Luận án Kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam – Nghiên cứu điển hình Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Năm2018

Lĩnh vựcKinh tế - Quản lý

Ngôn ngữTiếng Việt, Tiếng Anh

Mô tả tài liệu

Tên luận án:

Kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam – nghiên cứu điển hình Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Ngành:

Thông tin này không được cung cấp trong văn bản.

Tóm tắt nội dung tài liệu:

Luận án tập trung vào nghiên cứu tính cấp thiết của “Kiểm tra sức chịu đựng” (Stress Testing - ST) trong quản trị rủi ro tín dụng (RRTD) tại các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh hậu khủng hoảng tài chính 2007-2008 và yêu cầu của Basel II. Nhận thấy hệ thống ngân hàng Việt Nam còn non trẻ gặp nhiều khó khăn khi áp dụng ST do tính phức tạp, chi phí cao và thiếu kinh nghiệm, nghiên cứu này lấy Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) làm điển hình, một trong những NHTM tiên phong triển khai Basel II và ST.

Mục tiêu tổng quát của luận án là hoàn thiện mô hình Kiểm tra sức chịu đựng vi mô (Micro-prudential Stress Testing - MST) đối với RRTD tại Vietinbank, từ đó, mở rộng ứng dụng cho các NHTM khác. Các mục tiêu cụ thể bao gồm hệ thống hóa cơ sở lý luận về MST RRTD, phân tích thực trạng kinh tế vĩ mô Việt Nam và chính sách điều hành tín dụng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến RRTD, đánh giá thực trạng triển khai MST RRTD tại Vietinbank, hoàn thiện mô hình, và đề xuất giải pháp tăng cường ứng dụng MST RRTD.

Luận án kết hợp cả phương pháp định tính và định lượng. Phương pháp định tính được sử dụng để xây dựng lý thuyết, mô hình và hệ thống giả thuyết, cũng như so sánh các phương pháp và lựa chọn yếu tố kinh tế vĩ mô. Phương pháp định lượng áp dụng phân tích hồi quy dữ liệu bảng kiểu động (Dynamic Panel Data Regression Analysis - DPDA) sử dụng dữ liệu từ 9 NHTM cổ phần niêm yết trong giai đoạn 2009-2015 để đánh giá tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô lên tỷ lệ nợ xấu (NPL) và khả năng chịu đựng RRTD của Vietinbank dưới ba kịch bản (chuẩn, xấu, căng thẳng).

Những đóng góp chính của luận án là: hệ thống hóa lý luận về MST RRTD và vai trò của nó; hoàn thiện mô hình MST tại Vietinbank theo chuẩn Basel II, đo lường RRTD bằng PD, LGD, EAD thay vì NPL truyền thống; và phân tích định lượng tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô, bao gồm cả vai trò của VAMC, đến tỷ lệ nợ xấu của các NHTM Việt Nam.

Mục lục chi tiết:

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của luận án

2. Mục tiêu nghiên cứu

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu:

Mô hình Kiểm tra sức chịu đựng vi mô (Micro-prudential Stress Testing) đối với RRTD

4.2. Phạm vi nghiên cứu

Luận án tập trung nghiên cứu Micro-prudential Stress Testing ứng dụng trong quản trị RRTD nội bộ của các NHTM. Ngoài Micro-prudenial Stress Testing, còn có Macro-prudential Stress Testing kiểm tra sức chịu đựng vĩ mô được các cơ quan quản lý sử dụng để đánh giá mức độ an toàn của hệ thống ngân hàng.
Luận án chỉ nghiên cứu Stress Testing đối với RRTD, mà không đề cập tới các loại rủi ro khác như rủi ro thanh khoản, rủi ro hoạt động... Do thu nhập lãi từ hoạt động cho vay vẫn chiếm đa số trong cơ cấu thu nhập của các ngân hàng Việt Nam (70-90%), và danh mục dư nợ tín dụng chiếm trên 50% tổng tài sản ngân hàng, RRTD vẫn là loại rủi ro lớn nhất.
Luận án nghiên cứu về ứng dụng mô hình Stress Testing trong quản trị RRTD cho mục đích nội bộ ngân hàng, nên việc lựa chọn một ngân hàng làm điển hình nghiên cứu là phù hợp. Vietinbank là một trong những ngân hàng lớn nhất tại Việt Nam, đang bước đầu triển khai Stress Testing với những thành công và hạn chế nhất định. Việc hoàn thiện mô hình Micro-prudential Stress Testing sẽ giúp Vietinbank quản trị tốt hơn nữa RRTD, cũng như triển khai ứng dụng Stress Testing tại các NHTM Việt Nam khác.
Luận án hoàn thiện mô hình Micro-prudential Stress Testing trên cơ sở số liệu thứ cấp theo quý giai đoạn 2009-2015. Giới hạn phạm vi thời gian này được giải thích bởi các ngân hàng lớn như Vietcombank và Vietinbank chỉ được niêm yết từ năm 2009, với số liệu từ báo cáo tài chính có kiểm toán theo quý đầy đủ, liên tục. Điều này rất quan trọng để phân tích số liệu cho mô hình định lượng trong Chương 4.

4. Câu hỏi nghiên cứu

5. Phương pháp nghiên cứu

6. Những đóng góp của luận án

7. Kết cấu của luận án

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

1.1. Các nghiên cứu về Stress Testing ở nước ngoài

1.2. Các nghiên cứu về Micro-prudential Stress Testing tại Việt Nam

1.3. Khoảng trống nghiên cứu

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MICRO-PRUDENTIAL STRESS TESTING RRTD TẠI CÁC NHTM

2.1. Khái niệm Micro-prudential Stress Testing

2.2. Phân loại Stress Testing

2.3. Mô hình Micro-prudential Stress Testing

2.3.1. Các mô hình kinh tế vĩ mô (Macroeconomic Modeling)
- 2.3.1.1. Các mô hình hồi quy chuỗi thời gian phi cấu trúc
- 2.3.1.2. Các mô hình cân bằng tổng thể động
- 2.3.1.3. Các mô hình dữ liệu bảng
2.3.2. Xây dựng kịch bản Stress Testing
- 2.3.2.1. Lựa chọn yếu tố gây sốc cho ngân hàng
- 2.3.2.2. Đo lường quy mô cú sốc
2.3.3. Mô hình đánh giá RRTD (Credit risk Satellite Modeling)

2.4. Điều kiện ứng dụng Micro-prudential Stress Testing RRTD

CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ TRIỂN KHAI MICRO-PRUDENTIAL STRESS TESTING RRTD TẠI VIETINBANK

3.1. Tình hình kinh tế và chính sách của NHNN giai đoạn 2009-2015

3.1.1. Tình hình kinh tế vĩ mô
3.1.2. Nợ xấu và các chính sách điều hành tín dụng của NHNN

3.2. Thực trạng hoạt động tín dụng của Vietinbank

3.2.1. Quá trình hình thành và vai trò của Vietinbank
3.2.2. Kết quả hoạt động tín dụng của Vietinbank 2009 - 2015

3.3. Đánh giá thực trạng triển khai Stress Testing đối với RRTD tại Vietinbank

3.3.1. Thực trạng triển khai Stress Testing RRTD tại Vietinbank
3.3.2. Thành công và hạn chế trong triển khai Stress Testing RRTD tại Vietinbank

CHƯƠNG 4. HOÀN THIỆN MÔ HÌNH MICRO-PRUDENTIAL STRESS TESTING RRTD THEO CHUẨN MỰC QUỐC TẾ TẠI VIETINBANK

Bước 1: Đánh giá tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô Việt Nam đối với tỷ lệ nợ xấu của Vietinbank.
Bước 2: Sau khi xây dựng được phương trình mô tả tác động của các yếu tố vĩ mô đến tỷ lệ nợ xấu ngân hàng, đề tài dự phóng giá trị của các biến kinh tế vĩ mô được lựa chọn.
Bước 3: Đề tài đánh giá NPL, PD, RWA và mức độ đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của Vietinbank trong ba kịch bản.

4.1. Mô hình kinh tế vĩ mô

4.1.1. Dữ liệu nghiên cứu
4.1.2. Mô hình nghiên cứu
4.1.3. Biến độc lập
4.1.5. Mô tả và thống kê mẫu nghiên cứu
4.1.6. Kiểm định mô hình
- 4.1.6.1. Kiểm định tính dừng
- 4.1.6.2. Kiểm định phương sai của sai số không đổi (nhân tử Lagrange)
- 4.1.6.3. Kiểm định đa cộng tuyến
- 4.1.6.4. Kiểm định Hausmann
4.1.7. Kết quả mô hình
- 4.1.7.1. Mô hình đầy đủ

4.2. Xây dựng kịch bản Stress Testing

4.2.1. Mô hình ARIMA dự phóng GDP

4.3. Mô hình Kiểm tra sức chịu đựng RRTD tại Vietinbank

4.3.1. Tỷ lệ nợ xấu của Vietinbank
4.3.2. Tỷ lệ an toàn vốn của Vietinbank