận án đóng góp về mặt học thuật bằng cách tích hợp nhiều chỉ số cấu trúc thị trường và chất lượng thể chế vào mô hình động SGMM. Về thực tiễn, nghiên cứu cung cấp bằng chứng cập nhật cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc xây dựng chính sách điều tiết thị trường, quản lý rủi ro và thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, đồng thời đưa ra các khuyến nghị chiến lược cho NHTM Việt Nam nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động và tăng cường quản trị rủi ro.
Mục lục chi tiết:
-
Chương 1: Giới thiệu nghiên cứu
- 1.1 Lý do chọn đề tài
- 1.2. Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu
- 1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu tổng quát
- 1.2.2. Mục tiêu nghiên cứu cụ thể
- 1.2.3. Câu hỏi nghiên cứu
- 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- 1.3.1. Đối tượng nghiên cứu
- 1.3.2. Phạm vi nghiên cứu
- 1.4. Phương pháp nghiên cứu
- 1.5. Đóng góp mới của luận án
- 1.5.1. Đóng góp điểm mới về mặt khoa học
- 1.5.2. Đóng góp điểm mới về mặt thực tiễn
- 1.6. Bố cục của luận án
-
Chương 2: Cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu
- 2.1. Khung lý thuyết
- 2.1.1. Thuyết năng lực cạnh tranh ở cấp độ doanh nghiệp
- 2.1.2. Thuyết hành vi doanh nghiệp
- 2.1.3. Thuyết chi phí đại diện
- 2.1.4. Thuyết chi phí giao dịch
- 2.2. Cơ sở lý thuyết về cấu trúc thị trường ngân hàng
- 2.2.1. Khái niệm về thị trường
- 2.2.2. Khái niệm về cấu trúc thị trường ngân hàng
- 2.2.3. Vai trò của cấu trúc thị trường ngân hàng đối với các hoạt động của ngân hàng
- 2.2.4. Phương pháp đo lường cấu trúc thị trường ngân hàng
- 2.3. Cơ sở lý thuyết về hiệu quả hoạt động của ngân hàng
- 2.3.1. Khung lý thuyết về hiệu quả
- 2.3.2. Khái niệm hiệu quả hoạt động của ngân hàng
- 2.3.3. Phương pháp đo hiệu quả hoạt động ngân hàng
- 2.4. Cơ sở lý thuyết về chất lượng Thể chế
- 2.4.1. Khái niệm về chất lượng Thể chế
- 2.4.2. Vai trò của chất lượng Thể chế đối với hiệu quả hoạt động ngân hàng
- 2.4.3. Phương pháp đo lường chất lượng Thể chế
- 2.5. Lược khảo các nghiên cứu về tác động của tập trung thị trường đến HQHĐ của ngân hàng
- 2.6. Lược khảo các nghiên cứu về sức mạnh thị trường đến HQHĐ của ngân hàng
- 2.7. Khoảng trống nghiên cứu
-
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu
- 3.1. Giả thuyết nghiên cứu
- 3.2. Mô hình nghiên cứu
-
Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận
- 4.1. Thảo luận kết quả nghiên cứu - Mô hình 1
- 4.2. Thảo luận kết quả nghiên cứu - Mô hình 2
- 4.3. Thảo luận kết quả nghiên cứu - Mô hình 3
-
Chương 5: Kết luận và hàm ý chính sách
- 5.1 Kết luận nghiên cứu
- 5.1.1. Tác động của cấu trúc thị trường đến HQHĐ ngân hàng
- 5.1.2. Vai trò của chất lượng thể chế trong HQHĐ ngân hàng
- 5.1.3. Tác động của các biến kiểm soát
- 5.2 Hàm ý chính sách
- 5.2.1 Hàm ý chính sách đối với NHTM Việt Nam
- 5.2.2 Hàm ý chính sách đối với ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- 5.3 Hạn chế của nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo
- 5.3.1. Hạn chế của nghiên cứu
- 5.3.2. Hướng nghiên cứu tiếp theo