Luận án Xây dựng một số mô hình vật lý áp dụng cho thị trường tài chính việt nam và thế giới

Tên luận án:

XÂY DỰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH VẬT LÝ ÁP DỤNG CHO THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI

Ngành:

Vật lý lý thuyết và Vật lý toán (Mã số: 62.44.01.03)

Tóm tắt nội dung tài liệu:

Luận án "Xây dựng một số mô hình vật lý áp dụng cho thị trường tài chính Việt Nam và thế giới" của Chu Thùy Anh nghiên cứu lĩnh vực Vật lý kinh tế (Econophysics) nhằm khắc phục những hạn chế của lý thuyết kinh tế truyền thống trong việc giải thích các hiện tượng tài chính có phân bố phi Gaussian. Mục tiêu chính là phát triển các mô hình vật lý phù hợp để mô tả động thái thị trường tài chính, bao gồm cả thị trường Mỹ (Dow Jones, NASDAQ, S&P 500) và Việt Nam (HNX, HOSE), qua đó xác định các tham số ảnh hưởng đến biến động thị trường và phân tích động học nội tại.

Nghiên cứu sử dụng các phương pháp vật lý lý thuyết, vật lý thống kê, và các công cụ toán học xác suất để phân tích dữ liệu. Các nhiệm vụ bao gồm thu thập và xử lý dữ liệu, áp dụng các quy luật vật lý, xây dựng và kiểm chứng mô hình, sau đó vận dụng vào các thị trường thực tế.

Các kết quả chính của luận án bao gồm: 1) Xây dựng mô hình chuyển pha trong thị trường chứng khoán Việt Nam, chỉ ra sự chuyển dịch từ giai đoạn khủng hoảng (2008) sang giai đoạn hồi phục (2010), tương tự như chuyển pha trong hệ sắt từ, với yếu tố tự xúc tác. 2) Phát triển các mô hình dịch chuyển phân bố lãi hiệu dụng. Mô hình động học dựa trên hàm thời gian mô tả quá trình chuyển từ phân bố Boltzmann (ngắn hạn) sang Gaussian (dài hạn), giới thiệu tham số thời gian hồi phục (τ). Phương pháp chéo hóa Bogoliubov cũng được áp dụng. Đặc biệt, mô hình dịch chuyển dưới tác động của nhiễu nền cho thấy phân bố cuối cùng luôn có dạng Gaussian, bất kể phân bố ban đầu, do tính chất Gaussian của nhiễu nền. 3) Đề xuất công cụ đo lường "Thước đo nhiệt độ thị trường I" (I = Overlap/100) dựa trên sự chồng lấn của phân bố lãi hiệu dụng ban đầu và cuối cùng. Công cụ này giúp đánh giá trạng thái "khỏe mạnh" hay "yếu" của thị trường mà không cần biết chi tiết các quá trình biến đổi trung gian, chỉ cần thông tin về trạng thái đầu và cuối.

Mục lục chi tiết:

• Mở đầu

  • 1. Lý do chọn đề tài
  • 2. Mục tiêu nghiên cứu
  • 3. Nhiệm vụ nghiên cứu
  • 4. Phương pháp nghiên cứu
  • Cơ sở lý thuyết
  • Công cụ
  • 5. Bố cục và nội dung luận án

• 1 Chương 1

  • 1.1 Thị trường tài chính
  • 1.2 Nhiệt động học cổ điển và lý thuyết cân bằng tổng quát trong kinh tế
  • 1.2.1 Nhiệt động học sơ sở
  • 1.2.1.1 Các hàm trạng thái và sự không phụ thuộc đường đi trong nhiệt động học
  • 1.2.1.2 Các dịch chuyển thuận nghịch và không thuận nghịch
  • 1.2.1.3 Các thế nhiệt động học
  • 1.2.2 Tính song song giữa nhiệt động học và kinh tế trong biểu diễn hệ thống
  • 1.2.2.1 Thế đối ngẫu trong hệ thống kinh tế
  • 1.2.3 Các thế nhiệt động học và sự độc lập đường đi trong kinh tế tổng quát
  • 1.2.3.1 Thương mại hướng tới tập hợp Pareto trong kinh tế đóng
  • 1.2.3.2 Các dịch chuyển trong kinh tế mở từng phần
  • 1.2.3.3 Các dịch chuyển với với các điều kiện ràng buộc đạo hàm
  • 1.2.4 Cân bằng thống kê trong kinh tế
  • 1.2.4.1 Hình thức luận toán học của cân bằng thống kê

  • 2 Chương 2

    • 2.1 Thăng giáng
    • 2.2 Lãi và các thăng giáng trong thị trường

  • 3 Chương 3

    • 3.1 Chuyển pha trong kinh tế
    • 3.1.1 Hiện tượng chuyển pha trong kinh tế đầu tiên được ghi nhận
    • 3.1.2 Thị trường như một hệ tự xúc tác
    • 3.1.3 Chuyển pha trong thị trường chứng khoán
    • 3.2 Công cụ đo lường
    • 3.2.1 Công cụ đo lường trong hệ kinh tế
    • 3.2.2 Nhiệt độ thị trường

  • 4 Chương 4

    • 4.1 Cách tiếp cận Vật lý kinh tế qua Entropy
    • 4.2 Phương pháp mô hình chéo hóa Bogoliubov mở rộng
    • 4.3 Mô hình động học cho dịch chuyển phân bố lãi thị trường chứng khoán
    • 4.4 Mô hình dịch chuyển phân bố lãi thị trường dưới tác động của nhiễu nền

  • Kết luận

  • DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN.