Luận án Phân tích mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng với hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Tên luận án:

Mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng TMCP Việt Nam

Ngành:

Không có thông tin trực tiếp về ngành học trong văn bản được cung cấp.

Tóm tắt nội dung tài liệu:

Luận án nghiên cứu mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Việt Nam trong giai đoạn 2009-2015. Rủi ro tín dụng được định nghĩa là những tổn thất của ngân hàng khi người đi vay không hoàn thành nghĩa vụ trả nợ, và được đo lường bằng dự phòng rủi ro cho vay. Đây là một yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất tới sự tồn tại và phát triển của ngân hàng, đồng thời làm giảm hiệu quả kinh doanh.

Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng TMCP Việt Nam bằng nhiều cách tiếp cận, lượng hóa tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả kinh doanh và ngược lại. Phương pháp nghiên cứu bao gồm cả định tính (mô tả, so sánh, phân tích) và định lượng, sử dụng các mô hình hàm Cobb-Douglas và Loga siêu việt để đánh giá hiệu quả kỹ thuật thông qua phân tích biên ngẫu nhiên (SFA), cùng với phân tích tương quan và nhân quả Granger.

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng rủi ro tín dụng là một yếu tố phi hiệu quả của ngân hàng, làm giảm đầu ra của ngân hàng. Cụ thể, khi rủi ro tín dụng tăng 1% thì đầu ra của ngân hàng giảm 0,586%. Đồng thời, hiệu quả kinh doanh của ngân hàng cũng là nguyên nhân cho những thay đổi của rủi ro tín dụng. Luận án góp phần hoàn thiện lý thuyết về mối quan hệ này trong bối cảnh Việt Nam, cung cấp cơ sở thực tiễn giúp các nhà quản lý ngân hàng lựa chọn phương pháp đánh giá hiệu quả kinh doanh phù hợp, nhận thức rõ tầm quan trọng của quản trị rủi ro và xử lý nợ xấu, cũng như đưa ra gợi ý chính sách cho các cơ quan quản lý nhà nước.

Mục lục chi tiết:

• PHẦN MỞ ĐẦU
  • 1. Lý do lựa chọn đề tài
• 2. Mục tiêu nghiên cứu
• 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
• 4. Phương pháp nghiên cứu
• 5. Đóng góp và kết quả mong đợi của luận án
• 6. Kết cấu của luận án
  • Chương 1. Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý thuyết về rủi ro tín dụng và hiệu quả kinh doanh ngân hàng.
  • Chương 2. Phương pháp nghiên cứu
  • Chương 3. Đánh giá mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng TMCP Việt Nam
  • Chương 4. Kết luận và kiến nghị
• CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH NGÂN HÀNG
  • 1.1. Khái quát về ngân hàng thương mại, rủi ro tín dụng và hiệu quả kinh doanh ngân hàng
    • 1.1.1. Ngân hàng và các nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng
    • 1.1.2. Rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng trong ngân hàng
      • 1.1.2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng
      • 1.1.2.2. Đo lường rủi ro tín dụng
      • 1.1.2.3. Quản trị rủi ro tín dụng
    • 1.1.3. Khái quát về hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại
  • 1.2. Hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại theo cách tiếp cận truyền thống
  • 1.3. Hiệu quả kinh doanh ngân hàng theo cách tiếp cận đường biên hiệu quả
    • 1.3.1. Phân loại hiệu quả kinh doanh ngân hàng
    • 1.3.2. Các cách tiếp cận trong xây dựng đường biên hiệu quả
      • 1.3.2.1. Cách tiếp cận hướng về đầu vào
      • 1.3.2.2. Cách tiếp cận hướng về đầu ra
    • 1.3.3. Khái quát các cách tiếp cận về hoạt động kinh doanh ngân hàng
    • 1.3.4. Đo lường hiệu quả kinh doanh ngân hàng
      • 1.3.4.1. Phương pháp phi tham số
      • 1.3.4.2. Phương pháp tham số
  • 1.4. Lý thuyết về mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và hiệu quả kinh doanh của ngân hàng
    • 1.4.1. Tác động của rủi ro tín dụng tới hiệu quả ngân hàng
    • 1.4.2. Tác động của hiệu quả kinh doanh ngân hàng tới rủi ro tín dụng
  • 1.5. Tổng quan nghiên cứu về mối quan hệ giữa hiệu quả kinh doanh ngân hàng và rủi ro tín dụng
    • 1.5.1. Nghiên cứu ngoài nước về hiệu quả kinh doanh ngân hàng trong mối quan hệ với rủi ro tín dụng
      • 1.5.1.1. Khái quát về các nghiên cứu thực nghiệm về mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và hiệu quả kinh doanh của ngân hàng
      • 1.5.1.2. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phi tham số trong đánh giá hiệu quả kinh doanh ngân hàng
    • 1.5.2. Các nghiên cứu trong nước
• CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  • 2.1. Khoảng trống nghiên cứu
  • 2.2. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu
  • 2.3. Khung phân tích của luận án
  • 2.4. Nguồn dữ liệu nghiên cứu
  • 2.6. Phương pháp lựa chọn biến nghiên cứu
  • 2.7. Phương pháp nghiên cứu
    • 2.7.1. Phương pháp truyền thống
    • 2.7.2. Phương pháp hiện đại
      • 2.7.2.1. Các mô hình sử dụng hàm Cobb-Douglas tuyến tính
      • 2.7.2.2. Các mô hình sử dụng hàm Loga siêu việt
      • 2.7.2.3. Lựa chọn dạng hàm trong phương pháp tham số
• CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ MỐI QUAN HỆ GIỮA RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM
  • 3.1. Lịch sử ra đời và phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam
  • 3.2. Hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam theo phương pháp truyền thống
    • 3.2.1. Mức độ tăng trưởng tài sản và vốn
    • 3.2.2. Mức độ tăng trưởng tín dụng
    • 3.2.3. Khả năng sinh lời và tỷ lệ nợ xấu
  • 3.3. Kết quả đánh giá hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng TMCP Việt Nam theo phương pháp tham số SFA
    • 3.3.1. Khái quát về phương pháp tham số SFA sử dụng để đánh giá hiệu quả kinh doanh ngân hàng
    • 3.3.2. Kết quả đánh giá hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng TMCP Việt Nam theo phương pháp tham số SFA
  • 3.4. Phân tích mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng TMCP Việt Nam
    • 3.4.1. Kết quả đánh giá hiệu quả kinh doanh ngân hàng khi có tác động của rủi ro tín dụng
    • 3.4.2. Đánh giá sự thay đổi của hiệu quả kinh doanh ngân hàng khi có tác động của rủi ro tín dụng
    • 3.4.3. Lượng hóa sự ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng TMCP Việt Nam
      • 3.4.3.1. Lựa chọn mô hình phù hợp để đánh giá tác động của rủi ro tín dụng
      • 3.4.3.2. Lượng hóa tác động của rủi ro tín dụng đối với hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng TMCP Việt Nam
    • 3.4.4. So sánh hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng TMCP Việt Nam giữa mô hình 3 với PP truyền thống
    • 3.4.5. Đánh giá tác động của hiệu quả kinh doanh đối với rủi ro tín dụng của các ngân hàng TMCP Việt Nam
• CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
  • 4.1. Phát hiện của đề tài
    • 4.1.1. Phát hiện về hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng TMCP Việt Nam theo cách tiếp cận truyền thống
    • 4.1.2. Phát hiện về hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng TMCP Việt Nam theo cách tiếp cận hiện đại
    • 4.1.3. Phát hiện về mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng TMCP Việt Nam
  • 4.2. Kiến nghị đối với các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
    • 4.2.1. Hoàn thiện phương pháp đánh giá hiệu quả ngân hàng
    • 4.2.2. Ước tính mức hiệu quả kinh doanh và rủi ro tín dụng
      • 4.2.2.1. Ước tính mức độ rủi ro tín dụng chấp nhận được
      • 4.2.2.2. Ước tính hiệu quả kinh doanh ngân hàng từ các mức độ rủi ro tín dụng
  • 4.3. Kiến nghị đối với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước
    • 4.3.1. Chứng khoán hóa nợ xấu
    • 4.3.2. Phát triển thị trường mua bán nợ
  • 4.4. Hạn chế của đề tài và các hướng nghiên cứu tiếp theo
• KẾT LUẬN