Luận án Tài chính toàn diện, ổn định ngân hàng và chất lượng thể chế: Nghiên cứu tại các nước ASEAN

Tên luận án:

TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN, ỔN ĐỊNH NGÂN HÀNG VÀ CHẤT LƯỢNG THỂ CHẾ – NGHIÊN CỨU TẠI CÁC NƯỚC ASEAN

Ngành:

Tài chính – Ngân hàng

Tóm tắt nội dung tài liệu:

Luận án "Tài chính toàn diện, Ổn định ngân hàng và Chất lượng thể chế – Nghiên cứu tại các nước ASEAN" của Nguyễn Đặng Hải Yến tập trung làm rõ tác động của tài chính toàn diện (TCQD) và chất lượng thể chế (CLTC) đến sự ổn định của hệ thống ngân hàng tại các quốc gia ASEAN, đồng thời đánh giá ảnh hưởng của CLTC đối với tác động của TCQD lên ổn định ngân hàng. Nghiên cứu được thực hiện trên mẫu dữ liệu gồm 157 ngân hàng ở 8 nước ASEAN trong giai đoạn 2010-2020, sử dụng phương pháp định tính và định lượng, với các nguồn dữ liệu tin cậy từ Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ Quốc tế và Focus Oris Bank.

Mục tiêu cụ thể của luận án bao gồm đánh giá tác động của TCQD và CLTC đến ổn định ngân hàng, cũng như ảnh hưởng của CLTC lên tác động của TCQD đến ổn định ngân hàng tại ASEAN. Luận án đặt ra ba giả thuyết chính: TCQD gia tăng ổn định ngân hàng; CLTC làm tăng ổn định ngân hàng; và CLTC cải thiện tác động của TCQD đến ổn định ngân hàng.

Kết quả nghiên cứu chính chỉ ra rằng:

• Thứ nhất, tài chính toàn diện có tác động tiêu cực đến ổn định ngân hàng, thể hiện qua việc giảm chỉ số Z-Score (tăng rủi ro) và tăng tỷ lệ nợ xấu (NPL). Điều này được giải thích là do việc nới lỏng tiêu chuẩn cho vay khi tăng cường khả năng tiếp cận tài chính, đặc biệt cho người nghèo, làm tăng nợ xấu.
• Thứ hai, chất lượng thể chế có tác động tích cực đến ổn định ngân hàng, giúp giảm nợ xấu và tăng mức độ ổn định. Chất lượng thể chế tốt hơn giúp giảm rủi ro tín dụng nhờ giảm bất đối xứng thông tin và cải thiện chất lượng tín dụng.
• Thứ ba, chất lượng thể chế có ảnh hưởng tích cực đến tác động của tài chính toàn diện lên ổn định ngân hàng. Cụ thể, CLTC có thể hạn chế tác động tiêu cực của TCQD, khẳng định rằng một chính sách tài chính toàn diện thành công cần được thực hiện trong môi trường thể chế tốt, đặc trưng bởi ổn định chính trị cao, kiểm soát tham nhũng hiệu quả và quy tắc luật pháp chặt chẽ. Các khía cạnh như kiểm soát tham nhũng, ổn định chính trị, quy tắc luật pháp và hiệu quả chính phủ đều có ảnh hưởng tích cực. Tuy nhiên, chất lượng quy định có thể làm giảm ổn định nếu quá khắt khe, cản trở tiếp cận dịch vụ tài chính.

Luận án đóng góp về mặt khoa học bằng cách bổ sung bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ gây tranh cãi giữa TCQD và ổn định ngân hàng, cũng như vai trò của CLTC, đặc biệt tại khu vực ASEAN. Về mặt thực tiễn, nghiên cứu cung cấp luận cứ lý luận và thông điệp chính sách cho các cơ quan quản lý và chính phủ nhằm gia tăng ổn định hệ thống ngân hàng thông qua cải thiện CLTC và thực hiện TCQD một cách phù hợp.

Mục lục chi tiết:

• Chương 1: Giới thiệu nghiên cứu
• Chương 2: Tổng quan lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm
• Chương 3: Phương pháp nghiên cứu
• Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận
• Chương 5: Kết luận – Hàm ý chính sách