Luận án Thiết lập bộ chỉ số xác định mức độ ổn định của hệ thống tài chính Việt Nam

Tên luận án:

THIẾT LẬP BỘ CHỈ SỐ XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM

Ngành:

Tài chính – Ngân hàng

Tóm tắt nội dung tài liệu:

Luận án "Thiết lập bộ chỉ số xác định mức độ ổn định của hệ thống tài chính Việt Nam" của Vũ Hải Yến, được bảo vệ tại Học viện Ngân hàng vào năm 2020, là một nghiên cứu quan trọng nhằm giải quyết nhu cầu đo lường ổn định tài chính trong bối cảnh Việt Nam là một nền kinh tế mới nổi với hệ thống tài chính chưa hoàn thiện. Luận án hệ thống hóa cơ sở lý luận về ổn định tài chính, bao gồm khái niệm, đặc điểm và các nguyên nhân gây mất ổn định, đồng thời đề xuất quy trình bốn bước để thiết lập bộ chỉ số đo lường.

Nghiên cứu đã tổng hợp kinh nghiệm quốc tế từ bốn quốc gia có mức độ phát triển khác nhau (Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc và Indonesia), phân tích đặc điểm hệ thống tài chính, rủi ro hệ thống và phương pháp xây dựng chỉ số của họ để rút ra bài học kinh nghiệm quý báu cho Việt Nam. Từ đó, luận án nhận diện những khoảng trống trong nghiên cứu trong nước, đặc biệt là thiếu cơ sở lý luận rõ ràng và sự hạn chế trong việc xây dựng chỉ số tổng hợp.

Phân tích thực trạng hệ thống tài chính Việt Nam, luận án chỉ ra các đặc điểm như dựa vào ngân hàng, mức độ tập trung cao và thị trường tài chính chưa hoàn thiện. Nghiên cứu đánh giá công tác thiết lập bộ chỉ số đo lường hiện nay tại Việt Nam, bao gồm các chỉ số FSIs của IMF, MPIs của Vụ Ổn định tài chính tiền tệ và BSIs của Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, chỉ rõ những thành công trong việc nhận thức tầm quan trọng của ổn định tài chính và hình thành các bộ chỉ số ban đầu. Tuy nhiên, luận án cũng chỉ ra các hạn chế như tính cồng kềnh, khó cập nhật, thiếu chỉ số tổng hợp và những nguyên nhân sâu xa như cơ chế giám sát phân tán, hạn chế về quyền lực trong thu thập dữ liệu và thiếu khung pháp lý đồng bộ.

Trên cơ sở đó, luận án đề xuất một bộ chỉ số xác định mức độ ổn định của hệ thống tài chính Việt Nam gồm 22 chỉ tiêu, tập trung vào ba lĩnh vực chính: hệ thống ngân hàng, thị trường tài chính và khu vực kinh tế vĩ mô. Nghiên cứu áp dụng các chỉ số này để đo lường ổn định hệ thống tài chính giai đoạn 2008-2018, xác định giai đoạn 2008-2011 có nhiều bất ổn. Luận án xây dựng chỉ số ổn định tài chính tổng hợp bằng hai phương pháp (trọng số cân bằng và phân tích thành phần chính PCA), khuyến nghị áp dụng PCA do có lỗi loại I thấp hơn. Cuối cùng, luận án đưa ra các khuyến nghị chính sách nhằm nâng cao hiệu quả công tác đo lường ổn định tài chính, bao gồm thiết lập khung chính sách, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, tăng cường phối hợp liên ngành và nâng cao nhận thức cộng đồng.

