Luận án Nghiên cứu tác động của dịch vụ ngân hàng quốc tế đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Tên luận án:

NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH VỤ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Ngành:

Tài chính – Ngân hàng

Tóm tắt nội dung tài liệu:

Luận án tiến sĩ kinh tế này tập trung nghiên cứu tác động của dịch vụ ngân hàng quốc tế (DVNHQT) đến hiệu quả hoạt động (HQHĐ) của các ngân hàng thương mại Việt Nam (NHTMVN) trong bối cảnh hội nhập kinh tế và cạnh tranh gay gắt. Bối cảnh cạnh tranh gia tăng đã thúc đẩy các NHTMVN đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, trong đó DVNHQT được chú trọng phát triển nhưng đòi hỏi chiến lược dài hạn để thích nghi. Do đó, việc nghiên cứu ảnh hưởng của DVNHQT đến HQHĐ và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao HQHĐ, phát triển DVNHQT là cần thiết.

Mục tiêu của luận án là nghiên cứu các chỉ tiêu đánh giá DVNHQT của NHTM tại Việt Nam và phân tích tác động của DVNHQT đến HQHĐ của các NHTMVN. Đối tượng nghiên cứu là sự tác động của DVNHQT đến HQHĐ của các NHTMVN, với dữ liệu thu thập từ báo cáo thường niên hoặc báo cáo tài chính đã kiểm toán của 38 NHTMVN trong giai đoạn 2008-2014. Phương pháp nghiên cứu kết hợp định tính (phỏng vấn chuyên gia) và định lượng (phân tích phi tham số DEA, hồi quy Pooled OLS, FEM, REM, FGLS cùng các kiểm định liên quan).

Về mặt khoa học, luận án đã hệ thống hóa lý luận chung về DVNHQT và HQHĐ, xác định các chỉ tiêu phản ánh DVNHQT tác động đến HQHĐ của NHTMVN, và xây dựng mô hình định lượng về sự tác động này, tạo ra điểm mới so với các nghiên cứu trước. Về mặt thực tiễn, luận án định lượng được HQHĐ của các NHTMVN giai đoạn 2008-2014, phân tích các nhân tố tích cực và tiêu cực của DVNHQT ảnh hưởng đến HQHĐ, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát huy nhân tố tích cực, kiểm soát nhân tố tiêu cực, nâng cao HQHĐ và phát triển DVNHQT. Kết quả nghiên cứu cũng là cơ sở khoa học để Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước xây dựng chính sách kịp thời, hợp lý, đảm bảo hệ thống ngân hàng vững chắc và kinh doanh lành mạnh.

Các kết quả chính cho thấy, tỷ lệ cho vay ngoại tệ trên tổng tài sản có ngoại tệ (CVNT) có tác động ngược chiều đến hiệu quả kỹ thuật (HQKT) đối với nhóm NHTM có hoạt động cho vay ngoại tệ chiếm tỷ trọng đáng kể, và không có ý nghĩa thống kê đối với hiệu quả kỹ thuật thuần (HQKTT). Tỷ lệ tài sản nợ ngoại tệ trên tổng nguồn vốn (TSNNT) tác động cùng chiều đến HQKT và HQKTT, cho thấy việc sử dụng tốt nguồn vốn ngoại tệ giúp gia tăng HQHĐ. Luận án cũng chỉ ra rằng chỉ số thay đổi năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) bình quân giai đoạn 2008-2014 giảm 2,9%.

Trên cơ sở các kết quả, luận án đề xuất các giải pháp như hạn chế hoạt động cho vay ngoại tệ, phát triển hoạt động huy động vốn bằng ngoại tệ, tăng cường năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động, hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, phát triển nguồn nhân lực, hoàn thiện và đa dạng các DVNHQT khác. Đồng thời, kiến nghị Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ phát triển thị trường ngoại tệ phái sinh và xây dựng cơ chế điều hành tỷ giá linh động.

Mục lục chi tiết:

• CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

  • 1.1. Dịch vụ ngân hàng quốc tế của NHTM

    • 1.1.1. Khái niệm dịch vụ ngân hàng quốc tế
    • 1.1.2. Vai trò của dịch vụ ngân hàng quốc tế
    • 1.1.3. Các dịch vụ ngân hàng quốc tế của NHTM

  • 1.2. Hiệu quả hoạt động của NHTM

    • 1.2.1. Khái niệm hiệu quả hoạt động của NHTM
    • 1.2.2. Các phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động của NHTM
    • 1.2.2.1. Phương pháp sử dụng các chỉ số tài chính
    • 1.2.2.2. Phương pháp phân tích hiệu quả biên

  • 1.3. Mối liên hệ giữa dịch vụ ngân hàng quốc tế và hiệu quả hoạt động của NH

  • 1.4. Tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước về HQHĐ và DVNHQT, khoảng trống trong nghiên cứu tại Việt Nam

    • 1.4.1. Các nghiên cứu công bố ở trong nước
    • 1.4.2. Các nghiên cứu định lượng công bố ở các nước khác
    • 1.4.3. Một số vấn đề còn tồn tại trong các nghiên cứu

• CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

  • 2.1. Hoạt động kinh doanh của các NHTMVN

    • 2.1.1. Mạng lưới hoạt động của các NHTMVN
    • 2.1.2. Năng lực tài chính
    • 2.1.3. Năng lực công nghệ
    • 2.1.4. Nguồn nhân lực
    • 2.1.5. Một số hoạt động kinh doanh chính của NHTMVN
    • 2.1.5.1. Dịch vụ huy động vốn
    • 2.1.5.2. Dịch vụ cấp tín dụng
    • 2.1.5.3. Dịch vụ thanh toán

  • 2.2. Hiệu quả hoạt động của các NHTMVN

    • 2.2.1. Quy mô tài sản, vốn chủ sở hữu và thu nhập của NHTMVN
    • 2.2.2. Khả năng sinh lời của các NHTMVN

  • 2.3. Thực trạng dịch vụ ngân hàng quốc tế của các NHTMVN

    • 2.3.1. Cơ sở pháp lý dịch vụ ngân hàng quốc tế tại Việt Nam
    • 2.3.2. Một số dịch vụ ngân hàng quốc tế chủ yếu của các NHTMVN
    • 2.3.2.1. Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ
    • 2.3.2.2. Dịch vụ thanh toán quốc tế
    • 2.3.2.3. Dịch vụ bao thanh toán
    • 2.3.2.4. Dịch vụ ngân hàng đại lý

• CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

  • 3.1. Nghiên cứu định tính

    • 3.1.1. Mục đích và phương pháp nghiên cứu
    • 3.1.2. Kết quả nghiên cứu định tính

  • 3.2. Nghiên cứu định lượng

    • 3.2.1. Dữ liệu nghiên cứu
    • 3.2.2. Mô tả các biến nghiên cứu
    • 3.2.2.1. Đối với nghiên cứu hiệu quả hoạt động của NHTMVN
    • 3.2.2.2. Đối với nghiên cứu tác động của dịch vụ ngân hàng quốc tế đến hiệu quả hoạt động của các NHTMVN
    • 3.2.3. Mô hình nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu
    • 3.2.4. Phương pháp nghiên cứu và kiểm định

• CHƯƠNG 4: NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH VỤ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

  • 4.1. Nghiên cứu hiệu quả hoạt động của các NHTMVN

    • 4.1.1. Thống kê mô tả các biến số liệu mẫu nghiên cứu
    • 4.1.2. Kết quả ước lượng HQHĐ của các NHTMVN bằng phương pháp bao dữ liệu DEA
    • 4.1.2.1. Kết quả ước lượng hiệu quả kỹ thuật theo mô hình DEACRS
    • 4.1.2.2. Kết quả ước lượng hiệu quả kỹ thuật thuần theo mô hình DEAVRS
    • 4.1.2.3. Hiệu quả quy mô của các NHTMVN giai đoạn 2008-2014
    • 4.1.2.4. Kết quả ước lượng chỉ số Malmquist

  • 4.2. Nghiên cứu thực nghiệm tác động của dịch vụ ngân hàng quốc tế đến hiệu quả hoạt động của các NHTMVN

    • 4.2.1. Thống kê mô tả về các biến
    • 4.2.2. Kết quả hệ số tương quan giữa các biến
    • 4.2.3. Kết quả kiểm tra đa cộng tuyến
    • 4.2.4. Kết quả nghiên cứu đối với biến phụ thuộc HQKT
    • 4.2.4.1. Lựa chọn và kiểm định mô hình hồi quy đối với biến phụ thuộc HQKT
    • 4.2.4.2. Thảo luận kết quả nghiên cứu và kiểm định giả thuyết đối với biến phụ thuộc HQKT
    • 4.2.5. Kết quả nghiên cứu đối với biến phụ thuộc HQKTT
    • 4.2.5.1. Lựa chọn và kiểm định mô hình hồi quy đối với biến phụ thuộc HQKTT
    • 4.2.5.2. Thảo luận kết quả nghiên cứu và kiểm định giả thuyết đối với biến phụ thuộc HQKTT
    • 4.2.6. Kết quả nghiên cứu đối với biến phụ thuộc HQQM
    • 4.2.6.1. Lựa chọn và kiểm định mô hình hồi quy đối với biến phụ thuộc HQQM
    • 4.2.6.2. Thảo luận kết quả nghiên cứu và kiểm định giả thuyết đối với biến phụ thuộc HQQM

• CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

  • 5.1. Định hướng phát triển DVNHQT nhằm nâng cao HQHĐ của các NHTMVN trong điều kiện hội nhập

  • 5.2. Các giải pháp phát triển DVNHQT nhằm nâng cao HQHĐ của các NHTMVN

    • 5.2.1. Mở rộng dịch vụ huy động vốn ngoại tệ của NH
    • 5.2.2. Hạn chế tín dụng ngoại tệ
    • 5.2.3. Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các DVNHQT
    • 5.2.4. Hoàn thiện, đổi mới công nghệ ngân hàng và chất lượng nguồn nhân lực

  • 5.3. Một số kiến nghị với Ngân hàng nhà nước và Chính phủ

    • 5.3.1. Phát triển thị trường ngoại tệ phái sinh
    • 5.3.2. Về điều hành tỷ giá

  • 5.4. Một số hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo

• KẾT LUẬN