Tên luận án:
Xếp hạng tín dụng nội bộ theo phân khúc thị trường tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
Ngành:
Tài chính - Ngân hàng
Tóm tắt nội dung tài liệu:
Tài liệu này nghiên cứu về công tác xếp hạng tín dụng nội bộ (XHTDNB) theo phân khúc thị trường, một công cụ quản lý rủi ro tín dụng thiết yếu tại các ngân hàng thương mại (NHTM), đặc biệt là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank). Agribank, với vai trò chủ đạo trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, có tỷ trọng tín dụng cao trong tổng tài sản và thu nhập, đối mặt với rủi ro tín dụng lớn. Hệ thống XHTDNB hiện hành của Agribank, dù đã được triển khai từ năm 2007, vẫn còn tồn tại nhiều bất cập về nội dung, đối tượng khách hàng và tiêu chí chấm điểm.
Mục tiêu của nghiên cứu là xây dựng mô hình XHTDNB theo phân khúc thị trường nhằm khắc phục những hạn chế này. Nghiên cứu phân tích các nhân tố từ phía khách hàng, sự khác biệt về mức độ ảnh hưởng của các nhân tố theo từng vùng, thực trạng XHTDNB tại Agribank, và đề xuất các giải pháp hoàn thiện. Phương pháp nghiên cứu kết hợp định tính (tổng hợp, phân tích, phỏng vấn chuyên gia) và định lượng (phân tích số liệu thứ cấp từ 2010-2015 và số liệu sơ cấp từ 1123 phiếu khảo sát khách hàng cá nhân tại 48/63 tỉnh thành trong giai đoạn 2014-2015, sử dụng mô hình thống kê và kinh tế lượng).
Kết quả nghiên cứu chứng minh các chỉ tiêu trong hệ thống XHTDNB của Agribank chịu ảnh hưởng của yếu tố vùng miền và đã tính toán được mức độ ảnh hưởng này trên từng phân khúc. Từ đó, nghiên cứu đã hình thành 7 hệ thống XHTD dành cho khách hàng cá nhân, với các bộ chỉ tiêu thực sự tác động đến khả năng trả nợ. Luận án cũng xác định được hệ số điều chỉnh giữa các vùng và hệ thống điểm trên bảng phân loại xếp hạng. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất hai nhóm giải pháp: vĩ mô (cho cơ quan nhà nước, NHNN về khung pháp lý, chuẩn hóa phương pháp XHTDNB theo Basel II) và vi mô (cho Agribank về phần mềm chuyên biệt, áp dụng mô hình phân khúc, hệ thống chỉ số phù hợp, nâng cao chất lượng nhân lực) nhằm hoàn thiện công tác XHTDNB, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của Agribank nói riêng và hệ thống NHTM Việt Nam nói chung.
Mục lục chi tiết:
- PHẦN MỞ ĐẦU
- 1. Tính cấp thiết của đề tài
- 2. Mục tiêu nghiên cứu
- 3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu
- 3.1. Đối tượng nghiên cứu
- 3.2. Phạm vi nghiên cứu
- 3.2.1. Về không gian
- 3.2.2. Về thời gian
- 4. Phương pháp, câu hỏi và mô hình nghiên cứu
- 4.1. Phương pháp nghiên cứu
- 4.1.1. Phương pháp nghiên cứu định tính
- 4.1.2. Phương pháp nghiên cứu định lượng
- 4.2. Câu hỏi nghiên cứu
- 4.3. Mô hình nghiên cứu
- 5. Những đóng góp mới của luận án
- 5.1. Phương diện lý thuyết
- 5.2. Phương diện thực tiễn
- CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
- 1.1. Một số mô hình xếp hạng tín dụng
- 1.2. Một số công trình nghiên cứu liên quan đến XHTDNB
- 1.3. Một số bài báo, bài nghiên cứu chuyên đề liên quan đến XHTD
- 1.4. Những khoảng trống của các công trình nghiên cứu
- CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN VỀ XHTDNB THEO PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM
- 2.1. Phân khúc thị trường của các NHTM
- 2.1.1. Thị trường của NHTM
- 2.1.2. Phân khúc thị trường của NHTM
- 2.1.3. Cơ sở phân khúc thị trường
- 2.1.4. Thực tiễn phân khúc các vùng kinh tế Việt Nam
- 2.2. Xếp hạng tín dụng nội bộ tại các NHTM
- 2.2.1. Khái niệm XHTDNB
- 2.2.2. Phương pháp XHTDNB
- 2.2.3. Vai trò của quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng tại các NHTM
- 2.2.4. Vai trò của XHTDNB trong quản trị rủi ro tín dụng tại NHTM
- 2.3. XHTDNB theo phân khúc thị trường của NHTM.
