Tên luận án:
DỰ BÁO RỦI RO TÍN DỤNG TRONG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỘI TÀU CONTAINER CỦA VIỆT NAM
Ngành:
Tổ chức và Quản lý Vận tải
Tóm tắt nội dung tài liệu:
Luận án tiến sĩ kinh tế "Dự báo Rủi ro Tín dụng trong Đầu tư Phát triển Đội tàu Container của Việt Nam" của Trương Quý Hào được hoàn thành tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam vào năm 2020, thuộc ngành Tổ chức và Quản lý Vận tải.
Đề tài nghiên cứu được đánh giá là cấp thiết do vận tải biển là ngành kinh tế trọng yếu của Việt Nam, với mục tiêu kinh tế biển đóng góp lớn vào GDP quốc gia. Tuy nhiên, thị phần đội tàu container Việt Nam còn thấp (3.6%) trong khi nhu cầu tăng, đặt ra yêu cầu đầu tư phát triển mạnh mẽ. Thực trạng đáng lo ngại là tỷ lệ nợ xấu trong cho vay đầu tư tàu container hiện ở mức cao (39%), khiến các tổ chức tín dụng (TCTD) hạn chế cấp vốn. Trong bối cảnh này, khoa học dự báo rủi ro tín dụng (RRTD) trở nên cực kỳ quan trọng để hỗ trợ quyết định cấp tín dụng hiệu quả, song chưa có công trình khoa học chuyên sâu nào về dự báo RRTD trong lĩnh vực đầu tư tàu container tại Việt Nam.
Mục đích tổng quát của luận án là nghiên cứu dự báo RRTD trong đầu tư phát triển đội tàu container của Việt Nam, nhằm cung cấp cơ sở cho các TCTD khi quyết định cấp tín dụng. Để đạt được mục tiêu này, luận án thực hiện các nhiệm vụ cụ thể: hệ thống hóa cơ sở lý luận về dự báo, rủi ro, RRTD và các phương pháp, mô hình liên quan; nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác dự báo RRTD trong đầu tư phát triển đội tàu Container tại Việt Nam; và xây dựng mô hình dự báo RRTD chuyên biệt, sau đó ứng dụng để dự báo cho các tàu đang khai thác giai đoạn 2020-2025 và cho các dự án đầu tư tàu container mới.
Phạm vi nghiên cứu tập trung vào dự báo RRTD đối với các dự án đầu tư phát triển đội tàu container của Việt Nam từ góc độ các TCTD, dựa trên dữ liệu từ năm 1997 đến 2019. Các phương pháp nghiên cứu bao gồm điều tra, thống kê, so sánh, đối chiếu, kiểm định thống kê toán học, tư duy logic, biện chứng, và đặc biệt là ứng dụng mô hình hàm hồi quy Binary Logistic với phần mềm SPSS.20.
Về mặt khoa học, luận án đã góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận về dự báo, RRTD và đưa ra các khái niệm chuyên sâu mới. Về thực tiễn, luận án cung cấp cái nhìn hệ thống về quá trình phát triển đội tàu container, làm rõ thực trạng và hạn chế của công tác dự báo RRTD, đồng thời xây dựng một công cụ dự báo mới giúp các TCTD đưa ra quyết định cấp tín dụng hợp lý và giảm thiểu rủi ro.
Những điểm mới và kết quả chính của luận án bao gồm: hệ thống hóa lý luận, bổ sung khái niệm “Dự báo rủi ro tín dụng” và “rủi ro tín dụng trong đầu tư tàu container”; phát triển mô hình dự báo RRTD chuyên biệt dựa trên hàm hồi quy Binary Logistic với độ tin cậy 94%; đưa ra dự báo RRTD cho giai đoạn 2020-2025 và cho các dự án mới; đề xuất các biện pháp hạn chế RRTD. Mô hình này đã được kiểm định và cho thấy độ chính xác cao, có khả năng ứng dụng thực tiễn tốt.
