Luận án Quản trị danh mục cho vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Tên luận án:

QUẢN TRỊ DANH MỤC CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Ngành:

Tài chính - Ngân hàng

Tóm tắt nội dung tài liệu:

Luận án tập trung nghiên cứu về quản trị danh mục cho vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), một chủ đề có tính cấp thiết cao trong bối cảnh hoạt động cho vay là nguồn thu nhập chủ yếu và quyết định hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại (NHTM). Mặc dù quản trị danh mục cho vay đóng vai trò quan trọng, chưa có nguyên lý chung áp dụng cho mọi NHTM. Tại Vietcombank, dù ban lãnh đạo quan tâm, công tác này vẫn tồn tại nhiều bất cập, thiếu luận cứ khoa học, tiềm ẩn rủi ro đáng kể, đặc biệt khi nền kinh tế biến động.

Mục tiêu nghiên cứu của luận án là phân tích cơ sở lý luận về quản trị danh mục cho vay, tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế và đề xuất các giải pháp hoàn thiện hoạt động này tại Vietcombank. Cụ thể, luận án hệ thống hóa lý luận cơ bản về quản trị danh mục cho vay đang áp dụng tại các NHTM trên thế giới; phân tích thực trạng danh mục cho vay của Vietcombank giai đoạn 2013-2018 để chỉ ra kết quả và hạn chế; và đề xuất các giải pháp phù hợp với điều kiện của ngân hàng.

Đối tượng nghiên cứu bao gồm các vấn đề lý luận và thực tiễn về quản trị danh mục cho vay tại NHTM nói chung và Vietcombank nói riêng, tập trung vào danh mục cho vay được phân theo ngành kinh tế. Phạm vi thời gian nghiên cứu là từ 2013-2018 và định hướng đến 2025. Luận án sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, cùng với các phương pháp nghiên cứu như tổng hợp, thống kê, định lượng (áp dụng mô hình DEA để xác định nhóm khách hàng mang lại giá trị tốt nhất), diễn dịch và quy nạp. Dữ liệu thứ cấp từ báo cáo tài chính, báo cáo thường niên và báo cáo kiểm soát rủi ro của Vietcombank được sử dụng.

Những đóng góp mới của luận án thể hiện trên hai phương diện. Về lý luận, luận án hệ thống hóa các vấn đề cơ bản về hoạt động cho vay, danh mục cho vay, rủi ro và các phương pháp đo lường rủi ro; làm rõ khái niệm, ý nghĩa, nội dung và phương pháp quản trị danh mục cho vay; phân tích các nhân tố ảnh hưởng; và rút ra bài học từ kinh nghiệm quốc tế. Về thực tiễn, luận án cập nhật chi tiết thực trạng quản trị danh mục cho vay tại Vietcombank, áp dụng mô hình DEA để đánh giá hiệu quả theo ngành kinh tế, và đề xuất tám giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác quản trị danh mục cho vay của ngân hàng.

Mục lục chi tiết:

• Mở đầu

• Chương 1: Lý luận cơ bản về quản trị danh mục cho vay tại ngân hàng thương mại

  • 1.1. Hoạt động cho vay và danh mục cho vay của ngân hàng thương mại
    • 1.1.1. Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại
      • 1.1.1.1. Khái niệm cho vay của ngân hàng thương mại
      • 1.1.1.2. Vai trò của hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại
    • 1.1.2. Danh mục cho vay của ngân hàng thương mại
      • 1.1.2.1. Khái niệm danh mục cho vay của ngân hàng thương mại
      • 1.1.2.2. Đặc điểm danh mục cho vay của ngân hàng thương mại
      • 1.1.2.3. Cấu trúc danh mục cho vay của ngân hàng thương mại
    • 1.1.3. Rủi ro danh mục cho vay của ngân hàng thương mại
      • 1.1.3.1. Khái niệm rủi ro danh mục cho vay của ngân hàng thương mại
      • 1.1.3.2. Cơ cấu rủi ro danh mục cho vay của ngân hàng thương mại
      • 1.1.3.3. Ảnh hưởng của rủi ro danh mục cho vay với ngân hàng thương mại
      • 1.1.3.4. Công cụ đo lường rủi ro danh mục cho vay của ngân hàng thương mại
    • 1.1.4. Các chỉ tiêu đánh giá danh mục cho vay của ngân hàng thương mại
      • 1.1.4.1. Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
      • 1.1.4.2. Chỉ tiêu về an toàn hoạt động của ngân hàng thương mại
      • 1.1.4.3. Chỉ tiêu đánh giá mức độ tăng trưởng
  • 1.2. Quản trị danh mục cho vay tại ngân hàng thương mại
    • 1.2.1. Khái niệm và vai trò của quản trị danh mục cho vay đối với ngân hàng thương mại
      • 1.2.1.1. Khái niệm quản trị danh mục cho vay tại ngân hàng thương mại
      • 1.2.1.2. Vai trò của quản trị danh mục cho vay đối với ngân hàng thương mại
    • 1.2.2. Nội dung quản trị danh mục cho vay tại ngân hàng thương mại
      • 1.2.2.1. Lập kế hoạch quản trị danh mục cho vay
      • 1.2.2.2. Tổ chức thực hiện danh mục cho vay
      • 1.2.2.3. Điều hành và giám sát thực hiện danh mục cho vay
      • 1.2.2.4. Điều chỉnh danh mục cho vay
    • 1.2.3. Phương pháp quản trị danh mục cho vay
      • 1.2.3.1. Phương pháp quản trị danh mục cho vay thụ động
      • 1.2.3.2. Phương pháp quản trị danh mục cho vay chủ động
    • 1.2.4. Đánh giá hiệu quả danh mục cho vay theo ngành kinh tế của ngân hàng thương mại bằng mô hình phân tích bao dữ liệu
    • 1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị danh mục cho vay của ngân hàng thương mại
      • 1.2.5.1. Các nhân tố chủ quan
      • 1.2.5.2. Các nhân tố khách quan
  • 1.3. Kinh nghiệm của một số ngân hàng thương mại trên thế giới về quản trị danh mục cho vay và bài học cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
    • 1.3.1. Kinh nghiệm của một số ngân hàng thương mại trên thế giới về quản trị danh mục cho vay
      • 1.3.1.1. Kinh nghiệm quản trị danh mục cho vay của Ngân hàng Deutsche tại Đức

• Chương 2: Thực trạng quản trị danh mục cho vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

• Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản trị danh mục cho vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam