Luận án Quản lý rủi ro tác nghiệp của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam

Tên luận án:

Quản lý rủi ro tác nghiệp của Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam

Ngành:

Kinh tế

Tóm tắt nội dung tài liệu:

Luận án tập trung nghiên cứu về "Quản lý rủi ro tác nghiệp của Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam" trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, khi các ngân hàng đối mặt với sự gia tăng của rủi ro tác nghiệp. Đề tài này được thực hiện nhằm mục đích đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tác nghiệp (RRTN) tại VietinBank, phù hợp với thông lệ quốc tế và chuẩn mực Basel II.

Nghiên cứu được triển khai với các nhiệm vụ chính: hệ thống hóa và làm sáng tỏ cơ sở lý luận về RRTN và quản lý rủi ro tác nghiệp (QLRRTN) của ngân hàng thương mại; rút ra bài học kinh nghiệm từ các ngân hàng trong và ngoài nước; đánh giá thực trạng RRTN và QLRRTN tại VietinBank trong giai đoạn 2015-2019 một cách hệ thống; và đề xuất các giải pháp, kiến nghị cụ thể. Phạm vi nghiên cứu giới hạn trong hoạt động QLRRTN của VietinBank, không bao gồm các công ty con, liên doanh, liên kết, và khảo sát thực trạng từ 2015-2019, đề xuất giải pháp cho thời gian tới.

Luận án được kết cấu thành ba chương chính. Chương 1 trình bày những vấn đề cơ bản về RRTN và QLRRTN của ngân hàng thương mại, bao gồm khái niệm, đặc điểm, phân loại, nguyên nhân, hậu quả, cùng với các nguyên tắc, quy trình và nội dung quản lý rủi ro tác nghiệp theo chuẩn mực Basel II. Chương này cũng tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan ở nước ngoài và trong nước, chỉ ra những khoảng trống nghiên cứu hiện có, đặc biệt là về QLRRTN tại một ngân hàng thương mại cụ thể như VietinBank trong giai đoạn 2015-2019.

Chương 2 đi sâu vào thực trạng QLRRTN tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam từ năm 2015 đến 2019. Nội dung này bao gồm tổng quan về VietinBank, phân tích tình hình rủi ro tác nghiệp liên quan đến mô hình tổ chức, cán bộ, an toàn nơi làm việc, cơ chế chính sách, quy định, các hành vi gian lận và tội phạm, rủi ro CNTT. Chương này cũng đánh giá thực trạng dựa trên các chỉ tiêu định lượng và định tính, chỉ ra những thành quả đạt được và các hạn chế còn tồn tại, cùng với nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Chương 3 đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm tăng cường QLRRTN cho VietinBank, bao gồm hoàn thiện chiến lược, mục tiêu, hệ thống văn bản, quy trình, bộ máy quản lý, công cụ đo lường, công tác đào tạo, văn hóa QLRRTN, chế độ đãi ngộ, hoạt động kiểm tra, giám sát, và nâng cao hệ thống cơ sở dữ liệu, công nghệ. Luận án cũng đưa ra các kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước và Hiệp hội Ngân hàng để hỗ trợ thực thi hiệu quả các giải pháp.

Kết quả nghiên cứu đã hệ thống hóa lý luận, đánh giá thực trạng QLRRTN của Vietinbank giai đoạn 2015-2019 và đề xuất giải pháp, kiến nghị mới mẻ, góp phần tăng cường quản lý rủi ro tác nghiệp của ngân hàng.

Mục lục chi tiết:

• LỜI MỞ ĐẦU

  • 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

• 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án

  • 2.1. Tình hình nghiên cứu tại nước ngoài
  • 2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
  • 2.2.1. Các nghiên cứu về rủi ro, quản lý rủi ro của ngân hàng thương mại
  • 2.2.2. Các nghiên cứu về rủi ro tác nghiệp và quản lý rủi ro tác nghiệp của ngân hàng thương mại
  • 2.3. Đánh giá tình hình nghiên cứu của các công trình đã công bố, khoảng trống nghiên cứu và các câu hỏi cần giải quyết
  • 2.3.1. Những kết quả nghiên cứu có thể kế thừa và phát triển
  • 2.3.2. Khoảng trống nghiên cứu

• 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

  • 3.1. Mục đích nghiên cứu
  • 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

• 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

  • 4.1. Đối tượng nghiên cứu
  • 4.2. Phạm vi nghiên cứu

• 5. Phương pháp nghiên cứu

• 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu

• 7. Kết cấu luận án

• CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÁC NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÁC NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