Mục lục chi tiết:
-
MỞ ĐẦU
- 1. Tính cấp thiết của đề tài luận án
- 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án
- 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án
- 3.1. Đối tượng nghiên cứu
- 3.2. Phạm vi nghiên cứu
- 4. Phương pháp nghiên cứu của luận án
- 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án
- 6. Kết quả đạt được và những điểm mới của luận án
- 6.1. Kết quả đạt được
- 6.2. Những điểm mới của luận án
- 7. Kết cấu của luận án
-
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN TỚI ĐỀ TÀI LUẬN ÁN
- 1.1. Một số nghiên cứu điển hình về rủi ro tín dụng trên thế giới
- 1.2. Các nghiên cứu tại Việt Nam có liên quan tới đề tài luận án
- 1.3. Đánh giá kết quả các công trình liên quan tới đề tài luận án và khoảng trống cần tiếp tục nghiên cứu
- 1.3.1. Những thành tựu đã đạt được
- 1.3.2. Khoảng trống cần tiếp tục nghiên cứu
-
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỰ BÁO, RỦI RO TÍN DỤNG VÀ DỰ BÁO RỦI RO TÍN DỤNG
- 2.1. DỰ BÁO
- 2.1.1. Ý nghĩa và vai trò của dự báo
- 2.1.2. Các loại dự báo
- 2.1.3. Các phương pháp dự báo
- 2.1.4. Mô hình dự báo
- 2.2. Rủi ro tín dụng
- 2.2.1 Rủi ro tín dụng
- 2.2.2. Đặc thù rủi ro tín dụng trong cho vay đầu tư tàu container
- 2.3. Dự báo Rủi ro tín dụng trong đầu tư tàu container
- 2.3.1. Khái niệm về dự báo RRTD
- 2.3.2. Phân loại nợ và tiêu chuẩn nợ xác định rủi ro tín dụng
-
CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC DỰ BÁO RRTD TRONG CHO VAY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỘI TÀU CONTAINER CỦA VIỆT NAM
- 3.1. Thực trạng đầu tư phát triển đội tàu Container
- 3.1.1. Khái quát quá trình đầu tư phát triển đội tàu Container
- 3.1.2. Tỷ trọng đội tàu Container trong cơ cấu đội tàu Việt Nam
- 3.1.3. Thực trạng cấp tín dụng trọng cho vay đầu tư tầu Container
- 3.2. Thực trạng RRTD trong cho vay đầu tư tàu Container
- 3.2.1.Tỷ lệ nợ xấu trong cho vay đầu tư phát triển đội tàu Container
- 3.2.2. Thực trạng ảnh hưởng từ các nhân tố tới RRTD trong đầu tư phát triển đội tàu Container
- 3.3. Thực trạng công tác dự báo RRTD của các tổ chức tín dụng
- 3.3.1. Phương pháp dự báo RRTD tại các tổ chức tín dụng
- 3.3.2. Thực trạng công tác dự báo RRTD của các TCTD trong cho vay đầu tư tàu container
- 3.3.3. Thành tựu và hạn chế từ thực tiễn dự báo RRTD trong cho vay đầu tư tàu container của các TCTD
-
CHƯƠNG 4. DỰ BÁO RỦI RO TÍN DỤNG TRONG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỘI TÀU CONTAINER CỦA VIỆT NAM
- 4.1. Quy trình dự báo RRTD trong cho vay đầu tư tàu container
- 4.1.1. Lựa chọn mô hình dự báo RRTD trên cơ sở mở rộng hàm hồi quy Binary Logistic
- 4.1.2. Lựa chọn phương pháp đưa biến độc lập vào mô hình
- 4.1.3. Đánh giá và lựa chọn mô hình dự báo RRTD tối ưu
- 4.2. Thực nghiệm xây dựng mô hình dự báo RRTD trong đầu tư phát triển đội tàu Container của Việt Nam
- 4.2.1. Mô hình dự báo tổng quát và điều kiện giả định
- 4.2.2. Thực nghiệm kiểm định xây dựng mô hình tối ưu
- 4.2.3. Kết quả nghiên cứu và so sánh với thực tế
- 4.3. Dự báo RRTD và biện pháp hạn chế RRTD trong đầu tư tàu Container của Việt Nam
- 4.3.1. Dự báo RRTD các dự án đang khai thác giai đoạn 2020-2025
- 4.3.2. Dự báo rủi ro tín dụng đối với các dự án đầu tư tàu container tại giai đoạn thẩm định cho vay
- 4.3.3. Một số biện pháp hạn chế RRTD trong đầu tư phát triển đội tàu Container của các tổ chức tín dụng
-
KẾT LUẬN&KIẾN NGHỊ