Luận án Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam

Tên luận án:

“NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM”

Ngành:

Tài chính - Ngân hàng

Tóm tắt nội dung tài liệu:

Luận án này tập trung nghiên cứu về năng lực quản trị rủi ro tín dụng (QTRRTD) tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TechcomBank), với mục tiêu nâng cao năng lực này nhằm đạt được sự tăng trưởng bền vững. Công trình được thực hiện trên cơ sở lý luận và thực tiễn, giải quyết các vấn đề cốt lõi liên quan đến QTRRTD.

Nghiên cứu bắt đầu bằng việc hệ thống hóa cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng (RRTD), QTRRTD và năng lực QTRRTD của ngân hàng thương mại. Luận án xây dựng khái niệm và phân tích các nội dung của năng lực QTRRTD, đồng thời đúc rút bài học kinh nghiệm từ các ngân hàng trong và ngoài nước, đặc biệt có tham khảo các quy định của Hiệp ước Basel II.

Tiếp theo, luận án tiến hành phân tích, đánh giá toàn diện thực trạng năng lực QTRRTD tại TechcomBank trong giai đoạn 2014-2019. Thông qua việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu định lượng như khảo sát bảng hỏi, phỏng vấn chuyên gia và xử lý dữ liệu bằng phần mềm SPSS, nghiên cứu đã xác định các kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân khách quan, chủ quan của những hạn chế đó. Các chỉ tiêu về chất lượng tín dụng, an toàn sử dụng vốn và lợi nhuận được phân tích chi tiết, cho thấy TechcomBank duy trì tỷ lệ nợ xấu thấp và hệ số an toàn vốn cao, nhưng vẫn còn những hạn chế nhất định trong các công cụ QLRRTD và nguồn nhân lực.

Dựa trên khung lý luận đã xây dựng và thực trạng được đánh giá, luận án đề xuất một hệ thống các giải pháp mới, tiên tiến và hiện đại nhằm nâng cao năng lực QTRRTD tại TechcomBank đến năm 2030. Các giải pháp này tập trung vào sáu khía cạnh chính: nâng cao năng lực quản trị điều hành phù hợp với thông lệ quốc tế và Basel II; tăng cường năng lực xây dựng và vận hành các công cụ đo lường RRTD; hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ theo mô hình 3 tuyến phòng thủ; nâng cao năng lực xử lý RRTD và áp dụng các công cụ phân tán rủi ro; cải thiện chất lượng nguồn nhân lực; và tăng cường ứng dụng hệ thống thông tin quản lý, cơ sở hạ tầng tin học. Cuối cùng, luận án cũng đưa ra các kiến nghị đối với các cơ quan quản lý nhà nước để hỗ trợ TechcomBank nói riêng và các ngân hàng thương mại nói chung nâng cao năng lực QTRRTD.

Mục lục chi tiết:

• LỜI NÓI ĐẦU

  • 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

  • 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án

    • 2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới

    • 2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước

  • 3. Khoảng trống và câu hỏi nghiên cứu

    • Khoảng trống nghiên cứu

    • Câu hỏi nghiên cứu

  • 4. Mục tiêu nghiên cứu

  • 5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

  • 6. Phương pháp nghiên cứu

  • 7. Đóng góp mới của luận án

  • 8. Kết cấu luận án

• CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

  • 1.1. Tổng quan về quản trị rủi ro tín dụng

    • 1.1.1. Rủi ro tín dụng

      • 1.1.1.1 Khái niệm về rủi ro tín dụng:

      • 1.1.1.2. Phân loại rủi ro tín dụng:

      • 1.1.1.3. Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng

    • 1.1.2 Khái niệm về quản trị rủi ro tín dụng

    • 1.1.3. Nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng

    • 1.1.4. Nội dung quản trị rủi ro tín dụng

  • 1.2. Năng lực quản trị rủi ro tín dụng của NHTM

    • 1.2.1. Khái niệm về năng lực quản trị rủi ro tín dụng

    • 1.2.2. Ý nghĩa của nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng của NHTM

    • 1.2.3. Nội dung năng lực quản trị rủi ro tín dụng của NHTM

    • 1.2.4. Tiêu chí phản ánh năng lực quản trị rủi ro tín dụng của NHTM

  • 1.3. Kinh nghiệm nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng của một số NHTM và bài học cho Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.

• KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

• CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

  • 2.1. Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

  • 2.2. Thực trạng năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

    • 2.2.1. Thực trạng năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam thông qua các tiêu chí phản ánh năng lực quản trị rủi ro tín dụng

      • 2.2.1.1. Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng tín dụng

    • 2.2.2. Thực trạng năng lực Quản trị rủi ro tín dụng theo các yếu tố cấu thành khung năng lực Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

      • 2.2.2.1. Năng lực quản trị điều hành

      • 2.2.2.2. Năng lực xây dựng và vận hành các công cụ đo lường RRTD

      • 2.2.2.3. Năng lực kiểm soát RRTD

      • 2.2.2.4. Năng lực xử lý RRTD

      • 2.2.2.5. Năng lực nguồn nhân lực

      • 2.2.2.6. Năng lực xây dựng, ứng dụng hệ thống thông tin quản lý, cơ sở hạ tầng tin học

    • 2.2.3. Sử dụng mô hình kinh tế lượng để nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

      • 2.2.3.1. Cơ sở lý thuyết

      • 2.2.3.2. Thiết kế thang đo

      • 2.2.3.3. Dữ liệu thực nghiệm

      • 2.2.3.4. Thống kê mô tả

      • 2.2.3.5. Phân tích dữ liệu sơ bộ và giả thuyết thử nghiệm

      • 2.2.3.6. Đánh giá độ tin cậy và giá trị của thang đo

      • 2.2.3.7. Thống kê mô tả các biến hồi quy

      • 2.2.3.8. Đánh giá mức độ phù hợp của mô hình

      • 2.2.3.9. Kiểm định sự phù hợp của mô hình

      • 2.2.3.10. Kết quả chạy mô hình nghiên cứu

      • 2.2.3.11. Kiểm định giả thuyết hồi quy:

  • 2.3. Đánh giá thực trạng năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

    • 2.3.1. Những kết quả đạt được

    • 2.3.2. Những hạn chế

    • 2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế

      • 2.3.3.1. Nguyên nhân chủ quan

      • 2.3.3.2. Nguyên nhân khách quan

  • KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

  • CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

    • 3.1. Định hướng nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam đến 2030

    • 3.2. Giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

      • 3.2.1. Nâng cao năng lực quản trị điều hành phù hợp với thông lệ quốc tế và chuẩn mực Basel II

      • 3.2.2. Nâng cao năng lực xây dựng và vận hành các công cụ đo lường RRTD

      • 3.2.3. Hoàn thiện tuyến phòng thủ cuối cùng trong mô hình 3 tuyến phòng thủ nhằm nâng cao năng lực kiểm soát rủi ro tín dụng

      • 3.2.4. Nâng cao năng lực xử lý RRTD, áp dụng các công cụ phân tán rủi ro như các công cụ phái sinh, bảo hiểm tín dụng

      • 3.2.5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

      • 3.2.6. Tăng cường năng lực xây dựng, ứng dụng hệ thống thông tin quản lý, cơ sở hạ tầng tin học

    • 3.3. Kiến nghị

  • KẾT LUẬN

  • DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN CỦA NGHIÊN CỨU SINH