Tên luận án:
Xây dựng mô hình cảnh báo nguy cơ vỡ nợ đối với các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
Ngành:
Toán kinh tế
Tóm tắt nội dung tài liệu:
Luận án tập trung vào việc xây dựng mô hình cảnh báo nguy cơ vỡ nợ cho các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) tại Việt Nam trong giai đoạn 2010-2015, nhằm phát hiện sớm các ngân hàng yếu kém và đề xuất giải pháp hạn chế rủi ro. Nghiên cứu xuất phát từ tính cấp thiết của việc duy trì ổn định hệ thống ngân hàng và nền kinh tế vĩ mô, đặc biệt trong bối cảnh tái cấu trúc hệ thống tổ chức tín dụng. Đối tượng nghiên cứu chính là nguy cơ vỡ nợ và các mô hình xác định nguy cơ này đối với 35 NHTMCP Việt Nam, bao gồm cả các ngân hàng có cổ phần chi phối của Nhà nước.
Mục tiêu của luận án là xây dựng và lựa chọn hệ thống các chỉ tiêu đánh giá nguy cơ vỡ nợ, phát triển mô hình thực nghiệm cảnh báo, và đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế nguy cơ vỡ nợ. Các phương pháp nghiên cứu bao gồm phân tích định lượng và định tính, sử dụng các mô hình hồi quy Logit với dữ liệu mảng, mạng nơron (ANN) và cây quyết định (DT). Dữ liệu được thu thập từ báo cáo của Ngân hàng Nhà nước và các báo cáo tài chính đã kiểm toán của các NHTMCP trong giai đoạn nghiên cứu.
Luận án đã xây dựng cơ sở lý luận cho mô hình cảnh báo, xác định các nhân tố vĩ mô và vi mô ảnh hưởng trực tiếp đến nguy cơ vỡ nợ như tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc dân (RGDP), tỷ lệ nợ quá hạn/tổng nợ phải trả, lãi cận biên thuần và các khoản cho vay thuần/tiền gửi của khách hàng. Kết quả thực nghiệm cho thấy cả ba mô hình Logit, mạng nơron và cây quyết định đều có hiệu suất phân loại cao, trong đó mạng nơron và cây quyết định có hiệu suất vượt trội hơn Logit. Nghiên cứu cũng lượng hóa được mức độ khác biệt, đặc thù của từng ngân hàng ảnh hưởng đến khả năng vỡ nợ và chỉ ra một số ngân hàng tiềm ẩn rủi ro cao cần được xem xét toàn diện. Từ đó, luận án đưa ra các kiến nghị chính sách cho cả ngân hàng thương mại và cơ quan quản lý nhà nước nhằm giảm thiểu nguy cơ vỡ nợ.
Mục lục chi tiết:
- MỞ ĐẦU
- 1. Tính cấp thiết của đề tài
- 2. Mục đích nghiên cứu của luận án
- 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- 4. Phương pháp nghiên cứu
- 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án
- 6. Bố cục của luận án
- CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ VỠ NỢ NGÂN HÀNG
- 1.1. Khái niệm vỡ nợ, vỡ nợ ngân hàng thương mại
- 1.2. Tổng quan các nghiên cứu vỡ nợ, vỡ nợ ngân hàng trên thế giới
- 1.2.1. Tổng quan các mô hình và các nghiên cứu vỡ nợ tiêu biểu
- 1.2.2. Tổng quan các tiêu chí được coi là vỡ nợ hoặc nguy cơ vỡ nợ cao trong các nghiên cứu trước
- 1.2.3. Các nhân tố, biến số trong các nghiên cứu vỡ nợ
- 1.3. Các nghiên cứu về dự báo vỡ nợ, vỡ nợ ngân hàng ở Việt Nam
- CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỠ NỢ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
- 2.1. Tiêu chí xác định nguy cơ vỡ nợ
- 2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới nguy cơ vỡ nợ của các ngân hàng thương mại
- 2.2.1. Các nhân tố vĩ mô ảnh hưởng đến hoạt động của các ngân hàng
- 2.2.2. Các nhân tố vi mô ảnh hưởng tới nguy cơ vỡ nợ của các NHTM
- 2.3. Cơ sở lý thuyết một số mô hình áp dụng trong nghiên cứu cảnh báo vỡ nợ
- 2.3.1. Mô hình Logit, mô hình Logit với số liệu mảng
- 2.3.2. Mạng nơron
- 2.3.3. Cây quyết định
- 2.4. Phương pháp bao dữ liệu (DEA) đánh giá hiệu quả hoạt động của các NHTMCP
- 2.5. Khung nghiên cứu của luận án
- CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG, NGUY CƠ VỠ NỢ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2009-2015
- 3.1. Tình hình kinh tế vĩ mô giai đoạn 2009-2015
- 3.2. Một số chính sách tiền tệ giai đoạn 2009-2015
- 3.3. Hoạt động ngành ngân hàng
- 3.3.1. Cấu trúc, quy mô và phạm vi hoạt động của các ngân hàng
- 3.3.2. Mức độ an toàn vốn và quy mô tổng tài sản của các NHTMCP
- 3.3.3. Khả năng sinh lợi, hiệu quả quản lý tài sản
- 3.3.4. Tăng trưởng huy động và tín dụng, khả năng thanh khoản
- 3.3.5. Chất lượng tài sản, mức độ thâm hụt
- 3.4. Nguy cơ vỡ nợ của một số NHTMCP điển hình trong giai đoạn 2009-2015
- CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG MÔ HÌNH CẢNH BÁO NGUY CƠ VỠ NỢ CÁC NHTMCP VIỆT NAM
- 4.1. Thiết kế nghiên cứu
- 4.1.1. Số liệu
- 4.1.2. Phân mức nguy cơ vỡ nợ của các ngân hàng
- 4.1.3. Hệ thống các chỉ tiêu tác động tới nguy cơ vỡ nợ
- 4.1.4. Phân tích thống kê
- 4.2. Mô hình Logit dữ liệu mảng
- 4.3. Mô hình mạng nơron
- 4.4. Mô hình cây quyết định
- CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH
- 5.1. Các kết quả đạt được
- 5.2. Phân loại các ngân hàng thương mại cổ phần
- 5.3. Một số kiến nghị và hàm ý chính sách
- KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO