Luận án Quản lý nợ xấu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam.

Tên luận án:

QUẢN LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

Ngành:

Tài chính - Ngân hàng

Tóm tắt nội dung tài liệu:

Luận án tiến sĩ "Quản lý nợ xấu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam" của Vũ Ngọc Anh, hoàn thành năm 2021 tại Học viện Tài chính, tập trung nghiên cứu một trong những hoạt động cốt lõi và thách thức nhất của ngân hàng thương mại: quản lý nợ xấu. Nợ xấu không chỉ là nguyên nhân gây mất an toàn, tăng chi phí và giảm lợi nhuận, mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín ngân hàng và sự phát triển kinh tế quốc gia. Mặc dù Techcombank là một trong những ngân hàng hàng đầu tiên thí điểm Basel II và có nhiều thành công, hoạt động quản lý nợ xấu tại đây vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định.

Đề tài ra đời nhằm giải quyết khoảng trống trong các nghiên cứu trước đây về lý luận (thiếu yếu tố cấu thành và ảnh hưởng đầy đủ, ít phân tích mục tiêu) và thực tiễn (chủ yếu định tính, thiếu mô hình toán kinh tế, không cập nhật bối cảnh thay đổi của ngành 2015-2020). Mục tiêu chính của luận án là đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nợ xấu tại Techcombank.

Để đạt được mục tiêu này, luận án đã làm sáng tỏ lý luận cơ bản về nợ xấu và quản lý nợ xấu, rút ra bài học kinh nghiệm từ các ngân hàng lớn. Luận án đánh giá thực trạng nợ xấu và quản lý nợ xấu của Techcombank giai đoạn 2015-2020 một cách hệ thống, chỉ ra những thành quả đạt được (tỷ lệ nợ xấu giảm, năng lực tài chính được nâng cao) và các tồn tại, hạn chế cùng nguyên nhân (hệ thống pháp lý chưa đồng bộ, mô hình tổ chức thiếu phối hợp, hạn chế về nguồn nhân lực, chính sách tài chính, công nghệ, cũng như các yếu tố khách quan).

Thông qua việc sử dụng mô hình kinh tế lượng với phần mềm SPSS 20 và dữ liệu khảo sát, luận án đã đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáu nhân tố chính đến hoạt động quản lý nợ xấu. Dựa trên kết quả phân tích định tính và định lượng đáng tin cậy, luận án đề xuất một nhóm tám giải pháp có tính khả thi cao, hiện đại nhằm tăng cường quản lý nợ xấu tại Techcombank đến năm 2025 và tầm nhìn 2030, bao gồm: xây dựng hệ thống pháp lý riêng biệt, hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy và trao đổi thông tin, chú trọng chính sách tài chính đầu tư, tăng cường đào tạo nhân sự, hoàn thiện công tác thực hiện, kiểm tra giám sát, ứng dụng CNTT hiện đại và nâng cao chất lượng chuyên môn, đạo đức cán bộ. Luận án cũng đưa ra các kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước, Hiệp hội Ngân hàng và Chính phủ nhằm tạo môi trường pháp lý minh bạch và thuận lợi cho công tác quản lý nợ xấu.

Mục lục chi tiết:

• CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ NỢ XẤU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

  • 1.1 Nợ xấu của ngân hàng thương mại
    • 1.1.1 Khái niệm nợ xấu của ngân hàng thương mại
    • 1.1.2 Phân loại nợ xấu
    • 1.1.3 Nguyên nhân của nợ xấu
    • 1.1.3 Tác động của nợ xấu
      • 1.1.4.1 Đối với ngân hàng
      • 1.1.3.2 Đối với khách hàng
      • 1.1.3.3 Đối với nền kinh tế
  • 1.2 Quản lý nợ xấu của ngân hàng thương mại
    • 1.2.1 Quan niệm về quản lý nợ xấu
    • 1.2.2 Mục tiêu về quản lý nợ xấu:
    • 1.2.3 Nội dung quản lý nợ xấu của ngân hàng thương mại
      • 1.2.3.1 Xây dựng, ban hành chiến lược, chính sách và quy trình quản lý nợ xấu
      • 1.2.3.2 Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý nợ xấu
      • 1.2.3.3 Tổ chức thực hiện quản lý nợ xấu
      • 1.2.3.4 Báo cáo công tác quản lý nợ xấu
    • 1.2.4 Các tiêu chí đánh giá về quản lý nợ xấu của ngân hàng thương mại
      • 1.2.4.1 Nhóm tiêu chí định lượng
      • 1.2.4.2 Nhóm tiêu chí định tính
    • 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nợ xấu của NHTM
      • 1.2.5.1 Nhóm các nhân tố khách quan
      • 1.2.5.2 Nhóm các nhân tố chủ quan
  • 1.3 Kinh nghiệm quản lý nợ xấu của một số ngân hàng thương mại và bài học rút ra đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam
    • 1.3.1 Kinh nghiệm quản lý nợ xấu của một số ngân hàng thương mại
    • 1.3.2 Bài học về quản lý nợ xấu cho Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

• KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

• CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

  • 2.1 Tổng quan về Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam
  • 2.2 Thực trạng quản lý nợ xấu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam qua các tiêu chí định lượng
    • 2.2.1.1 Các tiêu chí về kiểm soát nợ xấu
    • 2.2.1.2 Các tiêu chí về đảm bảo an toàn
    • 2.2.1.3 Các tiêu chí về khả năng sinh lời
  • 2.2.2 Thực trạng quản lý nợ xấu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam qua các tiêu chí định tính
    • 2.2.2.1 Xây dựng ban hành chiến lược, chính sách và quy trình quản lý nợ xấu tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam
    • 2.2.2.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
    • 2.2.2.3 Tổ chức thực hiện quản lý nợ xấu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam
    • 2.2.2.4 Công tác báo cáo quản lý nợ xấu và công bố thông tin tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam
  • 2.2.3 Thực trạng các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nợ xấu của Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam
  • 2.3 Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tới quản lý nợ xấu của Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam thông qua mô hình kinh tế lượng
    • 2.3.1 Lựa chọn mô hình
      • 2.3.1.1 Mục đích khảo sát
      • 2.3.1.2 Mô hình nghiên cứu đề xuất
      • 2.3.1.3 Xây dựng giả thuyết nghiên cứu
      • 2.3.1.4 Nguồn dữ liệu sử dụng
    • 2.3.2 Thiết kế phiếu khảo sát
    • 2.3.3 Tiến hành khảo sát
    • 2.3.4 Kết quả khảo sát
      • 2.3.4.1 Tổng hợp phiếu khảo sát
      • 2.3.4.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo bằng hệ số Cronbach's Alpha
      • 2.3.4.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA
      • 3.3.4.4 Thống kê mô tả các biến hồi quy
      • 2.3.4.5 Đánh giá mức độ phù hợp của mô hình
      • 2.3.4.6 Kiểm định mức độ phù hợp của mô hình
      • 2.3.4.7 Kết quả chạy mô hình nghiên cứu
      • 2.3.4.8 Kiểm định giả thuyết hồi quy
  • 2.4 Đánh giá thực trạng quản lý nợ xấu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam
    • 2.4.1 Những thành quả cơ bản
      • 2.4.1.1 Về thực hiện mục tiêu quản lý nợ xấu
      • 2.4.1.2 Về thực hiện nội dung quản lý nợ xấu
    • 2.4.2 Một số tồn tại và hạn chế
    • 2.4.3 Nguyên nhân của hạn chế
      • 2.4.3.1 Nguyên nhân chủ quan
      • 2.4.3.2 Nguyên nhân khách quan

• KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

• CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

  • 3.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh và quản lý nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2030
  • 3.2 Giải pháp tăng cường quản lý nợ xấu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam
    • 3.2.1 Xây dựng hệ thống pháp lý riêng biệt về quản lý nợ xấu
    • 3.2.2 Hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy và trao đổi thông tin trong quản lý nợ xấu
    • 3.2.3 Chú trọng chính sách tài chính đầu tư cho hoạt động quản lý nợ xấu
    • 3.2.4 Tăng cường công tác tổ chức, đào tạo theo chiều sâu và phân công trách nhiệm, phân quyền gắn với quyền lợi của cán bộ, nhân viên
    • 3.2.5 Hoàn thiện công tác tổ chức thực hiện quản lý nợ xấu
    • 3.2.6 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và báo cáo quản lý nợ xấu
    • 3.2.7 Đẩy mạnh ứng dụng CNTT hiện đại vào quản lý nợ xấu
    • 3.2.8 Nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ cũng như đạo đức của đội ngũ cán bộ, nhân viên Ngân hàng
  • 3.3 Một số kiến nghị
    • 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
    • 3.3.2 Kiến nghị với Hiệp hội Ngân hàng
    • 3.3.3 Kiến nghị với Chính phủ và các Bộ/Ngành liên quan

• KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

• KẾT LUẬN