Luận án Tác động của rủi ro thanh khoản đến hiệu quả hoạt động

Tên luận án:

TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO THANH KHOẢN ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á

Ngành:

Tài Chính - Ngân Hàng

Tóm tắt nội dung tài liệu:

Luận án tiến sĩ này nghiên cứu tác động của rủi ro thanh khoản (RRTK) đến hiệu quả hoạt động kinh doanh (HQHĐKD) của ngân hàng, tập trung vào các quốc gia Đông Nam Á trong giai đoạn 2004-2016, đồng thời so sánh với trường hợp Việt Nam. Nghiên cứu nhằm lấp đầy khoảng trống trong các phân tích đa quốc gia toàn diện về mối quan hệ này, đặc biệt trong bối cảnh các quốc gia Đông Nam Á và Việt Nam còn thiếu các nghiên cứu chuyên sâu.

Nghiên cứu sử dụng phương pháp ước lượng OLS, REM, FEM và SGMM trên bộ dữ liệu bảng cân bằng của 171 ngân hàng thuộc 9 quốc gia Đông Nam Á và 26 ngân hàng Việt Nam. Các nguồn dữ liệu chính được sử dụng là Bankscope và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), đảm bảo tính đồng bộ và độ tin cậy cao.

Kết quả nghiên cứu cho các quốc gia Đông Nam Á chỉ ra rằng các yếu tố đặc thù của ngân hàng như độ trễ thanh khoản, quy mô ngân hàng (có tác động phi tuyến dạng chữ U), chất lượng tài sản thanh khoản, vốn ngân hàng, rủi ro tín dụng (RRTD), và thu nhập lãi thuần, cùng với các yếu tố kinh tế vĩ mô như tăng trưởng kinh tế, cung tiền, lạm phát và khủng hoảng tài chính, đều có ảnh hưởng đáng kể đến RRTK. Đặc biệt, khủng hoảng tài chính làm gia tăng RRTK. Về tác động của RRTK đến HQHĐKD, nghiên cứu xác nhận mối quan hệ mạnh mẽ và phù hợp với lý thuyết đánh đổi giữa rủi ro và lợi nhuận, cho thấy HQHĐKD cao thường đi kèm với RRTK cao. Quy mô ngân hàng có mối quan hệ phi tuyến dạng chữ U ngược với HQHĐKD, và việc tăng vốn chủ sở hữu giúp cải thiện HQHĐKD.

Đối với trường hợp Việt Nam, nghiên cứu chưa tìm thấy bằng chứng thống kê có ý nghĩa về tác động của yếu tố quy mô ngân hàng, tăng trưởng GDP và khủng hoảng tài chính đối với RRTK. Hoạt động ngân hàng tại Việt Nam không bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng tài chính, có thể do thị trường vốn chưa hội nhập sâu. Đặc biệt, RRTD có mối tương quan ngược chiều với HQHĐKD, cho thấy công tác kiểm soát rủi ro tín dụng tại các NHTM Việt Nam chưa thực sự hiệu quả.

Luận án đóng góp bằng chứng thực nghiệm đáng tin cậy, làm phong phú thêm cơ sở lý thuyết về RRTK và HQHĐKD ngân hàng tại khu vực Đông Nam Á và Việt Nam, đồng thời cung cấp gợi ý chính sách cho quản trị ngân hàng và quản lý vĩ mô.

Mục lục chi tiết:

• CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

  • 1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
  • 1.2. Mục tiêu nghiên cứu
  • 1.2.1. Mục tiêu chung
  • 1.2.2. Mục tiêu cụ thể
  • 1.2.3. Câu hỏi nghiên cứu
  • 1.3. Đối tượng, phạm vi và dữ liệu nghiên cứu
  • 1.4. Phương pháp nghiên cứu
  • 1.5. Kết cấu của luận án:

• CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM

  • 2.1. Rủi ro thanh khoản
  • 2.1.1. Các lý thuyết về rủi ro thanh khoản
  • 2.1.1.1 Lý thuyết cho vay thương mại và thanh khoản
  • 2.1.1.2 Lý thuyết khả năng thay đổi
  • 2.1.1.3 Lý thuyết về lợi tức dự tính
  • 2.1.2 Khái niệm rủi ro thanh khoản
  • 2.1.3 Phương pháp đo lường rủi ro thanh khoản
  • 2.1.3.1 Phương pháp tiếp cận tỷ lệ đảm bảo theo quy định Basel.
  • 2.1.3.2 Phương pháp tiếp cận các chỉ số thanh khoản
  • 2.1.4 Nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng đến RRTK
  • 2.2 Hiệu quả hoạt động kinh doanh ngân hàng
  • 2.2.1 Các lý thuyết về hiệu quả hoạt động kinh doanh ngân hàng
  • 2.2.1.1 Lý thuyết quyền lực thị trường
  • 2.2.1.2 Lý thuyết cấu trúc- hiệu quả
  • 2.2.2 Khái niệm hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại
  • 2.2.3 Các phương pháp đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh ngân hàng
  • 2.3 Tác động của RRTK đến HQHĐKD ngân hàng
  • 2.3.1 Lý thuyết về mối quan hệ giữa RRTK và HQHĐKD ngân hàng
  • 2.3.1.1 Lý thuyết đánh đổi rủi ro – lợi nhuận
  • 2.3.1.2 Lý thuyết đặc thù ngân hàng
  • 2.3.2 Nghiên cứu thực nghiệm về mối quan hệ giữa RRTK và HQHĐ ngân hàng

• CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

  • 3.1 Phương pháp nghiên cứu
  • 3.2 Mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến RRTK
  • 3.2.1 Mô hình nghiên cứu
  • 3.3 Mô hình nghiên cứu tác động RRTK đến HQHĐKD ngân hàng
  • 3.3.1 Mô hình nghiên cứu

• CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

  • 4.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến RRTK
  • 4.1.1 Thống kê mô tả
  • 4.1.2 Phân tích hệ số tương quan
  • 4.1.3 Phân tích và thảo luận kết quả, nghiên cứu trường hợp các quốc gia Đông Nam Á.
  • 4.1.4 Phân tích và thảo luận kết quả, nghiên cứu trường hợp Việt Nam
  • 4.2 Tác động của RRTK đến hiệu quả hoạt động kinh doanh ngân hàng
  • 4.2.1 Thống kê mô tả
  • 4.2.2 Phân tích hệ số tương quan
  • 4.2.3 Phân tích và thảo luận kết quả nghiên cứu trường hợp các quốc gia Đông Nam Á
  • 4.2.4 Phân tích và thảo luận kết quả nghiên cứu tác động RRTK đến HQHĐKD ngân hàng trường hợp Việt Nam.

• CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH

  • 5.1 Kết luận
  • 5.2. Gợi ý chính sách
  • 5.3. Những đóng góp mới của luận án
  • 5.3.1. Về mặt lý thuyết
  • 5.3.2. Về mặt thực tiễn
  • 5.4. Hạn chế của luận án và hướng nghiên cứu trong tương lai
  • 5.4.1 Hạn chế của luận án
  • 5.4.2 Hướng nghiên cứu trong tương lai