Luận án Quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam

Tên luận án:

Quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam

Ngành:

Không được nêu rõ trong văn bản.

Tóm tắt nội dung tài liệu:

Luận án nghiên cứu "Quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam" nhằm giải quyết tính cấp thiết của việc nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng. Đề tài nhấn mạnh rằng dư nợ cho vay doanh nghiệp chiếm 67% tổng dư nợ toàn hệ thống ngân hàng, đặt ra những thách thức lớn về rủi ro. Các đánh giá từ IMF, WB và Chính phủ Việt Nam đều chỉ ra rằng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Việt Nam còn nhiều hạn chế, chưa tiếp cận thông lệ quốc tế, hệ thống pháp lý chưa bền vững, và quy trình chưa bài bản, dẫn đến việc tập trung vào mở rộng tín dụng mà bỏ qua quản trị rủi ro.

Mục tiêu chính của nghiên cứu là hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp, phân tích thực trạng giai đoạn 2012-2017 để đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề xuất định hướng và giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng nhằm tối đa hóa lợi nhuận trong mức rủi ro chấp nhận được. Luận án sử dụng các phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, bao gồm thống kê, tổng hợp, diễn giải, quy nạp, cùng các mô hình hồi quy dữ liệu bảng như Pooled OLS, FEM, REM để xác định các yếu tố ảnh hưởng.

Đóng góp mới của đề tài bao gồm việc xây dựng khái niệm về quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp tại NHTM như một quá trình chiến lược nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro ở mức tối thiểu và tối đa hóa lợi nhuận bền vững. Nghiên cứu thực tiễn phân tích dữ liệu từ 7 NHTM nhà nước và 28 NHTM cổ phần, chỉ ra sự gia tăng quan tâm của Hội đồng quản trị đối với quản trị rủi ro. Các yếu tố vĩ mô (tốc độ tăng trưởng GDP) và vi mô (quy mô ngân hàng, tốc độ tăng trưởng tín dụng, tỷ lệ ROE, tỷ lệ dư nợ ngắn hạn) được xác định là có ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp. Cuối cùng, luận án đề xuất các nhóm giải pháp khả thi cho Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và các NHTM, tập trung vào phân tán rủi ro, xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42/2017/QH14 và tư duy bình đẳng trong quan hệ tín dụng, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng và nền kinh tế.

Mục lục chi tiết:

LỜI MỞ ĐẦU

• 1. Tính cấp thiết của đề tài
• 2. Mục tiêu nghiên cứu
• 3. Câu hỏi nghiên cứu
  • 3.1. Câu hỏi quản lý
  • 3.2. Câu hỏi nghiên cứu
• 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  • 4.1. Đối tượng nghiên cứu
  • 4.2. Phạm vi nghiên cứu
• 5. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật sử dụng trong nghiên cứu
• 6. Đóng góp mới của đề tài
• 7. Kết cấu của đề tài

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

• 1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến Luận án
• 1.2. Hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại
  • 1.2.1. Hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp của Ngân hàng thương mại
    • 1.2.1.1. Khái niệm và đặc điểm tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp
    • 1.2.1.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp
    • 1.2.1.3. Phân loại tín dụng ngân hàng
    • 1.2.1.4. Đặc điểm của tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp
  • 1.2.2. Rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp của Ngân hàng thương mại
    • 1.2.2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng và rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp
    • 1.2.2.2. Phân loại rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp
    • 1.2.2.3. Nguyên nhân, hậu quả rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp
  • 1.2.3. Các tiêu chí đánh giá rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại
    • 1.2.3.1. Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu đối với khách hàng là doanh nghiệp
    • 1.2.3.2. Hệ số thu nợ đối với khách hàng là doanh nghiệp
    • 1.2.3.3. Vòng quay vốn tín dụng đối với khách hàng là doanh nghiệp
    • 1.2.3.4. Hệ số rủi ro tín dụng đối với khách hàng là doanh nghiệp
    • 1.2.3.5. Hệ số sử dụng vốn đối với khách hàng là doanh nghiệp
    • 1.2.3.6. Chỉ tiêu cơ cấu dư nợ đối với khách hàng là doanh nghiệp
    • 1.2.3.7. Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng
    • 1.2.3.8. Nợ xử lý ngoại bảng
  • 1.2.4. Các nghiên cứu thực nghiệm về phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp của Ngân hàng thương mại
    • 1.2.4.1. Các nhân tố vĩ mô
    • 1.2.4.2. Các nhân tố vi mô
  • 1.3. Quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại
    • 1.3.1. Khái niệm và sự cần thiết quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp trong hoạt động của Ngân hàng thương mại
    • 1.3.2. Vai trò của quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp trong hoạt động Ngân hàng thương mại
    • 1.3.3. Các nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp trong hoạt động Ngân hàng thương mại
    • 1.3.4. Chuẩn mực quản trị rủi ro tín dụng của Ủy ban Basel
    • 1.3.5. Nội dung quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp trong hoạt động Ngân hàng thương mại
    • 1.3.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp tại các Ngân hàng thương mại
• 1.4. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp ở một số nước trên Thế giới và bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng thương mại Việt Nam
  • 1.4.1. Kinh nghiệm của Ngân hàng Thái Lan
  • 1.4.2. Kinh nghiệm của Ngân hàng Hàn Quốc
  • 1.4.3. Kinh nghiệm của Ngân hàng Mỹ
  • 1.4.4. Kinh nghiệm của một số ngân hàng khác trên Thế giới
  • 1.4.5. Bài học kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp cho Ngân hàng thương mại Việt Nam

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

• 2.1. Khái quát về các Ngân hàng thương mại Việt Nam
  • 2.1.1. Các chỉ tiêu về tổng tài sản, vốn tự có và vốn lưu động
  • 2.1.2. Tổng phương tiện thanh toán
  • 2.1.3. Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động
  • 2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh
• 2.2. Hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại Việt Nam
  • 2.2.1. Tốc độ tăng trưởng tín dụng
  • 2.2.2. Cơ cấu cho vay doanh nghiệp theo ngành nghề kinh doanh
  • 2.2.3. Dư nợ cho vay doanh nghiệp theo quy mô doanh nghiệp
  • 2.2.4. Dư nợ cho vay doanh nghiệp theo khu vực kinh tế
  • 2.2.5. Thực trạng rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại Việt Nam
    • 2.2.5.1. Nợ xấu cho vay doanh nghiệp
    • 2.2.5.2. Tình hình cho vay doanh nghiệp vào các lĩnh vực nhiều rủi ro
    • 2.2.5.3. Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng
    • 2.2.5.4. Nợ xấu và tài sản bảo đảm trong cho vay khách hàng nói chung và khách hàng là doanh nghiệp
• 2.3. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam
  • 2.3.1. Môi trường pháp lý cho hoạt động quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại Việt Nam
  • 2.3.2. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại Việt Nam
    • 2.3.2.1. Nhận biết rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp
    • 2.3.2.2. Đo lường rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp
    • 2.3.2.3. Quản lý rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại
    • 2.3.2.4. Kiểm soát rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp tại ngân hàng
• 2.4. Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại
  • 2.4.1. Kết quả đạt được
  • 2.4.2. Hạn chế
  • 2.4.3. Nguyên nhân của hạn chế

CHƯƠNG 3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

• 3.1. Giả thuyết nghiên cứu
• 3.2. Nguồn số liệu
• 3.3. Mô tả số liệu
• 3.4. Kết quả nghiên cứu

CHƯƠNG 4 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

• 4.1. Định hướng trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại
  • 4.1.1. Định hướng chung
  • 4.1.2. Định hướng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp tại các Ngân hàng thương mại
    • 4.1.2.1. Yêu cầu đối với quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp tại các Ngân hàng thương mại
    • 4.1.2.2. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng doanh nghiệp của các Ngân hàng thương mại Việt Nam đến năm 2020
• 4.2. Các giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại Việt Nam
  • 4.2.1. Nhóm giải pháp vĩ mô
  • 4.2.2. Nhóm giải pháp cụ thể
  • 4.2.3. Nhóm giải pháp xử lý nợ xấu
  • 4.2.4. Nhóm giải pháp hỗ trợ
• 4.3. Một số kiến nghị
  • 4.3.1. Đối với Chính phủ
  • 4.3.2. Đối với Ngân hàng nhà nước

KẾT LUẬN