Mục lục chi tiết:

• CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THIẾT LẬP BỘ CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG ỔN ĐỊNH HỆ THỐNG TÀI CHÍNH

  • 1.1. Khái quát chung về hệ thống tài chính

    • 1.1.1. Khái niệm hệ thống tài chính
    • 1.1.2. Phương thức luân chuyển vốn trong hệ thống tài chính
    • 1.1.3. Cấu trúc hệ thống tài chính

  • 1.2. Những vấn đề cơ bản về ổn định tài chính

    • 1.2.1. Khái niệm ổn định tài chính
    • 1.1.2. Đặc điểm ổn định tài chính
    • 1.1.3. Nguyên nhân gây mất ổn định hệ thống tài chính

  • 1.2. Thiết lập bộ chỉ số đo lường mức độ ổn định hệ thống tài chính

    • 1.2.1. Sự cần thiết xây dựng bộ chỉ số đo lường ổn định hệ thống tài chính
    • 1.2.2. Quy trình thiết lập bộ chỉ số đo lường mức độ ổn định hệ thống tài chính

• CHƯƠNG 2: THIẾT LẬP BỘ CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG ỔN ĐỊNH HỆ THỐNG TÀI CHÍNH – KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM

  • 2.1. Cơ sở lựa chọn quốc gia nghiên cứu

  • 2.2. Kinh nghiệm quốc tế về đo lường ổn định hệ thống tài chính

    • 2.2.1. Kinh nghiệm của Anh
    • 2.2.2. Kinh nghiệm của Trung Quốc
    • 2.2.3. Kinh nghiệm của Hàn Quốc
    • 2.2.3. Kinh nghiệm của Indonesia

  • 2.3. Bài học cho Việt Nam

• CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG THIẾT LẬP BỘ CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG ỔN ĐỊNH HỆ THỐNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM

  • 3.1. ĐẶC ĐIỂM HỆ THỐNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM

    • 3.1.1. Hệ thống tài chính dựa vào ngân hàng
    • 3.1.2. Hệ thống ngân hàng có mức độ tập trung cao
    • 3.1.3. Thị trường tài chính chưa hoàn thiện
    • 3.1.4. Hệ thống giám sát phân tán

  • 3.2. THỰC TRẠNG THIẾT LẬP BỘ CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG ỔN ĐỊNH HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM

    • 3.2.1. Thực trạng tổ chức quản lý
    • 3.2.2. Thực trạng thiết lập bộ chỉ số đo lường ổn định hệ thống tài chính
    • 3.2.3. Thực trạng rủi ro cho hệ thống tài chính Việt Nam

  • 3.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THIẾT LẬP BỘ CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG ỔN ĐỊNH HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM

    • 3.3.1. Thành công
    • 3.3.2. Hạn chế và nguyên nhân

• CHƯƠNG 4: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ THIẾT LẬP BỘ CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG ỔN ĐỊNH TÀI CHÍNH CHO VIỆT NAM

  • 4.1. THIẾT LẬP BỘ CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG ỔN ĐỊNH TÀI CHÍNH CHO VIỆT NAM

    • 4.1.1. Nhận diện rủi ro cho hệ thống tài chính Việt Nam
    • 4.1.2. Lựa chọn các chỉ đo lường số ổn định hệ thống tài chính Việt Nam
    • 4.1.3. Áp dụng bộ chỉ số đo lường ổn định hệ thống tài chính Việt Nam

  • 4.2. PHÁT TRIỂN CHỈ SỐ ỔN ĐỊNH TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

    • 4.2.1. Phương pháp trọng số cân bằng
    • 4.2.2. Phương pháp phân tích thành tố chính PCA
    • 4.2.3. Lựa chọn phương pháp phù hợp

  • 4.3. Một số khuyến nghị thực hiện hiệu quả bộ chỉ số đo lường mức độ ổn định hệ thống tài chính Việt Nam được đề xuất

    • 4.3.1. Thiết lập khuôn khổ chính sách ổn định tài chính
    • 4.3.2. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin
    • 4.3.3. Tăng cường cơ chế phối hợp giữa các Bộ, các đơn vị trong NHNN
    • 4.3.4. Nâng cao nhận thức về kinh tế - tài chính cho công chúng