Luận án Quản trị rủi ro thị trường tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt nam

Tên luận án:

QUẢN TRỊ RỦI RO THỊ TRƯỜNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Ngành:

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Tóm tắt nội dung tài liệu:

Luận án nghiên cứu về quản trị rủi ro thị trường (QTRRTT) tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank), được hoàn thành tại Học viện Ngân hàng vào năm 2014. Đề tài xuất phát từ tính cấp thiết khi Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu sau WTO, mang lại cả cơ hội lẫn thách thức lớn về rủi ro thị trường cho các ngân hàng thương mại (NHTM). Các NHTM Việt Nam, trong đó có Vietinbank, còn thiếu kinh nghiệm thực tế và lúng túng trong việc điều hành, kiểm soát rủi ro thị trường, đặc biệt trong bối cảnh môi trường kinh tế bất ổn, lãi suất và tỷ giá biến động bất thường.

Luận án được khẳng định là công trình nghiên cứu hệ thống và toàn diện đầu tiên về các nội dung QTRRTT tại một NHTM Việt Nam. Mục tiêu nghiên cứu bao gồm việc làm rõ các vấn đề lý luận chung về rủi ro thị trường, phương pháp xác định, đo lường và kiểm soát rủi ro; phân tích, đánh giá thực trạng công tác QTRRTT tại Vietinbank; và đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực QTRRTT tại Vietinbank phù hợp với thông lệ quốc tế. Phạm vi nghiên cứu tập trung vào QTRRTT (bao gồm rủi ro lãi suất và rủi ro tỷ giá) tại Vietinbank từ năm 2008 đến 2012 và định hướng đến năm 2015. Luận án sử dụng các phương pháp nghiên cứu như duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, logic, thống kê, tổng hợp, so sánh, quy nạp và diễn dịch.

Những đóng góp chính của luận án bao gồm việc hệ thống hóa và làm sáng tỏ lý luận về QTRRTT trong điều kiện hội nhập và cạnh tranh; giới thiệu các nội dung cơ bản về rủi ro thị trường (rủi ro lãi suất và tỷ giá); đặc biệt là đưa ra cách thức xây dựng một hệ thống chuẩn hóa về QTRRTT tại NHTM từ mô hình, chính sách đến quy trình. Luận án cũng nêu kinh nghiệm QTRRTT của một số NHTM nước ngoài (KDB, Calyon) và rút ra bài học cho Việt Nam. Dựa trên khảo sát thực tế, luận án phân tích thực trạng QTRRTT tại Vietinbank, chỉ ra thành công, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, làm cơ sở đề xuất hệ thống 06 giải pháp đồng bộ. Các giải pháp này bao gồm xây dựng khung QTRRTT theo chuẩn mực quốc tế, hoàn thiện chính sách, mô hình, quy trình, phương pháp và công cụ quản trị, nâng cao thiết bị kỹ thuật, thiết lập phần mềm, tăng khả năng dự báo và đào tạo đội ngũ cán bộ, nhằm nâng cao năng lực QTRRTT của Vietinbank trong thời gian tới.

Mục lục chi tiết:

• Chương 1: Những vấn đề chung về quản trị rủi ro thị trường của ngân hàng thương mại

  • 1.1. Rủi ro thị trường trong hoạt động của Ngân hàng thương mại
    • 1.1.1. Khái niệm rủi ro thị trường
    • 1.1.2. Các loại rủi ro thị trường
      • 1.1.2.1. Rủi ro lãi suất
        • a. Khái niệm RRLS
        • b. Các loại RRLS
        • c. Tác động của RRLS
      • 1.1.2.2. Rủi ro hối đoái
        • a. Khái niệm
        • b. Các loại rủi ro trong kinh doanh hối đoái
        • c. - Tác động của RR hối đoái
    • 1.1.3. Định lượng RRTT
  • 1.2. Quản trị rủi ro thị trường tại nhtm
    • 1.2.1. Khái niệm
    • 1.2.2. Mục tiêu của QTRRTT
      • 1.2.2.1. Giảm thiểu mất mát cho ngân hàng
      • 1.2.2.2. Tăng lợi nhuận cho ngân hàng
    • 1.2.3. Nội dung quản trị RRTT
      • 1.2.3.1. Mô hình QTRR
      • 1.2.3.2. Chính sách quản trị RRTT
      • 1.2.3.3. Qui trình quản trị RRTT
        • a. Nhận dạng rủi ro
        • b. Đo lường rủi ro
        • c. Giám sát và kiểm soát rủi ro
      • 1.2.3.4. Quản trị bằng hạn mức
      • 1.2.3.5. Sử dụng công cụ sản phẩm phái sinh để phòng ngừa RRTT
    • 1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị RRTT tại NHTM
  • 1.3. KINH NGHIỆM QTRRTT TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

• Chương 2: Thực trạng công tác quản trị rủi ro thị trường tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

  • 2.1. Tổng quan về NHTMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)
    • 2.1.1. Sự ra đời và phát triển của NHTMCP Công thương Việt Nam
    • 2.1.2. Tổ chức bộ máy
    • 2.1.3. Năng lực hoạt động
      • 2.1.3.1. Năng lực huy động vốn
      • 2.1.3.2. Năng lực cho vay và đầu tư
  • 2.2. Thực trạng quản trị rủi ro thị trường tại Vietinbank

• Chương 3: Giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro thị trường tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam