Luận án Đa dạng hóa, hiệu quả và rủi ro tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam

Tên luận án:

Đa dạng hóa, hiệu quả và rủi ro tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam

Ngành:

Tài chính – Ngân hàng

Tóm tắt nội dung tài liệu:

Luận án "Đa dạng hóa, hiệu quả và rủi ro tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam" của Võ Đức Thọ, hoàn thành năm 2021 tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, tập trung nghiên cứu tác động của đa dạng hóa (ĐDH) đến hiệu quả hoạt động kinh doanh (HQHĐKD) và rủi ro tại các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam. Nghiên cứu được thực hiện trong bối cảnh áp lực tài chính thúc đẩy các ngân hàng chuyển dịch từ hoạt động truyền thống sang phi truyền thống, với ĐDH là một vấn đề trọng tâm, đồng thời giải quyết các quan điểm trái chiều trong nghiên cứu thực nghiệm quốc tế về mối quan hệ này.

Luận án đặt ra ba mục tiêu cụ thể: phân tích tác động một chiều của bốn loại hình ĐDH (tiền gửi, tín dụng, tài sản, thu nhập) đến HQHĐKD ở cả trạng thái tĩnh và động; phân tích tác động một chiều của bốn loại hình ĐDH này đến rủi ro ngân hàng (rủi ro dự phòng tín dụng và rủi ro kém hiệu quả ổn định) ở trạng thái tĩnh và động; và phân tích tác động đồng thời giữa ĐDH, HQHĐKD và rủi ro. Phạm vi nghiên cứu bao gồm 25 NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2000-2018, sử dụng dữ liệu từ Bankscope và Orbis bank focus. Các phương pháp định lượng tiên tiến như GLS, Driscoll-Kraay, FDGMM được áp dụng cho phân tích tác động một chiều, và SUR cho tác động đồng thời.

Kết quả nghiên cứu đã xác nhận phần lớn các giả thuyết về mối quan hệ giữa ĐDH với HQHĐKD và rủi ro, cả ở cấp độ một chiều và đồng thời. Luận án cũng cung cấp các hàm ý chính sách quan trọng cho việc hoạch định hoạt động kinh doanh, quản trị rủi ro, quản lý nợ xấu, quản trị vận hành và điều tiết tăng trưởng tín dụng, nhấn mạnh sự cần thiết của việc cân bằng giữa hiệu quả hoạt động và rủi ro. Tuy nhiên, nghiên cứu còn hạn chế do chưa thể đi sâu vào ĐDH chủ sở hữu và các loại hình ĐDH khác như sản phẩm - dịch vụ hay khách hàng do giới hạn về dữ liệu.

Mục lục chi tiết:

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1 Vấn đề nghiên cứu

1.2 Câu hỏi nghiên cứu

1.3 Mục tiêu nghiên cứu

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

• 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu
• 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu

1.5 Phương pháp nghiên cứu

1.6 Kết cấu luận án

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM

2.1 Các loại hình đa dạng hóa và đo lường

2.2 Hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHTM

2.3 Rủi ro ngân hàng

2.4 Các lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm trước đây

• 2.4.1 Đa dạng hóa và hiệu quả hoạt động kinh doanh ngân hàng
• 2.4.2 Đa dạng hóa và rủi ro ngân hàng
• 2.4.3 Hiệu quả hoạt động kinh doanh và rủi ro ngân hàng

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1 Mô hình nghiên cứu đa dạng hóa tác động đến HQHĐKD

3.2 Mô hình nghiên cứu đa dạng hóa tác động đến rủi ro

3.3 Mô hình tác động đồng thời ĐDH, HQHĐKD và rủi ro

3.4 Giả thuyết nghiên cứu

3.5 Dữ liệu nghiên cứu

3.6 Phương pháp nghiên cứu

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1 Kết quả tác động một chiều của đa dạng hóa đến HQHĐKD ngân hàng

• 4.1.1 Kết quả mô hình tĩnh
• 4.1.2 Kết quả mô hình động

4.2 Kết quả tác động một chiều của đa dạng hóa đến rủi ro ngân hàng

• 4.2.1 Kết quả mô hình tĩnh
• 4.2.2 Kết quả mô hình động

4.3 Kết quả tác động đồng thời đa dạng hóa, HQHĐKD và rủi ro ngân hàng

• 4.3.1 Đa dạng hóa, HQHĐKD (ROA) và rủi ro ngân hàng
• 4.3.2 Đa dạng hóa, kém HQHĐKD (Inef) và rủi ro ngân hàng

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý

5.1 Kết luận

5.2 Các hàm ý chính sách

• Hoạch định hoạt động kinh doanh ngân hàng.
• Định hướng công tác quản trị rủi ro ngân hàng
• Công tác quản trị nợ xấu ngân hàng
• Chú trọng công tác quản trị vận hành ngân hàng
• Điều tiết tăng trưởng tín dụng ngân hàng
• Cân nhắc chính sách cân bằng giữa hiệu quả hoạt động kinh doanh và rủi ro ngân hàng

5.3 Hạn chế của Luận án