Tên luận án:
CREDIT RISK MANAGEMENT ON LOAN PORTFOLIOS IN VIETNAMESE COMMERCIAL BANKS
Ngành:
Finance – Banking
Tóm tắt nội dung tài liệu:
Luận án "Quản lý rủi ro tín dụng đối với danh mục cho vay tại các ngân hàng thương mại Việt Nam" của NGUYEN BICH NGAN, được hoàn thành vào năm 2020 tại Học viện Ngân hàng, thuộc chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng (Mã ngành: 9.34.02.01), dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Thúy Dương và TS. Nguyễn Tiến Đồng.
Nghiên cứu này xuất phát từ thực tế hoạt động cho vay là cốt lõi của các ngân hàng thương mại, tạo ra nguồn doanh thu lớn nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro cao. Mặc dù các hoạt động kiểm soát truyền thống vẫn được duy trì, việc phân tích các vấn đề tín dụng trong quá khứ cho thấy cần bổ sung nội dung quản lý rủi ro tín dụng ở cấp độ danh mục. Các chỉ số rủi ro tín dụng hiện có không đủ để ngân hàng phản ứng kịp thời, đặc biệt khi rủi ro hệ thống gia tăng. Do đó, luận án nhấn mạnh sự cần thiết của quản lý rủi ro danh mục cho vay hiệu quả, bắt đầu từ kiểm soát chất lượng từng khoản vay và ứng dụng các phương pháp quản lý rủi ro hiện đại dựa trên công nghệ.
Mục tiêu tổng quát của luận án là nghiên cứu quản lý rủi ro tín dụng đối với danh mục cho vay tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp và khuyến nghị nhằm cải thiện. Các mục tiêu cụ thể bao gồm hệ thống hóa cơ sở lý thuyết, nghiên cứu thực trạng và so sánh năng lực quản lý rủi ro giữa các nhóm ngân hàng, mô phỏng đo lường rủi ro bằng hai phương pháp Foundation - Internal Rating Based (FIRB) của Basel II và Credit Metrics, và đề xuất các giải pháp hướng tới chuẩn mực quốc tế.
Để đạt được mục tiêu này, luận án đã sử dụng ba phương pháp nghiên cứu chính: điều tra khảo sát (trên 16 ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2017-2019), mô phỏng (FIRB và Credit Metrics) và phỏng vấn chuyên gia.
Những đóng góp mới của luận án bao gồm: hệ thống hóa lý thuyết về quản lý rủi ro tín dụng danh mục, đúc rút bài học kinh nghiệm từ các ngân hàng quốc tế (Nhật Bản, KDB, Bangkok Bank, Citibank), đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng danh mục tại Việt Nam qua khảo sát và phỏng vấn chuyên gia, đồng thời mô phỏng đo lường rủi ro bằng FIRB và Credit Metrics để đề xuất các giải pháp toàn diện cho các ngân hàng thương mại và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Tuy nhiên, luận án cũng có những hạn chế như chưa bao quát đầy đủ các nội dung về chính sách quản lý rủi ro, khẩu vị rủi ro, giám sát và đánh giá hiệu quả quản lý; mẫu nghiên cứu chỉ gồm 16 ngân hàng; và các mô phỏng đo lường rủi ro sử dụng giả định có thể không hoàn toàn phù hợp với mọi hoạt động tín dụng thực tế, cũng như giới hạn về dữ liệu và phần mềm.
Mục lục chi tiết:
- INTRODUCTION
- 1.Necessity of research topic
- 2.Research objectives of the thesis
- 2.1.General research objectives
- 2.2.Specific research objectives.
- 3.Object and study scope of the thesis.
- 3.1.Object of the study.
- 3.2.Scope of the study.
- 4.Research methodology of the thesis
- 5.New contributions of the thesis
- 6.Structure of the thesis
- CHAPTER 1: OVERVIEW OF RESEARCHES ON CREDIT RISK MANAGEMENT ON LOAN PORTFOLIO IN COMMERCIAL BANKS
- 1.1.1.Researches on organizational model of risk management on loan portfolios
- 1.1.2.Researches on information reporting principle between divisions in organizational structure of risk management on loan portfolios
- 1.2.Researches on risk identification on loan portfolios..
- 1.2.1.Researches on credit risk early warning system
- 1.2.2.Researches on loan portfolios' past quality evaluation models
- 1.3.Researches on risk measurement on loan portfolios.
- 1.4.Researches on using loan portfolio risk management tools.
- 1.4.1.Researches on modern tools
- 1.4.2.Researches on traditional tools
- 1.5.Research gaps
- CHAPTER 2: THEORETICAL BACKGROUND FOR RISK MANAGEMENT ON LOAN PORTFOLIO IN COMMERCIAL BANKS
- 2.1.1.Concept of credit risk management in commercial banks
- 2.1.2.Principles of credit risk management in commercial banks
- 2.1.3.Contents of credit risk management in commercial banks
- 2.2.Theoretical background for loan portfolio risk management in commercial banks
- 2.2.1.Concept of risk management on loan portfolios in commercial banks.
- 2.2.2.Contents of risk management on loan portfolios in commercial banks.
- 2.2.3.Factors affecting risk management on loan portfolios in commercial banks.
- 2.3.International experiences of loan portfolio risk management in commercial banks
- 2.3.1.Experiences of Japanese commercial banks
- 2.3.2. Experiences of Korea Development Bank (KDB).
- 2.3.3.Experiences of Bangkok Bank.
- 2.3.4.Experiences of Citibank.
- 2.3.5.Lessons learned for Vietnamese commercial banks
- CHAPTER 3: CURRENT SITUATIONS OF CREDIT RISK MANAGEMENT ON LOAN PORTFOLIO IN VIETNAM COMMERCIAL BANKS
- 3.2.Current situations of loan portfolio risk in Vietnamese commercial banks.
- 3.2.1.Regarding the ratio of NPLs on loan portfolios.
- 3.2.2.Regarding loss rate on loan portfolios.
- 3.2.3.Regarding credit concentration on loan portfolio
- 3.3.Current situations of risk management on loan portfolio in Vietnamese commercial banks
- 3.3.1.Regarding organizational structure of credit risk management on loan portfolios..
- 3.3.2.Regarding risk identification of loan portfolios.
- 3.3.3.Regarding risk measurement of loan portfolios.
- 3.3.4.Regarding the use of loan portfolio risk management tools
- 3.4.Assessment on current situations of risk management on loan portfolio in Vietnamese commercial banks
- 3.4.1.Obtained results
- 3.4.2.Limitations and reasons
- CHAPTER 4: SOLUTIONS FOR IMPROVING CREDIT RISK MANAGEMENT ON LOAN PORTFOLIOS IN VIETNAMESE COMMERCIAL BANKS.
- 4.1.Orientation of credit risk management in Vietnamese commercial banks
- 4.2.Solutions for improving credit risk management on loan portfolios in Vietnamese commercial banks
- 4.2.1.Regarding organizational structure of risk management on loan portfolios..
- 4.2.2.Regarding risk identification of loan portfolios.
- 4.2.3.Regarding risk measurement of loan portfolios.
- 4.2.4.Regarding the use of loan portfolio risk management tools
- 4.3.Recommendations for the State Bank of Vietnam
- 4.3.1.The recommendations for the SBV to support and promote the application of modern credit risk measurement models in commercial banks.
- 4.3.2.The recommendations for the SBV to manage and supervise loan sale activities..
- 4.3.3.The recommendations for the SBV as the market manager of credit derivative transactions of Vietnamese commercial banks.
- RECAP
- LIST OF PUBLISHED WORKS RELATED TO THE THESIS.