Luận án Phân tích và dự báo lạm phát cơ bản của Việt Nam bằng các mô hình kinh tế lượng

Tên luận án:

Phân tích và dự báo lạm cơ bản của Việt Nam bằng các mô hình kinh tế lượng

Tóm tắt nội dung tài liệu:

Luận án này tập trung nghiên cứu toàn diện về lạm phát cơ bản tại Việt Nam, một hiện tượng kinh tế vĩ mô phổ biến và có vai trò quan trọng trong việc hoạch định chính sách. Bối cảnh kinh tế Việt Nam từ năm 1986, đặc biệt giai đoạn 2000-2015, được phân tích với những biến động lạm phát đáng kể, từ mức thấp ổn định đến các giai đoạn tăng cao đột biến (như năm 2008 và 2011) và những nỗ lực của Chính phủ trong kiểm soát lạm phát thông qua chính sách tài khóa và tiền tệ thắt chặt.

Mục tiêu chính của luận án là sử dụng các mô hình kinh tế lượng để phân tích và dự báo lạm phát cơ bản. Nghiên cứu tập trung vào việc đo lường lạm phát cơ bản giai đoạn 2000-2015, lượng hóa các yếu tố ảnh hưởng, và xây dựng mô hình dự báo phù hợp. Luận án cũng nhằm cung cấp tài liệu tham khảo khoa học cho các nhà hoạch định chính sách.

Các đóng góp mới của luận án bao gồm việc đề xuất phương pháp xây dựng và tính toán chỉ số lạm phát cơ bản theo quý bằng cách loại bỏ 13 mặt hàng cấp 3 dễ biến động. Tác giả cũng xây dựng các mô hình định lượng để phân tích và dự báo lạm phát cơ bản. Về mặt thực nghiệm, nghiên cứu chỉ ra rằng kỳ vọng lạm phát, các yếu tố cung, cầu và tiền tệ đều ảnh hưởng đến lạm phát cơ bản, trong đó giá năng lượng và chỉ số giá nguyên liệu đầu vào (CPINL) có tác động mạnh nhất. Lạm phát cơ bản chủ yếu đến từ các yếu tố nội địa.

Luận án đã chứng minh tính phù hợp của lạm phát cơ bản dựa trên các tiêu chí như tính ổn định, ít biến động hơn lạm phát thông thường và khả năng dự báo. Các mô hình dự báo như ARIMA, GARCH và MARKOV được sử dụng, với kết luận mô hình ARIMA cho kết quả chính xác nhất. Phương pháp kết hợp dự báo tuyến tính theo thời gian được chứng minh là cải thiện chất lượng dự báo.

Từ những kết quả nghiên cứu, luận án đưa ra một số hàm ý chính sách quan trọng. Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, chú trọng kiểm soát cung tiền, lãi suất, tỷ giá và đặc biệt là các yếu tố chi phí đầu vào như giá năng lượng. Cải cách chính sách tiền lương và quan tâm đến độ trễ của các chính sách cũng là những khuyến nghị để đạt được mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát hiệu quả.

Mục lục chi tiết:

• PHẦN MỞ ĐẦU
  • 1. Sự cần thiết của đề tài
  • 2. Mục tiêu nghiên cứu của luận án
  • 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án
    • 3.1. Đối tượng
    • 3.2. Phạm vi nghiên cứu
  • 4. Số liệu và phương pháp nghiên cứu
  • 5. Những đóng góp mới của luận án
  • 6. Bố cục của luận án
• CHƯƠNG 1
• CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG LẠM PHÁT CƠ BẢN CHO VIỆT NAM
  • 1.1. Cơ sở lý luận về lạm phát cơ bản
    • 1.1.1. Cơ sở lý luận về lạm phát
    • 1.1.2. Cơ sở lý luận về lạm phát cơ bản
    • 1.1.3. Cơ sở lý thuyết xây dựng mô hình phân tích và dự báo lạm phát cơ bản
      • 1.1.3.1. Cơ sở lý thuyết xây dựng các mô hình phân tích lạm phát cơ bản
        • a) Mô hình phân tích theo quan điểm trường phái Keynes
        • b) Mô hình phân tích theo quan điểm trường phái tiền tệ
      • 1.1.3.2. Cơ sở lý thuyết xây dựng các mô hình dự báo lạm phát cơ bản
        • (1) Dự báo dựa trên thông tin quá khứ
        • (2) Dự báo dựa trên đo lường
        • (3) Mô hình kết hợp dự báo
    • 1.1.4. Tổng quan các nghiên cứu thực nghiệm về phân tích và dự báo lạm phát cơ bản
  • 1.2. Xây dựng lạm phát cơ bản cho Việt Nam
    • 1.2.1. Kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng lạm phát cơ bản
    • 1.2.2. Kinh nghiệm xây dựng lạm phát cơ bản ở Việt Nam
    • 1.2.3. Xây dựng lạm phát cơ bản cho Việt Nam
  • 1.3. Kết luận chương 1
• CHƯƠNG 2
• THỰC TRẠNG LẠM PHÁT CƠ BẢN VÀ CÁC BIẾN SỐ KINH TẾ VĨ MÔ TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000-2015
  • 2.1. Bối cảnh kinh tế xã hội
  • 2.2. Thực trạng lạm phát cơ bản và các biến số kinh tế vĩ mô giai đoạn 2000-2015
  • 2.3. Kết luận chương 2
• CHƯƠNG 3
• XÂY DỰNG CÁC MÔ HÌNH PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO LẠM PHÁT CƠ BẢN Ở VIỆT NAM
  • 3.1. Mô tả số liệu
  • 3.2. Xây dựng các mô hình phân tích và dự báo lạm phát cơ bản ở Việt Nam
    • 3.2.1. Xây dựng các mô hình để phân tích lạm phát cơ bản
      • 3.2.1.1. Mô hình đường cong Phillips
      • 3.2.1.2. Mô hình hồi quy sử dụng phương pháp hồi quy từng bước
      • 3.2.1.3. Mô hình hiệu chỉnh sai số VECM
    • 3.2.2. Xây dựng các mô hình ứng dụng dự báo lạm phát cơ bản
      • 3.2.2.1. Mô hình ARIMA
      • 3.2.2.2. Mô hình GARCH
      • 3.2.2.3. Mô hình hàm chuyển MARKOV
      • 3.2.2.4. Mô hình kết hợp dự báo
    • 3.2.3. So sánh kết quả dự báo trong mẫu giữa các mô hình
    • 3.2.4. Đưa ra kết quả dự báo ngoài mẫu của các mô hình
  • 3.3. Kết luận chương 3
• KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
  • 1. Kết luận
  • 2. Một số hàm ý chính sách