CƠ CHẾ QUẢN TRỊ VÀ RỦI RO NGÂN HÀNG Ở KHU VỰC ASEAN
Tài chính-ngân hàng
Luận án "Cơ chế quản trị và rủi ro ngân hàng ở khu vực ASEAN" là một nghiên cứu kinh tế tập trung vào việc khám phá các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc quản trị rủi ro ngân hàng, tác động của cấu trúc và hiệu quả quản trị rủi ro đến hành vi chấp nhận rủi ro của ngân hàng, cũng như ảnh hưởng của chúng đến hiệu quả quản lý rủi ro ngân hàng. Nghiên cứu được thực hiện với ba mục tiêu chính: một là điều tra liệu cấu trúc quản trị rủi ro ngân hàng có bị ảnh hưởng bởi phạm vi hoạt động, sự cân đối giữa chi phí và lợi ích giám sát, và quyền lực thương lượng của CEO hay không, thông qua việc kiểm tra sáu đặc điểm cụ thể như quy mô ban kiểm soát, tính độc lập, tỷ lệ chuyên gia tài chính và kế toán, tần suất họp, sự tồn tại của ban rủi ro và chất lượng kiểm toán độc lập; hai là nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc và hiệu quả quản trị rủi ro đến các khía cạnh rủi ro toàn diện của ngân hàng, bao gồm rủi ro mất khả năng thanh toán, rủi ro tín dụng và rủi ro hoạt động; ba là đánh giá tác động của cấu trúc và hiệu quả quản trị rủi ro đến hiệu quả quản lý rủi ro của ngân hàng, vốn được thể hiện qua sự đánh đổi rủi ro-lợi nhuận.
Để đạt được các mục tiêu này, luận án xây dựng các giả thuyết dựa trên nhiều lý thuyết như lý thuyết phạm vi hoạt động, giám sát, đàm phán, rủi ro đạo đức, đại diện, các bên liên quan, thể chế và lý thuyết quyền chọn. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ các ngân hàng thuộc 10 quốc gia ASEAN, chủ yếu từ cơ sở dữ liệu Bankscope (Orbis Bank Focus), báo cáo thường niên, sở giao dịch chứng khoán và Ngân hàng Thế giới, bao gồm cả dữ liệu về chất lượng thể chế và GDP bình quân đầu người. Phương pháp nghiên cứu bao gồm việc áp dụng mô hình tác động cố định và tác động ngẫu nhiên, cũng như mô hình logit cho các biến nhị phân, để ước lượng các mối quan hệ giữa các biến phụ thuộc và độc lập đã được định nghĩa rõ ràng.