Luận án Quản trị Tài sản – Nợ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội

Tên luận án:

QUẢN TRỊ TÀI SẢN – NỢ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

Ngành:

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Tóm tắt nội dung tài liệu:

Luận án "Quản trị Tài sản – Nợ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội" của Nguyễn Đức Thịnh, được bảo vệ năm 2021 trong chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, xuất phát từ thực tiễn các cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và tại Việt Nam, nơi hệ thống ngân hàng thương mại thường xuyên đối mặt với tình trạng thiếu hụt thanh khoản và áp lực lợi nhuận do mất cân xứng bảng cân đối kế toán. Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đặt trọng tâm vào quản trị rủi ro, đặc biệt là Quản trị Tài sản – Nợ (ALM), nhưng hoạt động này còn nhiều hạn chế về quy trình, mô hình, nhận diện rủi ro và tính đồng bộ của chính sách.

Mục tiêu chính của luận án là tìm ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác ALM tại MB. Nghiên cứu tập trung vào đối tượng quản trị Tài sản – Nợ của ngân hàng thương mại, khảo sát tại MB trong giai đoạn 2015-2020. Luận án sử dụng phương pháp thống kê, so sánh và định lượng, đặc biệt là mô hình phân tích nhân tố khám phá EFA và phần mềm SPSS để lượng hóa mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến ALM.

Những đóng góp mới của luận án bao gồm việc làm rõ khái niệm, vai trò, đặc điểm, mục tiêu của ALM tại NHTM, đặc biệt là phân tích cụ thể tác động của các nhân tố. Luận án cũng lượng hóa mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến ALM tại MB và đúc kết các đánh giá, nhận xét về công tác ALM trong giai đoạn nghiên cứu, từ đó đưa ra các giải pháp tập trung vào quản trị rủi ro.

Kết cấu luận án gồm ba chương: Chương 1 tổng quan về quản trị Tài sản – Nợ của ngân hàng thương mại, hệ thống hóa lý thuyết và kinh nghiệm quốc tế; Chương 2 trình bày thực trạng quản trị Tài sản – Nợ tại MB, phân tích mô hình, chính sách, cơ cấu tài sản, nợ, quy trình quản trị rủi ro lãi suất và thanh khoản, đồng thời lượng hóa các nhân tố ảnh hưởng (chính sách ALM, cơ cấu tổ chức ALM, chất lượng nguồn nhân lực, quy định pháp lý, trình độ công nghệ thông tin). Chương 3 đề xuất định hướng phát triển và các giải pháp cụ thể để hoàn thiện công tác ALM tại MB, cùng với các kiến nghị gửi Chính phủ, các bộ, ngành liên quan và Ngân hàng Nhà nước. Luận án đã làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình quản trị Tài sản – Nợ tại MB.

Mục lục chi tiết:

• LỜI MỞ ĐẦU

  • 1. Tính cấp thiết của đề tài
  • 2. Tổng quan nghiên cứu
    • 2.1. Khái quát về ALM của ngân hàng thương mại
      • 2.1.1. Khái niệm, mục tiêu về ALM của ngân hàng thương mại
      • 2.1.2. Tổ chức ALM của ngân hàng thương mại
    • 2.2. Nội dung ALM của ngân hàng thương mại
      • 2.2.1. Quản trị rủi ro lãi suất
      • 2.2.2. Quản trị rủi ro thanh khoản
    • 2.3. Khoảng trống nghiên cứu
  • 3. Mục tiêu nghiên cứu
  • 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  • 5. Phương pháp nghiên cứu
  • 6. Những đóng góp mới của luận án
  • 7. Kết cấu của luận án

• KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

• CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI SẢN – NỢ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

  • 1.1. QUẢN TRỊ TÀI SẢN – NỢ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
    • 1.1.1. Khái niệm và mục tiêu quản trị Tài sản Nợ của ngân hàng thương mại
    • 1.1.2. Công cụ thực hiện quản trị Tài sản – Nợ của ngân hàng thương mại
    • 1.1.3. Cơ cấu tổ chức quản trị Tài sản – Nợ của ngân hàng thương mại
    • 1.1.4. Chính sách quản trị Tài sản – Nợ của ngân hàng thương mại
    • 1.1.5. Nội dung quản trị Tài sản – Nợ của ngân hàng thương mại
      • 1.1.5.1. Quản trị cấu trúc bảng tổng kết tài sản
      • 1.1.5.2. Quản trị rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng
      • 1.1.5.3. Quản trị rủi ro thanh khoản
  • 1.2. Nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị Tài sản Nợ của ngân hàng thương mại
    • 1.2.1. Nhân tố khách quan
    • 1.2.2. Nhân tố chủ quan
  • 1.3. KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ TÀI SẢN – NỢ TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
    • 1.3.1. Kinh nghiệm quản trị Tài sản – Nợ tại một số ngân hàng thương mại trên thế giới
    • 1.3.2. Bài học kinh nghiệm đối Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội

• CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ TÀI SẢN – NỢ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

  • 2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
    • 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
    • 2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội
  • 2.2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ TÀI SẢN – NỢ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
    • 2.2.1. Tổ chức quản trị Tài sản – Nợ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội
      • 2.2.1.1. Mô hình tổ chức quản trị Tài sản – Nợ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội
      • 2.2.1.2. Chính sách quản trị Tài sản – Nợ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội
      • 2.2.1.3. Cơ chế FTP tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội
    • 2.2.2. Nội dung quản trị Tài sản – Nợ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội
      • 2.2.2.1. Quản trị cấu trúc bảng tổng kết tài sản
      • 2.2.2.2. Thực trạng quản trị rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng
      • 2.2.2.3. Thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản
  • 2.3. LƯỢNG HÓA CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TÀI SẢN – NỢ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
    • 2.3.1. Xây dựng thang đo và mô hình nghiên cứu
    • 2.3.2. Thu thập và xử lý số liệu
    • 2.3.3. Kết quả phân tích
    • 2.3.4. Thảo luận kết quả lượng hóa các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị Tài sản – Nợ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội
  • 2.4. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TÀI SẢN – NỢ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
    • 2.4.1. Kết quả đạt được
    • 2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân

• KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

• CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TÀI SẢN – NỢ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

  • 3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NÓI CHUNG VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ TÀI SẢN – NỢ NÓI RIÊNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
    • 3.1.1. Định hướng phát triển Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội đến năm 2030
    • 3.1.2. Định hướng hoạt động quản trị Tài sản Nợ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội
  • 3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TÀI SẢN – NỢ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
    • 3.2.1. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản trị Tài sản – Nợ
    • 3.2.2. Xây dựng chính sách toàn diện về ALM
    • 3.2.3. Nhóm các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro lãi suất
    • 3.2.4. Nhóm các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro thanh khoản
    • 3.2.5. Đáp ứng đủ vốn theo Hiệp ước Basel II
    • 3.2.6. Nâng cao chất lượng quản trị dữ liệu, thiết kế các phần mềm quản trị rủi ro liên quan đến ALM
    • 3.2.7. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ALM
  • 3.3. KIẾN NGHỊ
    • 3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan
    • 3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước

• KẾT LUẬN CHUNG