Đăng nhập để tải tài liệu không giới hạn
Tham gia 8.000+ người dùng Thư Viện Luận Án
Đang tải tài liệu...
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG VƯỢT QUA CĂNG THẲNG THANH KHOẢN VÀ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Tài chính Ngân hàng
Luận án "Nghiên cứu khả năng vượt qua căng thẳng thanh khoản và tín dụng của ngân hàng thương mại Việt Nam" của Lê Thị Thanh Huyền, là tóm tắt luận án tiến sĩ Kinh tế thuộc chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, được hoàn thành năm 2021.
Nghiên cứu được thực hiện trong bối cảnh hệ thống ngân hàng toàn cầu và Việt Nam đối mặt với nhiều biến động và rủi ro, từ khủng hoảng tài chính 2008-2010 đến đại dịch Covid-19, gây áp lực lớn lên thanh khoản và tín dụng. Các sự kiện này đã bộc lộ những yếu tố dễ bị tổn thương của hệ thống ngân hàng, nhấn mạnh sự cần thiết phải tích hợp các công cụ kiểm tra, phân tích và dự báo rủi ro tiên tiến như Stress Test (ST). Mặc dù ST đã được IMF xây dựng và áp dụng rộng rãi trên thế giới, nhưng việc triển khai tại Việt Nam vẫn còn hạn chế.
Mục tiêu tổng quát của luận án là đánh giá khả năng chịu đựng cú sốc rủi ro thanh khoản (RRTK) và rủi ro tín dụng (RRTD) của một số ngân hàng thương mại (NHTM) trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Từ đó, nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm duy trì khả năng thanh khoản và vượt qua các cú sốc tín dụng, đảm bảo an toàn hoạt động cho toàn hệ thống. Cụ thể, luận án phân tích thực trạng RRTK và RRTD, tính toán khả năng vượt qua cú sốc, và đưa ra khuyến nghị.
Đối tượng nghiên cứu là khả năng chịu đựng cú sốc RRTK và RRTD của NHTM Việt Nam. Phạm vi nghiên cứu tập trung vào bản chất, mục đích, phương pháp luận ST cho mảng thanh khoản và tín dụng, đánh giá 26 NHTMCP từ năm 2012 đến 2020, với kịch bản ST tín dụng cập nhật đến tình hình Covid-19 năm 2020.
Luận án đóng góp về mặt học thuật bằng cách hệ thống hóa lý thuyết ST, điều chỉnh quy trình thực hiện ST RRTK và RRTD phù hợp đặc thù NHTM Việt Nam, bao gồm cả khung lý thuyết IMF. Về thực tiễn, nghiên cứu cung cấp tài liệu tham khảo giá trị cho các nhà quản lý chính sách và quản trị ngân hàng trong việc hoạch định giải pháp ứng phó với biến động thị trường, đặc biệt trong giai đoạn hậu Covid-19. Điểm mới của luận án là việc điều chỉnh mô hình ST của IMF để phù hợp với đặc thù Việt Nam, đánh giá đồng thời RRTK và RRTD trên cùng một mẫu nghiên cứu lớn, và tích hợp tác động của đại dịch Covid-19 vào kịch bản cú sốc rủi ro.
Tải không giới hạn tất cả tài liệu, không cần chờ. Chỉ từ 199.000đ/tháng.
Xem gói hội viên