Tên luận án:
TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC SỞ HỮU ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI VÀ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Ngành:
Tài chính – Ngân hàng (Mã số: 62.34.02.01)
Tóm tắt nội dung tài liệu:
Luận án "Tác động của cấu trúc sở hữu đến khả năng sinh lời và rủi ro của Ngân hàng thương mại Việt Nam" của Võ Hoàng Diễm Trinh (2022) được thực hiện trong bối cảnh hệ thống NHTM Việt Nam đang chuyển đổi với cấu trúc sở hữu ngày càng đa dạng. Nghiên cứu này nhằm mục tiêu phân tích tác động của cấu trúc sở hữu đến khả năng sinh lời và rủi ro của các NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2007-2019, đồng thời đề xuất các khuyến nghị chính sách và quản trị.
Nghiên cứu chỉ ra các khoảng trống trong các công trình trước đây, vốn thường chỉ tập trung vào một trong hai khía cạnh sinh lời hoặc rủi ro, sử dụng mẫu dữ liệu hạn chế hoặc chưa kiểm định tính bền vững của kết quả. Để khắc phục, tác giả sử dụng phương pháp kinh tế lượng dữ liệu bảng không cân bằng, kết hợp phân tích thống kê mô tả, với đối tượng khảo sát là các NHTM cổ phần Việt Nam, tập trung vào cấu trúc sở hữu theo đặc trưng cổ đông (nhà nước, nước ngoài, NĐT trong nước) và mức độ tập trung sở hữu.
Kết quả nghiên cứu chính cho thấy: sở hữu nhà nước và sở hữu tập trung có tác động cùng chiều đến cả khả năng sinh lời và rủi ro; sở hữu nhà đầu tư trong nước có tác động ngược chiều đến khả năng sinh lời và rủi ro; và sở hữu nước ngoài có tác động cùng chiều đến khả năng sinh lời nhưng ngược chiều đến rủi ro. Các mối quan hệ này được lý giải dựa trên lợi thế lịch sử, quan hệ, mạng lưới, quản trị rủi ro, trách nhiệm chính trị, chiến lược thận trọng và khả năng tiếp cận công nghệ/vốn.
Luận án đóng góp bằng chứng thực nghiệm toàn diện về tác động đồng thời của cấu trúc sở hữu và cơ chế quản trị công ty đến hiệu quả và rủi ro ngân hàng tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đưa ra các khuyến nghị thiết thực cho cơ quan quản lý nhà nước về kiểm soát cạnh tranh, minh bạch thông tin, tách biệt nhiệm vụ kinh doanh/chính trị, cũng như cho các NHTM về tối ưu hóa cấu trúc sở hữu và nâng cao năng lực quản trị. Mặc dù có những hạn chế về phạm vi sở hữu và vấn đề nội sinh, nghiên cứu này vẫn là đóng góp quan trọng trong bối cảnh tái cơ cấu hệ thống ngân hàng Việt Nam.
Mục lục chi tiết:
-
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM VỀ TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC SỞ HỮU ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI VÀ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
- 1.1. Những vấn đề chung về cấu trúc sở hữu, khả năng sinh lời và rủi ro của NHTM
- 1.2. Lý thuyết về mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu, khả năng sinh lời và rủi ro
- 1.2.1. Các lý thuyết về mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu và khả năng sinh lời
- 1.2.2. Các lý thuyết về mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu và rủi ro
- 1.3. Tổng quan các nghiên cứu thực nghiệm về tác động của cấu trúc sở hữu đến khả năng sinh lời và rủi ro của NHTM
- 1.4. Khoảng trống nghiên cứu
-
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
- 2.1. Các giả thuyết về tác động của cấu trúc sở hữu đến khả năng sinh và rủi ro của ngân hàng thương mại.
- 2.2. Mô hình nghiên cứu
- 2.2.1. Phân tích tác động của cấu trúc sở hữu đến khả năng sinh lời của NHTM Việt Nam.
- 2.2.2. Phân tích tác động của cấu trúc sở hữu đến rủi ro của NHTM
- 2.3. Đo lường các biến nghiên cứu
- 2.4. Dữ liệu nghiên cứu
- 2.5. Phương pháp nghiên cứu
-
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
- 3.1. Thống kê mô tả cấu trúc sở hữu, khả năng sinh lời và rủi ro của các NHTM Việt Nam
- 3.2. Kiểm định tác động của cấu trúc sở hữu đến khả năng sinh lời của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2007 – 2019
- 3.2.1. Ma trận hệ số tương quan của các biến nghiên cứu
- 3.2.2. Tác động của cấu trúc sở hữu đến khả năng sinh lời của các NHTM Việt Nam
- 3.2.3. Kiểm định sự bền vững của kết quả nghiên cứu
- 3.2.4. Phân tích cơ chế tác động của cấu trúc sở hữu đến khả năng sinh lời của các NHTM Việt Nam.
- 3.3. Kiểm định tác động của cấu trúc sở hữu đến rủi ro của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2007 – 2019
- 3.3.1. Ma trận hệ số tương quan của các biến nghiên cứu
- 3.3.2. Tác động của cấu trúc sở hữu đến rủi ro của các NHTM Việt Nam
- 3.3.3. Kiểm định sự bền vững của kết quả nghiên cứu
- 3.3.4. Phân tích cơ chế tác động của cấu trúc sở hữu đến rủi ro của NHTM Việt Nam.
-
CHƯƠNG 4: THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ KHUYẾN NGHỊ
- 4.1. Thảo luận kết quả nghiên cứu
- 4.1.1. Tác động của sở hữu nhà nước đến khả năng sinh lời và rủi ro của NHTM
- 4.1.2. Tác động của sở hữu NĐT trong nước đến khả năng sinh lời và rủi ro của NHTM Việt Nam.
- 4.1.3. Tác động của sở hữu nước ngoài đến khả năng sinh lời và rủi ro của NHTM Việt Nam
- 4.1.4. Tác động của sở hữu tập trung đến khả năng sinh lời và rủi ro của NHTM Việt Nam
- 4.2. Cơ sở pháp lý và thực tiễn về định hướng hoàn thiện cấu trúc sở hữu của hệ thống NHTM Việt Nam.
- 4.3. Khuyến nghị đối với các bên liên quan
- 4.3.1. Khuyến nghị đối với cơ quan quản lý Nhà nước
- 4.3.2. Khuyến nghị đối với các Ngân hàng thương mại