- 2.3.1. Khái niệm XHTDNB theo phân khúc thị trường
- 2.3.2. Đặc trưng của XHTDNB theo phân khúc thị trường
- 2.3.3. Vai trò của XHTDNB theo phân khúc khách hàng vay vốn với hạn chế rủi ro tín dụng tại các NHTM
- 2.4. Thực trạng công tác XHTDNB theo phân khúc thị trường tại các NHTM Việt Nam, bài học kinh nghiệm
- 2.4.1. Sự hình thành và quá trình phát triển XHTDNB theo phân khúc thị trường tại các NHTM Việt Nam
- 2.4.2. Thực trạng công tác XHTDNB theo phân khúc thị trường tại một số NHTM Việt Nam
- 2.4.3. Đánh giá thực trạng công tác xếp hạng tín dụng theo phân khúc thị trường tại một số NHTM tại Việt Nam
- 2.4.4. Bài học kinh nghiệm đối với Agribank
- CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG XHTDNB THEO PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG TẠI AGRIBANK
- 3.1. Tổng quan về Agribank
- 3.1.1. Sự hình thành và phát triển của Agribank
- 3.1.2. Khái quát chung về hoạt động của Agribank
- 3.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh yếu của Agribank:
- 3.2. Thực trạng công tác xếp hạng tín dụng nội bộ theo phân khúc thị trường tại Agribank
- 3.2.1. Thực trạng phân khúc thị trường tín dụng tại Agribank:
- 3.2.2 Thực trạng công tác xếp hạng tín dụng nội bộ theo phân khúc thị trường tại Agribank
- 3.2.3. Một số trường hợp chấm điểm khách hàng vay vốn tại Agribank
- 3.3. Đánh giá thực trạng công tác xếp hạng tín dụng nội bộ theo phân khúc thị trường tại Agribank
- 3.3.1. Kết quả đạt được
- 3.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
- CHƯƠNG 4 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU
- 4.1. Quy trình thực hiện nghiên cứu
- 4.1.1. Nghiên cứu định tính
- 4.1.2. Nghiên cứu định lượng
- 4.2. Kết quả phân tích dữ liệu
- CHƯƠNG 5 MÔ HÌNH XHTDNB THEO PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG TẠI AGRIBANK, KẾT QUẢ VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ
- 5.1. Đề xuất mô hình XHTDNB theo phân khúc thị trường tại Agribank
- 5.1.1. Cơ sở lý thuyết về phân khúc khách hàng có quan hệ tín dụng tại Agribank
- 5.1.2. Đề xuất mô hình
- 5.2. Kết quả xử lý mô hình logistic về XHTDNB theo phân khúc thị trường
- 5.2.1. Phân tích hệ thống chỉ tiêu theo từng phân khúc.
- 5.2.2. Kết quả phân khúc hệ thống chỉ tiêu
- 5.2.3. Kết hợp mô hình logistic tính điểm cho khách hàng
- 5.3. Thảo luận kết quả mô hình
- 5.3.1. Kết quả đã đạt được
- 5.3.2. Hạn chế
- 5.4. Một số đề xuất kiến nghị
- 5.4.1. Đề xuất một số nội dung cần được tiếp tục nghiên cứu
- 5.4.2. Kiến nghị nhóm giải pháp vĩ mô:
- 5.4.3. Kiến nghị nhóm giải pháp vi mô:
- KẾT LUẬN CHUNG