  • 1.1. Lý luận chung về rủi ro tác nghiệp của Ngân hàng thương mại
  • 1.1.1. Khái niệm rủi ro tác nghiệp
  • 1.1.2. Đặc điểm của rủi ro tác nghiệp
  • 1.1.3. Phân loại rủi ro tác nghiệp
  • 1.1.4. Nguyên nhân của rủi ro tác nghiệp
  • 1.1.4.1. Nguyên nhân chủ quan
  • 1.1.4.2. Nguyên nhân khách quan
  • 1.1.5. Hậu quả của rủi ro tác nghiệp
  • 1.2. Quản lý rủi ro tác nghiệp của ngân hàng thương mại
  • 1.2.1. Khái niệm, mục tiêu, nguyên tắc quản lý rủi ro tác nghiệp
  • 1.2.1.1. Khái niệm quản lý rủi ro tác nghiệp
  • 1.2.1.2. Mục tiêu của quản lý rủi ro tác nghiệp
  • 1.2.1.3. Nguyên tắc quản lý rủi ro tác nghiệp
  • 1.2.2. Quy trình và nội dung quản lý rủi ro tác nghiệp
  • 1.2.2.1. Quy trình quản lý rủi ro tác nghiệp
  • 1.2.2.2. Nội dung quản lý rủi ro tác nghiệp
  • a. Tổ chức bộ máy quản lý rủi ro tác nghiệp của ngân hàng thương mại
  • b. Công cụ quản lý rủi ro tác nghiệp
  • c. Phân bổ vốn cho quản lý rủi ro tác nghiệp
  • 1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá quản lý rủi ro tác nghiệp của NHTM
  • 1.2.3.1. Các chỉ tiêu định lượng
  • 1.2.3.2. Các chỉ tiêu định tính
  • 1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro tác nghiệp của ngân hàng thương mại
  • 1.2.4.1. Nhóm các nhân tố khách quan
  • 1.2.4.2. Nhóm các nhân tố chủ quan
  • 1.3. Kinh nghiệm QLRRTN của một số ngân hàng nước ngoài và bài học rút ra đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam

• KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

• CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÁC NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

  • 2.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
  • 2.2. Tình hình rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 2015 - 2019
  • 2.2.1. Nhóm rủi ro liên quan đến mô hình tổ chức, cán bộ và an toàn nơi làm việc
  • 2.2.2. Nhóm rủi ro liên quan đến cơ chế, chính sách, quy định
  • 2.2.3. Các hành vi gian lận và tội phạm bên ngoài
  • 2.2.4. Các hành vi gian lận và tội phạm nội bộ
  • 2.2.5. Nhóm rủi ro liên quan đến quá trình xử lý công việc của cán bộ
  • 2.2.6. Rủi ro liên quan đến CNTT
  • 2.2.7. Phân tích tình hình rủi ro tác nghiệp tại Vietinbank giai đoạn từ năm 2015 -2019
  • 2.3. Thực trạng quản lý rủi ro tác nghiệp của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
  • 2.3.1. Cơ sở pháp lý về quản lý rủi ro tác nghiệp của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
  • 2.3.1.1. Hệ thống văn bản chính sách về quản lý rủi ro tác nghiệp của Ngân hàng Nhà nước
  • 2.3.1.2. Hệ thống văn bản, quy định nội bộ về quản lý rủi ro tác nghiệp của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
  • 2.3.2. Thực trạng quản lý rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam từ năm 2015 - 2019
  • 2.3.2.1. Nội dung quản lý rủi ro tác nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
  • a. Thực trạng tổ chức bộ máy quản lý rủi ro tác nghiệp
  • b. Thực trạng sử dụng công cụ quản lý rủi ro tác nghiệp của Vietinbank
  • 2.3.2.2. Thực trạng quy trình quản lý rủi ro tác nghiệp của Vietinbank.
  • 2.4. Đánh giá thực trạng QLRRTN của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
  • 2.4.1. Những thành quả cơ bản
  • 2.4.1.1. Quan điểm của Ban Lãnh đạo cấp cao về QLRRTN
  • 2.4.1.2 Về văn hóa QLRRTN
  • 2.4.1.3. Về tổ chức bộ máy QLRRTN
  • 2.4.1.4. Về văn bản nội bộ, chính sách, quy định QLRRTN
  • 2.4.1.5. Về quy trình quản lý rủi ro tác nghiệp
  • 2.4.1.6. Về hệ thống CNTT
  • 2.4.1.7. Về công tác truyền thông QLRRTN
  • 2.4.2. Những hạn chế trong QLRRTN
  • 2.4.3. Nguyên nhân của hạn chế
  • 2.4.3.1. Nhóm nguyên nhân khách quan
  • 2.4.3.2. Nhóm nguyên nhân chủ quan

• KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

• CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÁC NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

  • 3.1. Định hướng, mục tiêu, yêu cầu tăng cường QLRRTN của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
  • 3.2. Hệ thống giải pháp nhằm tăng cường QLRRTN của Vietinbank
  • 3.2.1. Hoàn thiện chiến lược, mục tiêu quản lý rủi ro tác nghiệp của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam
  • 3.2.2. Rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống văn bản, chế độ, quy chế, quy trình QLRRTN của NHTMCP Công Thương Việt Nam
  • 3.2.3. Hoàn thiện và nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của bộ máy QLRRTN của ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
  • 3.2.4. Hoàn thiện hệ thống xác định mức chịu đựng rủi ro tổng thể, đánh giá rủi ro trọng yếu và quản lý rủi ro tác nghiệp hướng tới cách tiếp cận đo lường nâng cao – AMA
  • 3.2.5. Hoàn thiện các công cụ đo lường Rủi ro tác nghiệp
  • 3.2.6. Đổi mới công tác đào tạo đội ngũ cán bộ toàn hệ thống và cán bộ QLRRTN, phát huy văn hóa QLRRTN, cải thiện chế độ đãi ngộ lao động
  • 3.2.7. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát quản lý rủi ro tác nghiệp của ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
  • 3.2.8. Nâng cao hệ thống cơ sở dữ liệu và hệ thống công nghệ trong quản lý rủi ro tác nghiệp của NHTMCP Công Thương Việt Nam
  • 3.3. Một số kiến nghị nhằm thực thi các giải pháp đề xuất

• KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

• KẾT LUẬN