Luận án Trạng thái thanh khoản và hiệu quả hoạt động tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Tên luận án:

TRẠNG THÁI THANH KHOẢN VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Ngành:

Tài chính – Ngân hàng

Tóm tắt nội dung tài liệu:

Luận án "TRẠNG THÁI THANH KHOẢN VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM" được thực hiện nhằm mục tiêu chính là xác định sự tác động của trạng thái thanh khoản đến hiệu quả hoạt động, cũng như mối quan hệ giữa hai yếu tố này tại các Ngân hàng Thương mại (NHTM) Việt Nam. Nghiên cứu tập trung vào giai đoạn 2007-2017, một giai đoạn quan trọng đánh dấu sự hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam và sự phát triển nhanh chóng của ngành tài chính ngân hàng.

Để đạt được mục tiêu này, luận án đã triển khai ba phương pháp nghiên cứu chính. Thứ nhất, phương pháp đo lường phi tham số bao dữ liệu (DEA), sử dụng cách tiếp cận trung gian tài chính và mô hình hiệu quả kỹ thuật (DEA Technically Efficiency) thông qua phần mềm DEA Solver, được áp dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam. Thứ hai, phân tích hồi quy Tobit, với sự hỗ trợ của phần mềm Stata, được sử dụng để phân tích các nhân tố cụ thể tác động đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng này. Cuối cùng, phương pháp ước lượng D-GMM được áp dụng để xác định mối quan hệ tác động qua lại giữa trạng thái thanh khoản và hiệu quả hoạt động.

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, hiệu quả hoạt động trung bình của các NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2007-2017 chỉ đạt 86%. Điều này cho thấy vẫn còn tiềm năng đáng kể để cải thiện hiệu quả. Luận án cũng xác định rõ các nhân tố có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả hoạt động ngân hàng, bao gồm quy mô ngân hàng, cơ cấu vốn, trạng thái thanh khoản, tỷ trọng tín dụng và quy mô tiền gửi. Quan trọng hơn, nghiên cứu đã khẳng định sự tồn tại của mối quan hệ giữa trạng thái thanh khoản và hiệu quả hoạt động tại các NHTM Việt Nam trong giai đoạn được khảo sát. Từ những phát hiện này, luận án đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao tính ổn định của trạng thái thanh khoản và cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.

Mục lục chi tiết:

• CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRẠNG THÁI THANH KHOẢN, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG, MỐI QUAN HỆ GIỮA TRẠNG THÁI THANH KHOẢN VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG.

  • 1.1. TỔNG QUAN VỀ TRẠNG THÁI THANH KHOẢN CỦA CÁC NHTM
    • 1.1.1. Thanh khoản ngân hàng
    • 1.1.2 Trạng thái thanh khoản
    • 1.1.3 Các phương pháp đo lường trạng thái thanh khoản
      • 1.1.3.1. Phương pháp cung cầu thanh khoản
      • 1.1.3.2 Phương pháp chỉ số thanh khoản
    • 1.1.4 Các nguyên tắc của Basel về quản lý thanh khoản trong ngân hàng
    • 1.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản ngân hàng (TKNH)
      • 1.1.5.1. Yếu tố chủ quan:
      • 1.1.5.2 Các yếu tố khách quan:
  • 1.2. HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG
    • 1.2.1 Hiệu quả hoạt động
      • 1.2.1.1 Khái niệm
      • 1.2.1.2 Phân loại hiệu quả hoạt động
    • 1.2.2 Hiệu quả hoạt động ngân hàng
      • 1.2.2.1 Cách tiếp cận phi cấu trúc (the nonstructural approach)
      • 1.2.2.2 Cách tiếp cận cấu trúc (the structural approach)
  • KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

• CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG, CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA TRẠNG THÁI THANH KHOẢN VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

  • 2.1 LÝ THUYẾT NỀN TẢNG
    • 2.1.1 Lý thuyết các bên liên quan (Stakeholders Theory)
    • 2.1.2 Lý thuyết thanh khoản động lực
  • 2.2 CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG
    • 2.2.1 Các nghiên cứu về hiệu quả hoạt động ngân hàng ở các nước trên thế giới
    • 2.2.2 Các nghiên cứu thực nghiệm về hiệu quả hoạt động ngân hàng ở Việt Nam.
  • 2.3 ĐÁNH GIÁ CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỌNG NGÂN HÀNG
  • 2.4. ĐÁNH GIÁ CÁC NGHIÊN CỨU VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA TRẠNG THÁI THANH KHOẢN VÀ HIỆU QUẢ NGÂN HÀNG.
  • 2.5 NHỮNG NHẬN ĐỊNH TỪ LƯỢC KHẢO CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU TRƯỚC
  • KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

• CHƯƠNG 3. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA TRẠNG THÁI THANH KHOẢN VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

  • 3.1 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG
    • 3.1.1. Mô hình nền (model background)
    • 3.1.2. Mô hình đo lường hiệu quả bao dữ liệu – DEA
      • 3.1.2.1. Nhóm mô hình DEA không phân bổ (Non – allocation DEA models)
      • 3.1.2.2 Nhóm mô hình phân bổ (allocation DEA models)
    • 3.1.3 Chỉ định mô hình và lựa chọn yếu tố đầu vào đầu ra
  • 3.2/ PHƯƠNG PHÁP VÀ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.
    • 3.2.1. Chỉ định mô hình và phân tích các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động ngân hàng
  • 3.3. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU NHẰM PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA TRẠNG THÁI THANH KHOẢN VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGẤN HÀNG
  • 3.4 DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU
  • KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

• CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

  • 4.1 TỔNG QUAN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG
  • 4.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ NGÂN HÀNG
  • 4.3 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC NHMTM VIỆT NAM
  • 4.4 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA TRẠNG THÁI THANH KHOẢN VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM
  • KẾT LUẬN CHƯƠNG 4

• CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH

  • 5.1 KẾT LUẬN
    • 5.1.1 Kết luận về đo lường hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam
    • 5.1.2 Kết luận về các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam
    • 5.1.3 Kết luận về mối quan hệ giữa trạng thái thanh khoản và hiệu quả hoạt động
  • 5.2. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
    • 5.2.1 Nhóm giải pháp phòng ngừa rủi ro thanh khoản
    • 5.2.2. Giải pháp từ phía các ngân hàng thương mại.
      • 5.2.2.1. Nâng cao năng lực tài chính
      • 5.2.2.2. Hiện đại hoá công nghệ, đa dạng hoá và nâng cao tiện ích các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại dựa trên công nghệ kỹ thuật tiên tiến.
      • 5.2.2.3. Xây dựng chiến lược khách hàng, đa dạng hoá sản phẩm và dịch vụ cung cấp trên thị trường theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ truyền thống và phát triển các dịch vụ mới
      • 5.2.2.4. Nâng cao năng lực quản trị điều hành
      • 5.2.2.5. Xây dựng hệ thống kế toán phù hợp với hệ thống kế toán quốc tế
      • 5.2.2.6 Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên ngân hàng
      • 5.2.2.7. Xử lý dứt điểm nợ xấu
  • 5.3 KIẾN NGHỊ
    • 5.3.1 Kiến nghị với NHNN
    • 5.3.2. Kiến nghị cơ quan hoạch định chính sách
  • 5.4 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO
  • KẾT LUẬN