Mô hình chuỗi thời gian phi tuyến (STAR) trong phân tích và dự báo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô ở Việt Nam
Kinh tế học
Luận án tập trung vào vấn đề phân tích và dự báo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô tại Việt Nam, một nền kinh tế mở và dễ bị tổn thương. Đề tài nhấn mạnh sự cần thiết của các phương pháp phân tích định lượng chính xác để ổn định kinh tế và hạn chế rủi ro. Luận án chỉ ra rằng các mô hình kinh tế lượng tuyến tính truyền thống thường gặp hạn chế do giả thiết hệ số bất biến và nguồn dữ liệu còn phức tạp, thiếu, rời rạc ở Việt Nam. Do đó, việc áp dụng mô hình chuỗi thời gian phi tuyến, cụ thể là mô hình hồi quy chuyển tiếp trơn (STR), được đề xuất như một công cụ hiệu quả hơn.
Mục tiêu nghiên cứu bao gồm việc tổng hợp cơ sở lý thuyết về mô hình STR, đánh giá các nghiên cứu thực nghiệm về lạm phát và cầu tiền sử dụng STR trên thế giới để rút ra kinh nghiệm cho Việt Nam. Luận án phân tích thực trạng diễn biến lạm phát và vai trò của chính sách tiền tệ trong giai đoạn 2000-2011. Đặc biệt, nghiên cứu xây dựng các mô hình đường Phillips phi tuyến và hàm cầu tiền phi tuyến xác định ngưỡng lạm phát theo tiếp cận STR cho Việt Nam trong cùng giai đoạn.
Các kết quả thực nghiệm cho thấy lạm phát trong quá khứ và khoảng chênh GDP ảnh hưởng đáng kể đến lạm phát hiện tại. Luận án xác định ngưỡng lạm phát là 5,89%, vượt quá ngưỡng này sẽ tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế. Nghiên cứu cũng chỉ ra ảnh hưởng của các cú sốc cung (như giá dầu thế giới) đến lạm phát. Từ đó, luận án đề xuất các khuyến nghị chính sách như duy trì tăng trưởng vừa phải, quản lý kỳ vọng lạm phát, kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu và nâng cao hiệu quả sản xuất trong nước, với mục tiêu duy trì lạm phát thấp hơn 5,89% để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng bền vững.